Loading ...

发明者量化API文档

Author: 小小梦, Created: 2017-11-27 09:05:08, Updated: 2019-08-19 17:24:27

[TOC]

  • 1. 基础说明

    • 1.1 入门

      FMZ量化平台能够做什么?

      FMZ(发明者)量化平台(原BotVS)是国内最专业的量化社区,在这里你可以学习、编写、分享、买卖量化策略,在线回测和使用模拟盘模拟交易,运行、公开、围观实盘机器人。支持传统的商品期货与易盛外盘期货, 也支持几乎所有的常用的数字货币交易所。 FMZ量化平台使用入门, FMZ量化平台策略编写初级教程, FMZ量化平台策略编写进阶教程

      如果我即没有编程知识,也不懂金融,可以在平台实现量化交易么?

      当然可以,我们平台针对还没入门的新手有一套完整的教程,只需要学习一两天就可以在平台上愉快的玩耍了:零基础入门教程网易云课堂教程

      可用哪些编程语言实现我的策略?

      FMZ支持使用 javascript 、python 、C++ 、麦语言(Mylanguage)编写策略。javascript快速入门python快速入门,几种语言中掌握其中一种就足够了。

      除了支持编写代码方式编写策略,还可以使用可视化模块创建策略。

      麦语言(Mylanguage)版本使用文档

      注意: JavaScript 语言和 C++ 语言的策略,回测是在浏览器端进行,实盘机器人或者模拟盘机器人(即BotVS这个模拟盘)运行不用安装任何其它软件、库或模块。

      python 语言,回测是在托管者上进行,可以在发明者量化的公共服务器上回测,也可以在用户自己的托管者上回测。实盘和回测都依赖托管者所在系统上安装的python,如果需要使用一些库,需要自行安装。(公共服务器上只支持常用的库)

      使用 python 语言编写的策略时,如果托管者所在系统环境同时安装了python2 和 python3 ,可以在策略开始第一行设置策略运行时启动的python版本,

      如下代码范例,第一行编写代码 #!python3 ,启动python3 运行策略代码,如需使用python2启动策略 编写 #!python2

      #!python3
      def main():
          Log("测试")
          Log(exchange.GetAccount())
      

      什么是托管者?

      托管者可以理解为您的交易策略的执行者,负责复杂的数据请求,数据接收,网络链接,日志回传等等工作。托管者运行在您的服务器上,即使FMZ网站出现网络故障,也不影响您的托管者运行。托管者可运行在Linux, Windows, mac os, android, 树莓派等系统上。 托管者页面, Linux安装步骤

      支持的交易所

      类型
      商品期货 Futures_CTP, 支持国内所有期货公司
      外盘易盛 Futures_Esunny
      数字货币现货 AEX BHEX Bibox BigONE
      Binance Bit-Z BitFlyer BitMax BitGoGo
      Bitfinex Bithumb Bitstamp Bittrex
      Bizu CoinBene CoinEx FUBT STEX
      Coincheck Coinone Coinw DigiFinex DragonEx
      EXX FCoin GateIO HitBTC Quoine
      Huobi KEX Korbit Kraken KuCoin
      LiveCoin OKCoin_EN OKEX (V1版本) OKEX_V3 (V3版本) BW
      MXC ZB ZBG Zaif Poloniex
      数字货币期货和永续 Futures_BitMEX Futures_Deribit Futures_GateIO Futures_HuobiDM Futures_OKCoin (V1版本)
      Futures_OKEX_V3 (V3版本) Futures_BFX Futures_Bibox(Bibox合约)
      数字货币现货模拟交易所 WexApp
      数字货币现货杠杆交易所 OKEX_V3 Huobi pro FCoin ZB Binance(币安)
      Bibox
    • 1.2 回测系统

      什么是回测系统,有什么用?

      当您完成一个策略的量化工作后,怎么才能知道您这个策略的逻辑、策略收益方向等基本情况,赚钱不赚钱?当然我们不能直接拿真金白银人民币去交易市场上跑策略,我们可以用历史数据来测试您的策略,看看您的策略在历史数据中盈利如何,是亏钱还是赚钱。如何使用回测系统

      回测系统的数据准确么,结果可信么?

      FMZ将回测分为实盘级和模拟级,实盘级完全按照完整的历史数据回测,模拟级生成每隔一段时间的k线来进行回测,两者都是根据真实历史数据回测的,但实盘级数据更精准,结果更加可信。FMZ回测机制说明 但是回测仅仅是策略在历史数据下的表现,历史数据并不能完全代表将来的行情,历史行情可能重演,也可能飞出黑天鹅。所以对待回测结果要理性、客观看待。 回测可以自定义数据源,参考2.3.9 SetData条目。用于回测目前平台无数据的交易对。

      python 策略回测时应注意的问题:

      由于python 回测机制比较特殊,在策略中必须调用行情接口,历史数据才会正常回溯。否则会造成卡死。 主循环上需要加上Sleep函数,设置一个适当的参数,例如:Sleep(500)

      回测系统中的数据

      回测模式分为 模拟级别回测实盘级别回测

      • 模拟级别回测 模拟级别回测时,回测系统中的数据当前的成交价,例如 :

        var ticker = exchange.GetTicker()
        Log(ticker.Last)
        

        其中的 ticker.Last 是根据 K线数据为基础,生成的模拟tick数据。 盘口的买一价,卖一价,根据这个最新成交价生成。 回测系统其余数据均为填充数据,不具有使用价值。

      • 实盘级别回测 实盘级别回测时,回测系统中的数据当前的成交价,是真实的逐笔记录的数据。 盘口的买一价,卖一价,根据这个最新成交价生成。 回测系统其余数据均为填充数据,不具有使用价值。

  • 2. 代码说明

    • 2.1 经典策略框架

      • 策略编写目前可以使用 Javascript 或者 Python 又或 C++ , 更多编程语言计划支持中…
      • main() 为入口函数
      • onexit() 为正常退出扫尾函数,最长执行时间为5分钟,可以不声明,如果超时会报错 interrupt 错误。
      • onerror() 为异常退出函数,最长执行时间为5分钟,可以不声明。
      • init() 为初始化函数,策略程序会在开始运行时自动调用,可不声明。
      # 注意:
      # 1、回测系统不支持 onerror() 
      # 2、在实盘或者 wexApp 模拟盘中,先触发了 onerror() 函数后,就不会再触发 onexit() 函数。
      # 3、注意在 JavaScript / Python / C++ 语言编写的策略中,需要在策略主循环中调用Sleep函数,
      #    回测用于控制回测时间序列回溯速度。实盘用于控制策略轮询时间间隔,从而控制访问交易所API接口的频率。
      
      • main() 入口函数说明:

        获取机器人ID

        function main(robotId) {                # main 函数可以接收一个 参数(参数名 可以自定义,比如:robotId),接收传来的机器人 ID ,让策略可以获取
                                                # 当前机器人的ID 。
            Log("当前机器人ID:", robotId)        
        }
        

      策略基本框架范例:

      function onTick(){
          //在这里写策略逻辑,将会不断调用
      }
      function main(){
          while(true){
              onTick();
              Sleep(60000);
          }
      }
      

      举个最简单的例子,如果我想每隔1秒种就在交易所挂一个价格为100,数量为1的买单,可以这么写:

      function onTick(){
          exchange.Buy(100,1);
      }
      function main(){
          while(true){
              onTick();
              Sleep(1000);//暂停多久可自定义,单位为毫秒(1秒=1000毫秒)
          }
      }
      

      经典的 商品期货 策略架构:

      function main(){
          while(true){
              if(exchange.IO("status")){
                  exchange.SetContractType("MA000")
                  var ticker = exchange.GetTicker()
                  Log("MA000 ticker:", ticker)
                  LogStatus(_D(), "已经连接CTP !")
              } else {
                  LogStatus(_D(), "未连接CTP !")
              }
              Sleep(1000)
          }
      }
      
    • 2.2 全局常量、数据结构

      • 2.2.1 全局常量

        • exchange

        可视为一个交易所对象,默认为策略参数中添加的第一个交易所,所有与交易所的数据交互,都通过这个对象里面的函数实现。

        • 回测添加交易所对象

          img

        • 实盘机器人页面添加交易所对象

          img

        • exchanges

          exchange的数组,包含多个交易所对象,exchanges[0] 即是 exchange 。

          img

        • 订单状态

        常量名 定义
        ORDER_STATE_PENDING 未完成 0
        ORDER_STATE_CLOSED 已经完成 1
        ORDER_STATE_CANCELED 已经取消 2
        • 订单买卖类型。
        常量名 定义
        ORDER_TYPE_BUY 0
        ORDER_TYPE_SELL 1
        • 仓位类型
        常量名 定义
        PD_LONG 多头仓位(CTP用closebuy_today平仓) 0
        PD_SHORT 空头仓位(CTP用closesell_today平仓) 1
        PD_LONG_YD 昨日多头仓位(用closebuy平) 2
        PD_SHORT_YD 昨日空头仓位(用closesell平) 3
        • 策略参数设置

          在设置策略参数时,可以使用 @ 符号来控制参数显示依赖。 如图:

          img

          第一个参数 名称为 test1 ,参数类型 是下拉框,并且有三个选项,下拉框中每个选项对应的索引是 0, 1, 2 , test1在代码中是 全局变量,值为 选项索引 ,可以直接访问。 第二个参数 名称为 test2 ,参数类型 是数值型,参数名后 @test1==2 的意思是, 该参数 test2 显示或者隐藏是基于 test1的, test1这个变量值等于2的时候(即 下拉框选择 第三个选项,因为第三个选项的索引是2), test1 == 2 为真,则显示 test2。否则隐藏 test2 这个参数。

          如图:

          img

          img

      • 2.2.2 数据结构

        部分函数 会附带 在调用时 请求返回的原始JSON信息,该原始JSON数据储存在 返回对象的 Info 属性中,以下是各个数据结构的主要属性描述。

        • Trade

          获取所有交易历史(非自己),由GetTrades函数返回。

          {
              Time    :时间(Unix timestamp 毫秒)
              Price   :价格
              Amount  :数量
              Type    :订单类型, 参考常量里的订单类型
          }
          
        • Ticker

          市场行情 由GetTicker函数返回

          {
              High    :最高价
              Low     :最低价
              Sell    :卖一价
              Buy     :买一价
              Last    :最后成交价
              Volume  :最近成交量
          }
          
        • Record

          标准OHLC结构, 用来画K线和指标分析用的,由GetRecords函数返回此结构数组

          {
              Time    :一个时间戳, 精确到毫秒,与Javascript的 new Date().getTime() 得到的结果格式一样
              Open    :开盘价
              High    :最高价
              Low     :最低价
              Close   :收盘价
              Volume  :交易量
          }
          
        • Order

          订单结构, 由GetOrder , GetOrders函数返回

          {
              Id          :交易单唯一标识
              Price       :下单价格
              Amount      :下单数量
              DealAmount  :成交数量
              AvgPrice    :成交均价,                     # 注意 ,有些交易所不提供该数据,不提供的设置为 0 。 
              Status      :订单状态, 参考常量里的订单状态
              Type        :订单类型, 参考常量里的订单类型
          }
          

          订单的状态 Order结构里的Status值

          全局常量 意义
          ORDER_STATE_PENDING 未完成
          ORDER_STATE_CLOSED 已关闭
          ORDER_STATE_CANCELED 已取消
          ORDER_STATE_UNKNOWN 未知状态(其它状态)

          ORDER_STATE_UNKNOWN 状态,可以调用exchange.GetRawJSON获取原始订单状态信息,查询交易所文档,查看具体描述。

          订单的类型 Order结构里的Type值

          全局常量 意义
          ORDER_TYPE_BUY 买单
          ORDER_TYPE_SELL 卖单
        • MarketOrder

          市场深度单,即 GetDepth 返回数据中 Bids 、Asks 数组中的元素的数据结构。

          {
              Price   :价格
              Amount  :数量
          }
          
        • Depth

          市场深度,由GetDepth函数返回

          {
              Asks    :卖单数组, MarketOrder数组, 按价格从低向高排序
              Bids    :买单数组, MarketOrder数组, 按价格从高向低排序
          }
          
        • Account

          账户信息, 由GetAccount函数返回

          {
              Balance         :余额(人民币或者美元, 在Poloniex交易所里ETC_BTC这样的品种, Balance就指的是BTC的数量, Stocks指的是ETC数量)
              FrozenBalance   :冻结的余额
              Stocks          :BTC/LTC数量, 数字货币现货为当前可操作币的余额(去掉冻结的币), 数字货币期货的话为合约当前可用保证金(传统期货无此属性)
              FrozenStocks    :冻结的BTC/LTC数量(传统期货无此属性)
          }
          
        • Position

          期货交易中的持有仓位信息, 由GetPosition()函数返回此结构数组

          {
              MarginLevel     :杆杠大小, OKCoin为10或者20。
              Amount          :持仓量, OKCoin表示合约的份数(整数且大于1)
              CanCover        :可平量, 只有股票有此选项, 表示可以平仓的数量(股票为T+1)今日仓不能平
              FrozenAmount    :仓位冻结量
              Price           :持仓均价
              Profit          :持仓浮动盈亏(数据货币单位:BTC/LTC, 传统期货单位:RMB, 股票不支持此字段, 注: OKCoin期货全仓情况下指实现盈余, 并非持仓盈亏, 逐仓下指持仓盈亏)
              Type            :PD_LONG为多头仓位(CTP中用closebuy_today平仓), PD_SHORT为空头仓位(CTP用closesell_today)平仓, (CTP期货中)PD_LONG_YD为咋日多头仓位(用closebuy平), PD_SHORT_YD为咋日空头仓位(用closesell平)
              ContractType    :商品期货为合约代码, 股票为'交易所代码_股票代码', 具体参数SetContractType的传入类型
          }
          
    • 2.3 市场信息

      以下函数均可通过exchange或exchanges[x]对象调用,例如:exchange.GetTicker(); 或 exchanges[0].GetTicker();返回市场行情

      带有网络访问的API函数调用的重要提示:

      # 在调用任何 访问交易所接口的 API 函数时(如 GetTicker、Buy、CancelOrder 等) 都有可能由于各种原因导致访问失败。
      # 所以要对这些 函数的 调用做容错处理,举例: GetTicker 获取行情数据函数可能由于,交易所服务器问题,网络传输问题等
      # 导致GetTicker 函数返回值 为 null ,这时就要对 GetTicker 的调用做容错处理。
      # JS 描述
      
      var ticker = exchange.GetTicker()
      if(ticker == null){
          // 重试 ,或者其它处理逻辑。
      }
      
      # 另外,对于策略的容错性能测试,FMZ专门在回测中增加了独有的容错模式回测。
      # 回测系统可以根据设置的参数随机给一些实盘时会发生网络访问的API调用返回一些失败调用时的返回值。
      # 可以快速初步检测程序在实盘中的健壮性。
      

      如图: img

      • 2.3.1 GetTicker

        exchange.GetTicker();

        获取市场当前行情

        返回值: Ticker结构体

        Ticker结构体包含以下变量:

        数据类型 变量名 说明
        object Info 交易所返回的原始结构
        number High 最高价
        number Low 最低价
        number Sell 卖一价
        number Buy 买一价
        number Last 最后成交价
        number Volume 最近成交量
        function main(){
            var ticker = exchange.GetTicker();
            Log("High:", ticker.High, "Low:", ticker.Low, "Sell:", ticker.Sell, "Buy:", ticker.Buy, "Last:",
                ticker.Last, "Volume:", ticker.Volume);
        }
        
      • 2.3.2 GetDepth

        exchange.GetDepth()

        获取交易所订单薄

        返回值:Depth结构体

        Depth结构体包含两个结构体数组,分别是Asks[]和Bids[],Asks和Bids包含以下结构体变量:

        数据类型 变量名 说明
        number Price 价格
        number Amount 数量

        例如我想获取当前卖二价,可以这么写代码:

        function main(){
            var depth = exchange.GetDepth();
            var price = depth.Asks[1].Price;
            Log("卖二价为:", price);
        }
        
      • 2.3.3 GetTrades

        (部分交易所不支持,具体返回的数据是多少范围内的成交记录,因交易所而定,需要根据具体情况处理)

        exchange.GetTrades()

        获取交易所交易历史(非自己)

        返回值: Trade 结构体 数组

        Trade 结构体

        数据类型 变量名 说明
        string 或 number (根据交易所返回类型而定) Id 交易所返回的此Trade的唯一Id
        number Time 时间Unix timestamp 毫秒
        number Price 价格
        number Amount 数量
        const Type 订单类型:ORDER_TYPE_BUY, ORDER_TYPE_SELL。分别为买单,值为0,卖单,值为1
        //在模拟回测中数据为空,必须实盘才有交易历史
        function main(){
            var trades = exchange.GetTrades();
            Log("id:", trades[0].Id, "time:", trades[0].Time, "Price:", trades[0].Price, "Amount:", trades[0].Amount,
                "type:", trades[0].Type);
        }
        
      • 2.3.4 GetRecords

        (部分交易所没有提供K线接口,托管者实时收集数据生成K线)

        exchange.GetRecords(Period)

        返回一个K线历史, K线周期在创建机器人时指定 ,如果 在调用 exchange.GetRecords() 函数时 指定了参数, 获取的就是按照该参数周期的K线数据,如果没有参数, 按照机器人参数上设置的K线周期或者回测页面设置的K线周期返回K线数据。 参数值:PERIOD_M1 指1分钟, PERIOD_M5 指5分钟, PERIOD_M15 指15分钟, PERIOD_M30 指30分钟, PERIOD_H1 指1小时, PERIOD_D1 指一天。

        返回值: Record结构体数组 K线数据, 会随时间累积,最多累积到2000根,然后会更新加入一根,同时删除一根最早时间的K线柱(如队列进出)。

        Record结构体包含以下变量:

        数据类型 变量名 说明
        number Time 一个时间戳, 精确到毫秒,与Javascript的 new Date().getTime() 得到的结果格式一样
        number Open 开盘价
        number High 最高价
        number Low 最低价
        number Close 收盘价
        number Volume 交易量
        function main(){
            var records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1);
            Log("第一根k线数据为,Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High);
            Log("第二根k线数据为,Time:", records[1].Time ,"Close:", records[1].Close);
            Log("当前K线(最新)", records[records.length-1] ,"上一根K线", records[records.length-2]); 
        }
        

        注意:

        GetRecords 接口 获取K线数据 有2种情况:

        • 1 交易所提供了K线数据接口,这种情况,获取的数据是交易所直接返回的数据。

        • 2 交易所没有提供K线数据接口,FMZ 底层在 每次用户调用GetRecords 时 获取 交易所最近成交记录(即 GetTrades() 函数,合成K线数据。)

        详细 参见帖子: 交易所 API 特殊问题汇总

        C++ 语言 如果要自己构造 K线 数据有以下代码范例:

        #include <sstream>
        void main() { 
            Records r;
            r.Valid = true;
            for (auto i = 0; i < 10; i++) {
                Record ele;
                ele.Time = i * 100000;
                ele.High = i * 10000;
                ele.Low = i * 1000;
                ele.Close = i * 100;
                ele.Open = i * 10;
                ele.Volume = i * 1;
                r.push_back(ele);
            }
            Log(r);                      // 输出显示  :     Records[10]
            auto ma = TA.MA(r,10);       
            Log(ma);                     // 输出显示  :   [nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,450]
        }
        
      • 2.3.5 GetRawJSON

        exchange.GetRawJSON()

        返回最后一次REST API请求返回的原始内容(字符串), 可以用来自己解析扩展信息

        返回值 : string类型

        模拟测试的话,会一直返回一个空字符串, 只在真实环境下有效

        function main(){
            exchange.GetAccount(); 
            var obj = JSON.parse(exchange.GetRawJSON());
            Log(obj);
        }
        
      • 2.3.6 GetRate

        exchange.GetRate()

        返回交易所使用的流通货币与当前显示的计价货币的汇率, 返回1表示禁用汇率转换

        返回值:number类型

        # 注意: 如果没有调用 exchange.SetRate() 设置过 转换汇率 , GetRate 默认返回的汇率值是 1 ,
        # 即 当前显示的 计价货币 没有发生 过 汇率转换。
        # 如果使用 exchange.SetRate() 设置过一个汇率值,例如 7, 那么 当前 exchange 这个交易所对象代表的交易所的流通货币
        # 计价的 行情 、深度、下单价格 等等所有 价格信息,都会被 乘以 设置的汇率 7 ,进行转换。
        # 例如 exchange 是 以美元为计价货币的交易所,  exchange.SetRate(7) 后, 机器人所有价格都会被 乘 7 转换成 接近
        # CNY 的价格。 此时 使用 GetRate 获取的 汇率值  就是 7。
        
      • 2.3.7 GetUSDCNY

        exchange.GetUSDCNY()

        返回美元最新汇率(yahoo提供的数据源) 或 OKEX期货合约 使用的美元汇率

        返回值:number类型

        # 注意:
        # 当 交易所对象 exchange 为 非OKEX期货交易所对象时:
        # 返回的是 yahoo提供的 美元汇率
        
        # 当 交易所对象 exchange 为 OKEX期货交易所对象时:
        # 返回的是 OKEX 交易所 设定的 美元汇率, 可能和 yahoo 提供的数据, 或者 一些 外汇数据 上的美元汇率不一致。
        
      • 2.3.8 切换行情模式

        exchange.IO("websocket")

        切换行情通信协议到websocket(默认为rest),切换之后获取行情的方式会改变,GetTicker()和GetDepth()将会切换为websocket协议来更新,由原来的主动获取行情数据变为被动获取行情数据 目前只支持火币和OK交易所

        exchange.IO("mode", 0) 立即返回模式, 如果当前还没有接收到交易所最新的行情数据推送, 就立即返回旧的行情数据,如果有新的数据就返回新的数据

        exchange.IO("mode", 1) 缓存模式(默认模式),如果当前还没有收到交易所最新的行情数据(同上一次接口获取的数据比较), 就等待接收然后再返回, 如果调用该函数之前收到了最新的行情数据,就立即返回最新的数据

        exchange.IO("mode", 2) 强制更新模式, 进入等待一直到接收到交易所下一次的最新推送数据后返回

        如果想第一时间获取最新的行情可以切换到websocket后不Sleep的立即检测数据, GetTicker, GetDepth用缓存模式进行工作,如:

        exchange.IO("websocket");
        while (true) {
          Log(exchange.GetTicker());
        }
        
      • 2.3.9 SetData(自定义行情数据)

        exchange.SetData(arr) , 切换回测数据源,使用自定义的K线数据 参数 arr ,是一个元素为K线柱数据的数组(即:K线数据数组) 暂时仅支持 JavaScript 回测。

        arr数组中,单个元素的数据格式:

        [
            1530460800,    // time     时间戳
            2841.5795,     // open     开盘价
            2845.6801,     // high     最高价
            2756.815,      // low      最低价
            2775.557,      // close    收盘价
            137035034      // volume   成交量
        ]
        

        数据源可以放在 “模板类库” 中 比如:创建一个模板名字叫 “测试导入数据” 模板,然后在模板中写数据导入代码。

        function init() {                                                          // 模板中的 init 初始化函数会在加载模板时,首先执行,确保 exchange.SetData(arr) 函数先执行,初始化,设置数据给回测系统。
            var arr = [                                                            // 回测的时候需要使用的K线数据
                [1530460800,2841.5795,2845.6801,2756.815,2775.557,137035034],      // 时间最早的一根 K线柱 数据
                ... ,                                                              // K线数据太长,用 ... 表示,数据此处省略。
                [1542556800,2681.8988,2703.5116,2674.1781,2703.5116,231662827]     // 时间最近的一根 K线柱 数据
            ]
            exchange.SetData(arr)                                                  // 导入上述 自定义的数据
            Log("导入数据成功")
        }
        
        # 注意:
        # 一定要在初始化时,首先导入自定义数据(即调用 exchange.SetData 函数设置数据)
        # 数据源模板编写,数据粘贴好以后,保存模板,需要使用这个自定义数据,只需 在您的 策略编辑页面 , 让需要使用这个数据
        # 的策略引用上这个数据源模板就可以了(即:勾选上这个模板)
        # 暂时仅支持 JavaScript 回测。
        # 
        # 自定义的K线数据周期必须和回测页面设置的底层K线周期一致,即:自定义的K线数据,一根K线时间是1分钟,那么回测中
        # 设置的底层K线周期也要设置为1分钟。
        

        img

        也可以把数据写在策略里面,同样数据初始化写在策略的 init 函数中,在策略初始的时候首先执行自定义数据的导入操作。 方便一点的还是用模板,只用勾选上就可以使用自定义数据,不勾选就是不使用自定义数据。

    • 2.4 交易操作

      以下函数均可通过exchange或exchanges[x]对象调用,例如:exchange.Sell(100, 1); 在交易所下一个价格为100,数量为1的买单

      • 2.4.1 Buy

        exchange.Buy(Price, Amount)

        下买单, 返回一个订单ID

        参数值: price为订单价格,number类型,Amount为订单数量,number类型

        返回值:string类型 或 数值类型 (具体类型根据各个交易所返回类型而定。)

        返回订单编号,可用于查询订单信息和取消订单

        function main(){
            var id = exchange.Buy(100, 1);
            Log("id:", id);
        }
        
        • 市价单

          注意:需要交易所的下单接口,支持市价单。 (下单类型为 买单 时,下单量参数为 计价币为单位的金额) 数字货币期货市价单方式下单,下单量参数单位为:合约张数。 回测系统不支持 期货市价单,实盘少数交易所不支持市价单接口。

          // 例如交易对:ETH_BTC
          // 市价单买入
          exchange.Buy(-1, 0.1)    // 下市价单 买入,买入 0.1 个 BTC(计价币)金额的 ETH 币。 
          
      • 2.4.2 Sell

        exchange.Sell(Price, Amount)

        下卖单,返回一个订单ID

        参数值:price为订单价格,number类型,Amount为订单数量,number类型

        返回值:string类型 或 数值类型 (具体类型根据各个交易所返回类型而定。)

        返回订单编号,可用于查询订单信息和取消订单

        function main(){
            var id = exchange.Sell(100, 1);
            Log("id:", id);
        }
        
        • 市价单

          注意:需要交易所的下单接口,支持市价单。 (下单类型为 卖单 时,下单量参数 为 卖出的 操作币 个数) 数字货币期货市价单方式下单,下单量参数单位为:合约张数。 回测系统不支持 期货市价单,实盘少数交易所不支持市价单接口。

          // 例如交易对:ETH_BTC
          // 市价单卖出
          exchange.Sell(-1, 0.2)   // 注意: 下市价单 卖出,卖出 0.2 个 ETH 。
          
      • 2.4.3 CancelOrder

        exchange.CancelOrder(orderId)

        取消某个订单

        参数值:orderid为订单编号,string类型 或 数值类型。 (具体类型根据各个交易所下单时返回类型而定)

        返回值:bool类型

        返回操作结果,true表示取消订单请求发送成功,false取消订单请求发送失败(只是发送请求成功,交易所是否取消订单最好调用exchange.GetOrders()查看)

        function main(){
            var id = exchange.Sell(99999, 1);
            exchange.CancelOrder(id);
        }
        
        # FMZ 的 API 函数 , 可以 产生日志输出的函数 比如 Log, Buy, 
        # CancelOrder 等 都可以 在必要 参数 后跟 一些 附带输出 参数,
        # 比如: exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]) 这样就是 
        # 在取消orders[j] 这个订单时 , 附带输出这个订单信息。
        
      • 2.4.4 GetOrder

        (部分交易所不支持)

        exchange.GetOrder(orderId)

        根据订单号获取订单详情

        参数值: orderid为要获取的订单号,string类型 或 数值类型。(具体类型根据各个交易所返回类型而定)

        返回值: Order结构体

        数据类型 变量名 说明
        object Info 交易所返回的原始结构
        string Id 交易单唯一标识
        number Price 下单价格
        number Amount 下单数量
        number DealAmount 成交数量
        number AvgPrice 成交均价(有些交易所 不支持该 字段,不支持则设置0)
        const Status 订单状态, ORDER_STATE_PENDING : 未完成 、 ORDER_STATE_CLOSED :已完成 、 ORDER_STATE_CANCELED : 已取消 、 ORDER_STATE_UNKNOWN : 未知状态
        const Type 订单类型, ORDER_TYPE_BUY :买单,ORDER_TYPE_SELL : 卖单
        function main(){
            var id = exchange.Sell(99999, 1);
            var order = exchange.GetOrder(id);//参数id为订单号码,需填入你想要查询的订单的号码
            Log("Id", order.Id, "Price:", order.Price, "Amount:", order.Amount, "DealAmount:",
                order.DealAmount, "Status:", order.Status, "Type:", order.Type);
        }
        
      • 2.4.5 GetOrders

        exchange.GetOrders()

        获取所有未完成的订单

        返回值: Order结构体数组

        order结构体可参考GetOrder()函数说明

        function main(){
            exchange.Sell(99999, 1);
            exchange.Sell(88888, 1);
            var orders = exchange.GetOrders();
            Log("未完成订单一的信息,ID:", orders[0].Id, "Price:", orders[0].Price, "Amount:", orders[0].Amount,
                "DealAmount:", orders[0].DealAmount, "type:", orders[0].Type);
            Log("未完成订单二的信息,ID:", orders[1].Id, "Price:", orders[1].Price, "Amount:", orders[1].Amount,
                "DealAmount:", orders[1].DealAmount, "type:", orders[1].Type);
        }
        

        GetOrders() 函数 获取的是当前设置的 交易对 或者 OKEX合约 的未完成挂单信息。

        // 测试 OKex 合约 交易, GetOrders 获取的是否是 所有 未完成合约订单。
        function main(){
            // 下一个 当周的  买单 ,价格减去 50 保证 不会成交,挂单。
            exchange.SetContractType("this_week")
            exchange.SetDirection("buy")
            var ticker = exchange.GetTicker()
            Log(ticker)
            exchange.Buy(ticker.Last - 50, 1)
            // 下一个 季度的  卖单, 价格加上 50 保证 不会成交,挂单,并已经切换成了 季度合约。
            exchange.SetContractType("quarter")
            exchange.SetDirection("sell")
            ticker = exchange.GetTicker()
            Log(ticker)
            exchange.Sell(ticker.Last + 50, 1)
            // 获取 未完成的订单
            Log("orders", exchange.GetOrders())
        }
        

        img 获取的未完成的订单信息:[{“Id”:17116430886,“Amount”:1,“Price”:808.4,“DealAmount”:0,“AvgPrice”:0,“Status”:0,“Type”:1,“ContractType”:“quarter”}] 由此可见,GetOrders 获取的订单 仅仅是当前 设置合约的未完成的订单。

      • 2.4.6 SetPrecision

        exchange.SetPrecision(PricePrecision, AmountPrecision)

        设置价格与品种下单量的小数位精度, 设置后会自动截断

        参数值:PricePrecision为number类型,用来控制价格后面的小数点位,AmountPrecision为number类型,用来控制数量后面的小数点位

        PricePrecision和AmountPrecision都必须是整型number

        function main(){
            exchange.SetPrecision(2, 3); //设置价格小数位精度为2位, 品种下单量小数位精度为3位
        }    
        
        # 注意:回测不支持该函数。
        
      • 2.4.7 SetRate

        exchange.SetRate(scale)

        设置交易所的流通货币的汇率

        参数值:scale为number类型

        返回值:为number类型

        function main(){
            exchange.SetRate();  // 如果不加参数,则恢复系统内置汇率 
            exchange.SetRate(1); // 就是禁用汇率转换
        }
        
        # 注意: 如果没有调用 exchange.SetRate() 设置过 转换汇率 , GetRate 默认返回的汇率值是 1 ,
        # 即 当前显示的 计价货币 没有发生 过 汇率转换。
        # 如果使用 exchange.SetRate() 设置过一个汇率值,例如 7, 那么 当前 exchange 这个交易所对象代表的交易所的流通货币
        # 计价的 行情 、深度、下单价格 等等所有 价格信息,都会被 乘以 设置的汇率 7 ,进行转换。
        # 例如 exchange 是 以美元为计价货币的交易所,  exchange.SetRate(7) 后, 机器人所有价格都会被 乘 7 转换成 接近
        # CNY 的价格。 此时 使用 GetRate 获取的 汇率值  就是 7。
        
      • 2.4.8 IO

        exchange.IO("api", httpMethod, resource, params)

        调用交易所其它功能接口

        参数值:httpMehod为string类型,填入请求类型"POST"或者"GET",resource为string类型,填入路径,params为string类型,填入交互参数

        使用此函数需要去交易所了解该交易所的API接口,用来扩展FMZ没有添加的功能(提交POST请求不必担心参数加密过程,FMZ在底层已经完成加密,只要填入相应参数即可)。 举个例子,比如FMZ平台目前不支持bitfinex交易所的保证金杠杆交易,我们可以通过IO函数来实现这一个功能,按照以下步骤。

        • 先找到bitfinex的API接口说明页面:bitfinex
        • 然后我们得知下单是以POST请求交互的,所以我们把参数httpMethod传入"POST"保证金交易的下单地址为:'https://api.bitfinex.com/v1/order/new’。因为FMZ已经在内部指定了根地址,所以我们只需要把参数resource的值传入"/v1/order/new"就行了。
        • 然后还剩params参数没有填入,params变量代表了所要交互的信息,我们把各种信息以"&"符号链接起来发送即可,我们先到bitfinex查看得知下一个买单或卖单需要5个参数,分别是:symbol,amount,price,side,type。我们分别给这5个参数赋值,假如我们要买莱特币LTC,数量为1个,价格为10,为保证金交易模式,那么我们可以构造这么一个字符串:“symbol=ltc&amount=1&price=10&side=buy&type=limit”。
        • 最后我们把以上结合通过一行代码即可交易:
        function main(){
            exchange.IO("api","POST","/v1/order/new","symbol=ltc&amount=1&price=10&side=buy&type=limit");
        }
        

        全部代码例子可到FMZ策略广场:bitfinex保证金交易查看。

        • 注意: 如果 params 即 Http请求 参数 ,需要传入 JSON 形式的字符串,需要用 单引号 (符号 ’ ) 写在参数值 左右。 例如: bitfinex 交易所
          var message = "symbol=" + basecurrency + quotecurrency + "&amount='" + amount.toString() + "'&price=" + price.toString() + "&side=buy" + "&type=limit"
          var id = exchange.IO("api", "POST", "/v1/order/new", message)
          
        • OKEX 范例:

          function main(){
              //            URL: /api/v1/future_position.do
              /*
              symbol        String 是  btc_usd   ltc_usd    eth_usd    etc_usd    bch_usd
              contract_type String 是  合约类型: this_week:当周   next_week:下周   quarter:季度
              api_key       String 是  用户申请的apiKey
              sign          String 是  请求参数的签名    
              */
              var ret = exchange.IO("api", "POST", "/api/v1/future_position.do", "symbol=eth_usd&contract_type=this_week")
          
              Log(ret)
          }
          

          返回数据:

          {
              "result": true,
              "holding": [{
                  "buy_available": 0,
                  "contract_id": 201876560020041,
                  "sell_amount": 0,
                  "sell_profit_real": 0.07166192,
                  "buy_profit_real": -0.00003518,
                  "contract_type": "this_week",
                  "create_date": 1516881053000,
                  "buy_price_avg": 1093.737,
                  "lever_rate": 10,
                  "sell_price_cost": 933.14087684,
                  "buy_price_cost": 1093.737,
                  "sell_price_avg": 933.14087684,
                  "sell_available": 0,
                  "symbol": "eth_usd",
                  "buy_amount": 0
              }],
              "force_liqu_price": "0.000"
          }
          

        IO 函数修改机器人的其它设置

        • 切换当前交易所的交易对

          exchange.IO("currency", “ETH_BTC”)

          这样就会通过代码切换 机器人 创建时配置的 交易对。

          # 注意:
          1、如果 在OKEX 或者 火币 PRO  切换了 websocket 协议 模式,则不能 使用exchange.IO("currency", "XXX_YYY")
          切换币种。
          2、exchange.IO("currency", "ETH_BTC")   # 仅支持 实盘,回测不支持。
          

        IO 函数切换交易所 API 基地址(REST 协议, 部分交易所 不支持)

        例如:火币交易所 的 API 基地址 , 资料来源: 火币 API 文档 Pro站:国内服务器建议使用 api.huobipro.com ,其它服务器建议使用 api.huobi.pro

        # 切换 基地址 为:api.huobi.pro
        exchanges[0].IO("base", "http://api.huobi.pro")        # exchanges[0] 就是机器人创建时,第一个添加的 交易所对象。
        # 切换 基地址 为:api.huobipro.com
        exchanges[0].IO("base", "http://api.huobipro.com")
        

        切换为杠杠账户模式

        使用 exchange.IO("trade_margin") 切换为杠杠账户模式,下单、获取账户资产 将访问交易所杠杆接口。 使用 exchange.IO("trade_normal") 切换回普通账户模式。

        支持的交易所:

        交易所 备注
        OKEX V3 杠杆账户模式的交易对和普通的有所不同,有些交易对可能没有。
        火币 杠杆账户模式的交易对和普通的有所不同,有些交易对可能没有。
      • 2.4.9 exchange.Log

        exchange.Log(logType, price, amount)

        不下单, 只记录交易信息 注意:此函数是 exchange 交易所对象的 成员函数,区别于全局 函数 Log() 。 参数值:logType可为LOG_TYPE_BUY,LOG_TYPE_SELL,LOG_TYPE_CANCEL,price为价格,amount为数量 当logType为LOG_TYPE_CANCEL的时候price为订单ID

        使用 exchange.Log 可以进行 实盘跟单测试,模拟下单。 可以辅助 记录 下单。

        exchange.Log(LOG_TYPE_BUY, 999, 0.1)      # 下单类型 买入,价格 999 , 数量 0.1
        exchange.Log(LOG_TYPE_CANCEL, id)         # 取消订单
        
      • 2.4.10 exchange.HMAC

        exchange.HMAC(Algo, OutputAlgo, Data, Key) , 支持 md5/sha256/sha512/sha1 的HMAC加密计算, 只支持实盘 exchange.HMAC(“sha256”, “hex”, “xxxxx”, “{{secretkey}}”) 引用 accessKey, 使用 “{{accesskey}}” 引用 secretKey, 使用 “{{secretkey}}” , 也可以使用 明文 “XX…API KEY”。 “{{accessKey}}”、"{{secretkey}}" 方式仅在该函数使用时有效。 OutputAlgo 支持 : “hex” , “base64”

        具体例子:https://www.fmz.com/strategy/128624 Bitmex仓位变化推送微信(wss协议,需要bitmex api ID)

        function main() {
            var APIKEY = "your Access Key(Bitmex API ID)"
            var expires = parseInt(Date.now() / 1000) + 10
            var signature = exchange.HMAC("sha256", "hex", "GET/realtime" + expires, "{{secretkey}}")
            var client = Dial("wss://www.bitmex.com/realtime", 60)
            var auth = JSON.stringify({args: [APIKEY, expires, signature], op: "authKeyExpires"})
            var pos = 0
            client.write(auth)
            client.write('{"op": "subscribe", "args": "position"}')
            while (true) {
                bitmexData = client.read()
                if(bitmexData.table == 'position' && pos != parseInt(bitmexData.data[0].currentQty)){
                    Log('position change', pos, parseInt(bitmexData.data[0].currentQty), '@')
                    pos = parseInt(bitmexData.data[0].currentQty)
                }
            }
        }
        
      • 2.4.11 Go

        exchange.Go(Method, Args…)

        多线程异步支持函数, 可以把所有支持的函数的操作变成异步并发的.(只支持数字货币交易平台)

        参数值:Method为string类型,函数名

        # 注意:该函数 只在实盘运行时 创建多线程执行任务,回测不支持多线程并发执行任务(回测可用,但是还是顺序执行)。
        # 注意:Go 函数 返回对象后,通过该对象 调用其 wait 函数 获取 线程返回数据时,必须 wait 获取完成后,该线程才会自动释放。
        # 简单表述就是,申请的线程 无论执行成功或者失败,必须 由 wait 函数获取到结果,并由托管者自动释放 通过Go 函数申请的线程资源。
        # 如果 最终 wait 函数的返回结果没有被获取,线程资源不会自动释放,会导致申请的线程累积,超过2000个会报错:
        # "too many routine wait, max is 2000" 。
        

        支持的函数: GetTicker, GetDepth, GetTrades, GetRecords, GetAccount, GetOrders, GetOrder, CancelOrder, Buy, Sell, GetPosition

        function main(){
            var a = exchange.Go("GetTicker"); //GetTicker 异步多线程执行 
            var b = exchange.Go("GetDepth"); 
            var c = exchange.Go("Buy", 1000, 0.1); 
            var d = exchange.Go("GetRecords", PERIOD_H1);
            //上面四种操作是并发多线程异步执行, 不会耗时, 立即返回的
            var ticker = a.wait(); //调用wait方法等待返回异步获取ticker结果 
            var depth = b.wait(); //返回深度, 如果获取失败也是有可能返回null的 
            var orderId = c.wait(1000); //返回订单号, 限定1秒超时, 超时返回undefined, 此对像可以继续调用wait等待如果上次wait超时 
        }
        

        注意: 判断undefiend要用typeof(xx) === “undefined”, 因为null==undefined在JavaScript里是成立的

        var records = d.wait(); //等待K线结果 
        var ret = d.wait();  //这里wait了一个已经wait过且结束的异步操作, 会返回null, 并记录出错信息. 
        

        Python与Javascript的区别, Python的wait返回两个参数, 第一个是异步的api返回的结果, 第二个表示是异步调用是否完成

        ret, ok = d.wait(); //ok是一定返回True的, 除非策略被停止 
        ret, ok = d.wait(100); //ok返回False, 如果等待超时, 或者wait了一个已经结束的实例
        
    • 2.5 账户信息

      • 2.5.1 GetAccount

        exchange.GetAccount()

        将返回交易所账户信息

        返回值: Account结构结构体

        Account结构体包含以下变量:

        数据类型 变量名 说明
        object Info 交易所返回的原始结构
        number Balance 可用余额(定价货币余额, ETH_BTC的话BTC为定价货币)
        number FrozenBalance 冻结的余额
        number Stocks 交易货币的可用数量, 数字货币现货为当前可操作币的余额(去掉冻结的币), 数字货币期货的话为合约当前可用保证金(传统期货无此属性) 。
        number FrozenStocks 冻结的交易货币的可用数量(传统期货无此属性)
        function main(){
            var account = exchange.GetAccount();
            Log("账户信息,Balance:", account.Balance, "FrozenBalance:", account.FrozenBalance, "Stocks:",
                account.Stocks, "FrozenStocks:", account.FrozenStocks);
        }
        
      • 2.5.2 GetName

        exchange.GetName()

        返回交易所名称

        返回值: string类型

      • 2.5.3 GetLabel

        exchange.GetLabel()

        返回交易所自定义的标签

        返回值:string类型

      • 2.5.4 GetCurrency

        exchange.GetCurrency()

        返回交易所操作的货币对名称如LTC_BTC, 传统期货CTP返回的固定为STOCK.

        返回值:string类型

      • 2.5.5 GetQuoteCurrency

        exchange.GetQuoteCurrency()

        返回交易所操作的基础货币名称, 例如BTC_CNY就返回CNY, ETH_BTC就返回BTC

        返回值:string类型

    • 2.6 期货交易

      期货支持传统商品期货CTP协议, BTC期货:OKCoin,BitMEX

      • 2.6.1 GetPosition

        exchange.GetPosition()

        获取当前持仓信息, OKCoin可以传入一个参数, 指定要获取的合约类型

        返回值:position结构体数组

        position结构体包含以下变量:

        数据类型 变量名 说明
        object Info 交易所返回的原始结构
        number MarginLevel 杆杠大小, OKCoin为10或者20,OK期货的全仓模式返回为固定的10, 因为原生API不支持
        number Amount 持仓量,OKCoin表示合约的份数(整数且大于1)
        number CanCover 可平量, 只有股票有此选项, 表示可以平仓的数量(股票为T+1)今日仓不能平
        number FrozenAmount 仓位冻结量
        number Price 持仓均价
        number Margin

More

sajshuai 新手刚接触FMZ,模拟时_C(exchange.GetRecords, PERIOD_H1)只能返回前101个数据,PERIOD_D1只返回了11条数据,不能用于完整的计算整个指标。想问下有什么办法可以完整的获取全部数据么?或者根据指定日期来获取

haiwwhai _C(function, args...) 这个默认是3s吗? 修改默认直接放_CDelay(1000) 在_C(function, args...) 之前就可以了吗?设定一次就可以了吧?

lanchaiye 集群: 如果你创建1000个机器人并发,也是没有压力的, 可以创建多个托管者来分散任务 有代码例子来建集群?如何建多个托管者来分散任务

黑马王子 Record和Ticker 很多内容很相似,到底有什么不同,用在什么场合为好了?

wangyj1 Log(talib.help('MACD'));只能在js下使用,python下没有talib.help属性...

cjz140 _C(function, args…) 和Sleep 函数有什么区别呢,我觉得都是等待重试的意思

3263243y SetErrorFilter 后怎么清空 ErrorFilter?不过滤错误信息。

qq47898077 如果想用第三方库有什么办法吗?

qq47898077 如果想继承交易所对象定义新的类的话,父类应该填什么呢。

wyx API文档好难看 有没有模板代码 就一个main

ethanwu 有本地调试工具吗?

pengliheng 那exange.IO("status")呢?

pengliheng 为什么sell的函数是灰色的,是不是代表函数不可用了?by是可用的,那要如何卖呢

pengliheng 为什么sell的函数是灰色的,是不是代表函数不可用了?by是可用的,那要如何卖呢

pengliheng js没白学,哈哈哈,就想问问es6支持么

pengliheng js没白学,哈哈哈,就想问问es6支持么

Don. Volume的均线要怎么写出来?

zjuturtle 按市价购买exchange.Buy(1000)如果不成功会返回什么?

langpanf 怎么这么难

langpanf 怎么这么难

宁公子 这个新字体好看~

wzxa2458 Bitmex的测试网络(testnet.bitmex.com)同样存在API接口,但目前交易所只能选Bitmex主站,API文档地址是 https://testnet.bitmex.com/app/apiOverview 请问如何支持?

cxjijin var ret1 = exchanges[0].IO("api", "future_estimated_price", "symbol=btc_usd"); Log('ok期货预估交割价格', ret1); https://dn-filebox.qbox.me/d1ed268c1e75753c5d289447d279aa9d81e41b5f.png 调用其他交易所功能接口,这么写报错,是为什么呢?

allenfrostline 想问realTicker和Ticker有什么区别?最近在重写套利的策略,同时出现了这两个但前者API里似乎没有提到

visions 你好 作为一个python开发者 觉得你们的api文档写的是什么东西?一些字段函数接口看得莫名其妙的,能不能像githubpage和readdocs这样写一份文档?

allenfrostline GetAccount: [EAPI:Rate limit exceeded] 想问这个怎么解决?另外我没有qq有没有微信群之类的?感谢

tino BITMEX not supported ? i mean future exchange, thanks for reply

tino BITMEX not supported ?

piccolo247 I can't setup the bot to trade on cryptocurren ies. Can anyone help me do that? Mirror trading will be a useful step. Is anybody willing to be my mentor? Or help me manage my account?

yermin 托管者为啥不支持32位 Linux

wangxindiy // 策略采用轮询而非事件驱动是因为作者喜欢对代码100%的掌控力. 好吧。这句话实在不理解。。。。。就是评论一下

zhjx2314 不支持StochRSI,是否可以尽快添加

__fy [ ORDER_STATE_PENDING :未完成 ORDER_STATE_CLOSED :已关闭 ORDER_STATE_CANCELED :已取消 ] OKCOIN-status: -1:已撤销 0:未成交 1:部分成交 2:完全成交 4:撤单处理中 HUOBI-status: 0未成交 1部分成交 2已完成 3已取消 4废弃(该状态已不再使用) 5异常 6部分成交已取消 7队列中 这三种状态是如何对应的?

yhfgg python策略实盘的时候脚本是在自己的阿里云服务器还是botvs集群?

yhfgg python用的什么版本?

fkysly GetFee 的 解释应该是”返回一个Fee结构”吧,少了一个构字。

zkwap 使用js能调用talib的方法吗

yhfgg 求python文档

simtech2win Python量化策略回测研发 来到这里,震撼!

bitsbetter 新手上路,请多关照。

wmjbs123 策略编辑的代码背景能不能搞个黑色的?白色的刺眼,晚上写代码,容易近视

Don. 机器人微信推送中的概要 该怎么设置??

数·狂 订单(Order)结构里能不能加一个成交均价的字段?

小丁丁 GetOrders:获取所有未完成的订单, 返回一个Order数组结构, 在中国比特币交易ETH ,只返回最近的10条 ,这里有返回中国比特币ETH所有未完成的订单的函数吗,表示其它平台都可以用GetOrders返回所有的 ,只有这个鬼中国比特币返回10条,

yhfgg 需要用到统计概率论的数学函数,从哪里用呢?

Gavin 请问群号多少?

jiebang $.Cross(x, y)这个函数的返回值是啥意思?

qdk0901 $.Cross(x, y)这个函数是什么鬼,api文档里怎么不说明啊

我的昵称 这个 LogReset 清空所有日志, 可以带一个数字参数, 指定保留的条数 这个要怎么删除最新的几条日志?

edwardgyw talib 中CORRE函数好像没有移植过来 是漏掉了么?

逐浪蚊子 上穿,下穿,相交 这些函数没有找到。

穷山僻壤 貌似没有指标引用的功能!有吗

小小 读取的k线时间怎么翻译成现在时间啊,看不懂,太长的一个,解决了,谢谢

小小 数组中的数删除怎么写,我用records.remove(records[0])好像不行啊

snakeayu 平常获取的是小时K线,如何调用日K线的ATR?

snakeayu 平常获取的是小时K线,如何调用日K线的ATR?

57278863 学习一下传统期货怎么获得价格和下单,不好意思,根基很薄

kirin 同求传统期货交易例子!

小小 zero,能写个关于传统期货交易的例子吗

小小 多空单子同时持有的时候,如何打印持仓状态,我的怎么打印的是[object object][object object],怎么获得多单和空单持仓状况啊,还有GetTicker(),当周,次周,和季度怎么都得到当周 价格,括号中的当周,次周和季度我都写了。

cxjijin 期货交易所可以用GetTicker()获取行情吗?, 返回的是那种类型的合约行情(当周、次周..)?

卖大 StochRSI 这个什么指标,能添加吗?

momox CancelOrder(orderId) 根据订单号取消一个订单, 返回true或者false ,请问 true=单子被成功取消,对吧?

momox _G(K, V) 可保存的全局字典表 这个方法保存的全局变量,可以用于不同策略之间的数据共享吗?

flufy3d 冲冲人气

Zero 可以用LogProfitReset重置下收益日志. 之前的收益图表上的历史就没有了.

xcy 能不能直接复制EA过来用

sjironman 感觉这个平台棒棒哒,多在群里交流哈

小小 这是什么语言,有学习资料吗

murphy 请问, 你说的支持异步的这些操作是什么意思?这样难道不会造成自成交吗?

jamesbd PF,PF

jxhbtc Data error 一个星期 一直连接不了机器人 怎么解决

dyhhu 指标库TA,只是对收盘价进行计算吗?

btcrobot hi, world

小小梦 持续 获取 K线数据, 累积足够的数据量开始计算指标。策略广场有些 指标策略 里面有范例,可以看下

小小梦 python 的 talib 库 需要 安装一下。https://www.botvs.com/bbs-topic/669 可以参看 这个 帖子。

小小梦 Sleep 是 程序什么也不做,等待 参数设定的 毫秒数, _C 是重新调用一次 参数 传入的 函数。

小小梦 不用继承, JS 直接 封装在对象就行了 {name : "新对象", old_exchange : exchange[0], ...... }

小小梦 有本地 编辑器 远程同步插件,基本算是 本地编辑 远程调试。

小小梦 有的,在策略广场有 策略框架 模板, 也有策略基本结构范例,可以找下。另外论坛里面 好几个 策略的注释版 。

小小梦 可以来 QQ群,^^ 方便讨论~

小小梦 API文档上 灰色的意思是 这个 函数 没有过多的展开解释,就显示灰色,蓝色的代表 有更多的解释,仅此而已。

小小梦 ES6暂时不支持, ^^

小小梦 可以 到群里QQ 我,问题描述一下,我来解答 ^^

小小梦 直接会返回 一个错误 ,并且 不会下单(其实就是 要买,钱不够!)。

zjuturtle 比如OKCoin,如果购买的量超过了持有的人民币,会返回什么?

小小梦 具体是 哪个交易所呢,我在OK期货会返回一个订单号。

小小梦 您好 请问 有什么问题, 初学BotVS 可以看下 置顶的教程附带有视频讲解。

Zero 已经支持运行时切换交易对, 需下载最新托管者. 支持Bter/Poloniex 详情 API文档 交易函数栏下面的描述(清空浏览器缓存后刷新如果看不到)

小小梦 QQ我吧,我帮您找下问题。359706687

职业养鸡户 需要设置白名单, 我设置的是托管机子的IP?

小小梦 这个是 底层链接 没有建立 服务器没响应。API KEY 申请的时候 有要设置 IP地址么?

职业养鸡户 这就尴尬了···我ok可以跑的策略换到比特时代就失灵了,GetAccount 都获取不到 GetAccount: Post http://api.btc38.com/v1/getMyBalance.php: read tcp 192.168.0.227:58596->211.149.148.144:80: wsarecv: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. 2017-05-23 21:08:24 比特时代 错误 GetAccount: timeout 2017-05-23 21:08:02 比特时代 错误 GetAccount: timeout 2017-05-23 21:07:40 比特时代 错误 GetAccount: timeout 2017-05-23 21:07:20 重启 是不是 IP白名单的问题???

小小梦 交易所的 服务器 没有响应了,TCP协议 三次握手都没有建立。

职业养鸡户 不知道为什么策略用到比特时代的话会一直报这个错 A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time,

小小梦 您好! 说的是 exchange.IO(“api”, ApiName, Args) 这个函数 不支持, 参见 https://www.botvs.com/bbs-topic/812

职业养鸡户 A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time,

职业养鸡户 比特时代不支持吗

小小梦 https://dn-filebox.qbox.me/a709b30c6cc0a3565234b9e0c99b073f7ba8b454.png 应该是可以的。

宁公子 比如我想做个poloniex 的全币种交易,但是BOTvs 支持的币种只有几个,exchange.IO貌似是不支持P网的。

小小梦 可以调用 exchange.IO 这个。

宁公子 需要验证账户的 API 的呢?

小小梦 如果不需要验证账户的 API 可以使用 httpQuery (详见 BotVS 文档), 实际交易 API 需要接入。

小小梦 可以使用 HttpQuery 这个 API 参数传:https://www.okcoin.com/api/v1/future_estimated_price.do?symbol=btc_usd ,这样就可以了。 对于 不用验证 账户的 行情类的 交易所 API 直接就用 平台上的 HttpQuery 这个函数, 那些 跟账户相关的 才用 IO 这个API (IO 不支持这些 不需要验证的行情API )。 帖子 : https://www.botvs.com/bbs-topic/850

visions 好的谢谢,期望能有完善优美的API文档。

小小梦 请问 realTicker 这个API 是在什么地方看到的?

小小梦 https://dn-filebox.qbox.me/fe1a6f5563ed43a5357f858ecf8a50239619228e.png API文档 是JavaScript 语言 描述的,python 版描述的在 “交流社区” 页面置顶的帖子。(如有具体问题欢迎留言提出)

Zero 你好, 多谢建议, 目前API文档正在重构中.

小小梦 您好~显示的是 访问频率超出限制。 https://dn-filebox.qbox.me/a09498920d04cac62624b7438a058d2098d8fb00.png 策略中使用Sleep(1000) 函数了么 ? , 这个1000就是 让程序每轮暂停一秒,可以自行设置,目的就是控制程序 访问API 的频率,因为有些交易所设置了最大访问限制,一定时间超过一定访问次数会拒绝访问,封掉IP地址。

小小梦 Excuse me, We are planning to support BITMEX .

小小 you can qq call 小小梦,add his qq 1521288475,then he let zero add this exchange

小小梦 Welcome to BotVS ,This video is what you need . address is : http://v.youku.com/v_show/id_XMjUxMTc5Nzc5Ng==.html?f=29474416&from=y1.7-3&spm=a2hzp.8253876.0.0 if you need help , you can call me on QQ, my number is 1521288475 。

小小梦 可能 这个版本的性能 不如 64 的。

小小梦 https://dn-filebox.qbox.me/c29ab7fc279e1b758355f137907cf52dc8257df6.png 我个人写的 已经对比过OK 的STOCHRSI指标 ,一致 ,就是速度有些慢有待优化,暂时可用。https://www.botvs.com/bbs-topic/392

小小梦 火币: ORDER_STATE_PENDING: 挂单没有完全成交,或者 没有成交。 对应0、1 、7 ORDER_STATE_CLOSED: 完全成交, 对应 2 ORDER_STATE_CANCELED: 3、6

Zero 可以自己选择是在botvs提供的服务器上回测还是自己的托管者所在服务器回测, 版本是2.7.5

小小梦 现已添加。

小小梦 现在已经可以自己配置 背景风格了。

小小梦 python 文档正在写。

小小梦 可以的 talib 库支持。

hzzgood48 https://www.botvs.com/bbs-topic/276

小小梦 貌似在策略广场有例子,https://www.botvs.com/strategy/15098

Zero 访问Order的AvgPrice属性, 交易所支持可以, 不支持的交易所会一直为0这个属性

yhfgg 第三方库怎么引用?

Zero mathjs看能满足不能, 不能就只能找第三方库复制进策略了. 为了编译速度, 系统只内置了一些少量的库.

小小梦 309368835 官方QQ群

小小梦 不客气,有问题在群里可以M我~我基本都在线。

jiebang 谢谢

小小梦 在群里么?你可以看看注释版的 数字货币交易类库代码分析 里面就有 $.Cross函数的注释

jiebang Cross(x, y)这个函数的返回值是啥意思?

小小梦 这个函数 不是平台的API, 是群主写的一个模板的导出函数。

Zero 不能删除最新的,只能保留最新的几条..删除之前所有老的.

逐浪蚊子 上穿用这种是不对的,我们需要的是一个点。如果用他会无休止的循环加仓。

wsnrag 这个要自己写的,比如MA(RECORDS,5)>MA(RECORDS,15)就是上穿

kirin 要用position[i]获取每个持仓,position是个数组

宁公子 exchange.GetRecords(PERIOD_D1);

kirin 我的传统期货老是报“GetAccount: not login",密码没有输错,就是登陆不了

Zero 默认是周, 要获取指定的需要SetContractType先.

Zero 刚看到,这个true是交易所返回的取消订单这个动作的返回值, 但真正取消没取消,得看交易所内部怎么处理了.

momox 3q

Zero 暂时不能, 是隔离的.

xuanxuan 当然不能,那是MT4的专用吧

Zero 策略广场里有很多开源的可以看

Zero Javascript 资料网上到处都有哈

卖大 你的问题解决了吗?

卖大 有教程吗,我是新手,初学策略编写,困难重重,希望指教。

Zero 大部分是, 传入的数据可以直接是records或者是一个纯价格的数组