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发明者量化API文档

Author: 小小梦, Created: 2017-11-27 09:05:08, Updated: 2020-07-10 17:45:07

[TOC]

基础说明

入门

FMZ量化平台能够做什么?

FMZ(发明者)量化平台(原BotVS)是国内最专业的量化社区,在这里你可以学习、编写、分享、买卖量化策略,在线回测和使用模拟盘模拟交易,运行、公开、围观实盘机器人。支持传统的商品期货与易盛外盘期货, 也支持几乎所有的常用的数字货币交易所。

完整的系列教程

图文教程:

电子书PDF:

书名 发明者量化交易入门 商品期货量化交易实战
封面 img img
链接 https://q.fmz.com/chart/doc/fmzquantbook.pdf https://q.fmz.com/chart/doc/fmzcfquant.pdf

视频教程:

  • 如果倾向于视频教程,FMZ官方提供了网易云课堂教程数字货币量化交易课程。 包含了JavaScript教程、平台使用以及策略编写的完整内容。如果你有编程和交易基础,大约两天即可入门写出简单的策略,没有编程基础的也只需要一两周学习基础的编程知识。
  • bilibili也有视频教程。 如果遇到问题,可以随时到论坛发帖提问,或者发工单,或者在QQ群或者微信群@管理员,一般都会很快解答。

交流群:

  • QQ群

    • 863946592
    • 456221748
    • 469046711
    • 608262365
    • 309368835
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可用哪些编程语言实现我的策略?

FMZ支持使用JavaScriptPythonC++麦语言Blockly可视化编写策略。JavaScript快速入门Python快速入门麦语言(Mylanguage)版本使用文档。几种语言中掌握其中一种就足够了。除了支持编写代码方式编写策略,还可以使用可视化模块创建策略,可视化模块拼接搭建策略采用了更加直观的方式设计策略,无需编码,非常适合培养策略设计兴趣,入门量化交易。

Blockly可视化教程:

设置Python策略程序使用的Python解释器

使用Python编写的策略,回测或实盘时,如果托管者所在系统环境同时安装了Python2Python3,可以在策略开始第一行设置策略运行时启动的Python版本。如:#!python3,#!python2,这样就会自动查找解释器。也可以指定绝对路径,例如:#!/usr/bin/python3

什么是托管者?

托管者可以理解为您的交易策略的执行者,负责复杂的数据请求,数据接收,网络链接,日志回传等等工作。托管者运行在您的服务器上,即使FMZ网站出现网络故障,也不影响您的托管者运行。托管者可运行在Linux,Windows,mac os,android,树莓派等系统上。托管者页面,Linux托管者安装步骤及托管者更新步骤。托管者管理的机器人,日志均保存在托管者程序所在目录/logs/storage内,文件为db3的Sqlite数据库文件,可以用Sqlite管理软件直接编辑,文件名为机器人ID。

支持的交易所

类型
商品期货 Futures_CTP, 支持国内所有期货品种
易盛协议 Futures_Esunny, 支持内盘、外盘期货品种
数字货币现货 AEX BHEX Poloniex Bibox BigONE
Binance BitZ BitFlyer BitMax BitGoGo
Bitfinex Bithumb Zaif Bitstamp Bittrex
ZBG Hydax CoinEx FUBT STEX
Coincheck Coinone Coinw DigiFinex DragonEx
EXX Hoo GateIO HitBTC Quoine
Huobi KEX Korbit Kraken KuCoin
LiveCoin OKCoin_EN OKEX OKEX_V3 BW
MXC ZB BitMart Bitget
数字货币期货(交割合约) Futures_BitMEX Futures_Deribit Futures_HuobiDM Futures_OKEX Futures_OKEX_V3
Futures_Kraken Futures_Binance Futures_FTX
数字货币期货(永续合约) Futures_BitMEX Futures_Deribit Futures_GateIO Futures_OKEX_V3 Futures_BFX
Futures_Bibox Futures_BitZ Futures_Binance Futures_Bitfinex Futures_JEX
Futures_Bybit Futures_Kraken Futures_Bitget Futures_HuobiDM Futures_FTX
数字货币现货模拟交易所 WexApp
数字货币现货杠杆交易所 OKEX_V3 Huobi Bibox ZB Binance
数字货币期权交易所 Futures_Deribit Futures_JEX Futures_OKEX_V3

特殊交易所注意事项

  • BitMart 由于验证方式是OAuth 2.0方式,如果使用两个机器人公用一个API KEY,可能会导致两个机器人不停的互相申请token(由于机器人之间数据不能共享),因此该交易所建议一个机器人配置一个单独的API KEY使用。

  • Futures_Binance 支持币安期货双向持仓模式,可以使用exchange.IO切换:

    function main() {
        var ret = exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/positionSide/dual", "dualSidePosition=true")
        // ret : {"code":200,"msg":"success"}
        Log(ret)
    }
    
    def main():
        ret = exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/positionSide/dual", "dualSidePosition=false")
        Log(ret)
    
    void main() {
        auto ret = exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/positionSide/dual", "dualSidePosition=true");
        Log(ret);
    }
    

策略安全性

在发明者量化交易平台上开发策略,策略仅发明者量化账户持有者可见。并且在发明者量化交易平台上可以实现策略代码完全本地化,例如把策略封装成一个Python包,在策略代码中加载,这样就实现了策略本地化。

Python代码的安全性: 因为Python是开源且极易被反编译的语言, 如果策略非自用而是出租,如果担心策略泄漏, 可让策略运行于自己布署的托管者上并以子账号或全托管管理这种形式出租。

Python策略代码加密: 默认情况下,Python策略代码作者自用时不加密,租出给他人使用时加密。在Python策略开头编辑如下代码,可以指定自用或者租出Python策略运行时是否加密策略代码。 支持策略代码加密的Python版本为Python 2.7Python 3.7的各个版本。

  • 策略作者自己运行、通过注册码给他人使用均加密策略代码: #!python为指定Python解释器版本,之后使用逗号,间隔,输入加密指令encrypt。如果不指定Python版本直接添加#!,encrypt

    #!python,encrypt
    

    或者

    #!,encrypt
    
  • 策略作者自己运行、通过注册码给他人使用均不加密策略代码:

    #!python,unencrypt
    

    或者

    #,unencrypt
    

判断Python策略代码加密是否生效使用os.getenv('__FMZ_ENV__'),返回字符串"encrypt"说明已经生效。仅实盘有效,回测不会加密Python策略代码。

#!,encrypt
def main():
    ret = os.getenv('__FMZ_ENV__')
    # 打印变量ret为字符串encrypt或者ret == "encrypt"为真,即代表加密生效
    Log(ret, ret == "encrypt")

密钥安全性

在发明者量化交易平台上配置的账户信息、策略参数中的加密字符串等敏感数据,均在浏览器端加密,这些在发明者量化交易平台上储存的信息均为加密信息(非明文数据),只有用户的私有设备可以解密使用,从而极大提高了敏感数据的安全性。

回测系统

什么是回测系统,有什么用?

当您完成一个策略的量化工作后,怎么才能知道您这个策略的逻辑、策略收益方向等基本情况,赚钱不赚钱?当然我们不能直接拿真金白银人民币去交易市场上跑策略,我们可以用历史数据来测试您的策略,看看您的策略在历史数据中盈利如何,是亏钱还是赚钱。

回测系统的数据准确么,结果可信么?

FMZ将回测分为实盘级和模拟级,实盘级完全按照完整的历史数据回测,模拟级生成每隔一段时间的k线来进行回测,两者都是根据真实历史数据回测的,但实盘级数据更精准,结果更加可信。FMZ回测机制说明。但是回测仅仅是策略在历史数据下的表现,历史数据并不能完全代表将来的行情,历史行情可能重演,也可能飞出黑天鹅。所以对待回测结果要理性、客观看待。

不同语言策略回测时应注意的问题:

JavaScriptC++ 策略,回测是在浏览器端进行,实盘机器人或者模拟盘机器人(即WexApp实盘仿真)运行不用安装任何其它软件、库或模块。Python回测是在托管者上进行,可以在发明者量化的公共服务器上回测,也可以在用户自己的托管者上回测。实盘和回测都依赖托管者所在系统上安装的Python,如果需要使用一些库,需要自行安装(公共服务器上只支持常用的库)。

回测系统中的数据

FMZ平台回测分模拟级回测和实盘级回测两种。模拟级回测根据底层K线周期生成模拟的tick,每个底层K线周期上将生成14个回测时间点,而实盘级则是真实收集的tick,大约几秒就有一次,数据量很大,回测速度慢,因此不能回测特别长的时间。FMZ的回测机制可以使策略在一根K线上交易多次,避免了只能收盘价成交的情况,更加精准又兼顾了回测速度。具体的说明可参考,链接

模拟级别

模拟级别回测是根据回测系统的底层K线数据,按照一定算法在给定的底层K线Bar的最高价、最低价、开盘价、收盘价的数值构成的框架内,模拟出ticker数据,作为实时tick数据在请求接口时返回。具体可以参考:发明者量化模拟级别回测机制说明

实盘级别

实盘级别回测是真实的ticker级别数据在Bar的时间序列中。对于基于ticker级别数据的策略来说,使用实盘级别回测更贴近真实。实盘级别回测,ticker是真实记录的数据,并非模拟生成。支持深度数据、市场成交记录数据回放,支持自定义深度,支持分笔数据。实盘级别回测数据最大支持50MB,在数据上限内不限制回测时间范围,如果需要尽可能增大回测时间范围,可以降低深度档位数值设置,不使用分笔数据以增加回测时间范围。调用GetDepthGetTrades函数获取回放行情数据。在时间轴上某个行情数据时刻,调用 GetTicker , GetTrades , GetDepth , GetRecords ,不会多次推动时间在回测时间轴上移动(不会触发跳到下一个行情数据时刻)。对于以上某个函数重复调用,将推动回测时间在回测时间轴上移动(跳到下一个行情数据时刻)。回测时使用实盘级别回测不宜选择过早时间,可能过早时间段没有实盘级别数据。

实盘级别回测目前支持

  • 商品期货
  • 币安
  • OKEX(OKEX现货)
  • HuobiDM(火币期货)

自定义数据源

系统用GET方法请求自定义的URL(可公开可访问的网址)来获取外部数据源进行回测, 附加的请求参数如下:

参数 意义 说明
symbol 品种名 如: BTC_USD_OKCoin_EN
eid 交易所 如: OKCoin_EN
round 价格精度 如3 那么返回的数据里的价格都要乘于1000取整
vround 数量精度 如2 那么返回的数据里的数量都要乘于100取整
period bar周期(毫秒) 比如60000为请求分钟bar
depth 深度档数 1-20
trades 是否需要分笔数据 true/false
from 开始时间 unix时间戳
to 结束时间 unix时间戳

注:

round与vround是为了避免网络传输过程中浮点数的精度丢失设计的两个参数, 数字都采用整形传输。

一个拼接后的数据的例子:

http://customserver:80/data?symbol=BTC_USD_OKCoin_EN&eid=OKCoin_EN&round=3&vround=3&period=900000&from=1564315200&to=1567267200

返回的格式必须为以下两种格式(可返回任意两种格式, 系统自动识别):

普通的Bar级回测

{
    "schema":["time","open","high","low","close","vol"],
    "data":[[1564315200000,9531300,9531300,9497060,9497060,787],[1564316100000,9495160,9495160,9474260,9489460,338]]
}

Tick级回测的数据(包含盘口深度信息, 深度格式为[价格,量]的数组, 可有多级深度, asks为价格升序, bids为价格倒序)

{
    "schema":["time","asks", "bids","trades","close","vol"],
    "data":[[1564315200000,[[9531300,10]], [[9531300,10]],[[1564315200000,0,9531300,10]],9497060,787]]
}

说明

字段 说明
schema 指定data数组里列的属性,区分大小写, 仅限于 time,open,high,low,close,vol,asks,bids
data 一个按schema指一列保存数据的数组
detail 商品期货的品种需要提供的属性

detail字段

字段 说明 例子
PriceTick 一跳的值 0.1
VolumeMultiple 一手多少个单位 100
ExchangeID 交易所ID CZCE
LongMarginRatio 做多保证金比率 0.2
ShortMarginRatio 做空保证金比率 0.2
InstrumentID 合约真实代码 rb1906

数据格式

字段 说明
asks/bids [[价格,数量],…]
trades [[时间,方向(0:买,1:卖),价格,数量],…]

自定义数据源范例:

指定数据源,网址:http://xxx.xx.x.xx:9090/data 自定义数据服务端,使用golang编写:

package main 
import (
    "fmt"
    "net/http"
    "encoding/json"
)

func Handle (w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    // e.g. set on backtest DataSourse: http://xxx.xx.x.xx:9090/data
    // r.URL: /data?depth=20&detail=true&eid=Binance&from=1566820800&period=900000&round=3&symbol=BTC_USDT_Binance&to=1569686400&trades=1&vround=5
    // response
    defer func() {
        // response data
        /* e.g. data
        {
            "schema":["time","open","high","low","close","vol"],
            "data":[
                [1564315200000,9531300,9531300,9497060,9497060,787],
                [1564316100000,9495160,9495160,9474260,9489460,338]
            ]
        }
        */
        ret := map[string]interface{}{
            "schema" : []string{"time","open","high","low","close","vol"},
            "data" : []interface{}{
                []int64{1564315200000,9531300,9531300,9497060,9497060,787},
                []int64{1564316100000,9495160,9495160,9474260,9489460,338},
            },
        }
        b, _ := json.Marshal(ret)
        w.Write(b)
    }()
}

func main () {
    fmt.Println("listen http://localhost:9090")
    http.HandleFunc("/data", Handle)
    http.ListenAndServe(":9090", nil)
}

测试策略,JavaScript范例:

/*backtest
start: 2019-07-28 00:00:00
end: 2019-07-29 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","feeder":"http://120.24.2.20:9090/data"}]
*/

function main() {
    var ticker = exchange.GetTicker()
    var records = exchange.GetRecords()
    Log(ticker)
    Log(records)
}

回测系统中自定义的数据画出的图表: 策略打印信息:

本地回测引擎

发明者量化交易平台开源了JavaScript语言和Python语言的本地回测引擎,支持回测时设置底层K线周期

回测页面快捷键

  • 策略编辑页面和策略回测页面切换的快捷键

    使用Ctrl + ,键,切换回测页面和策略编辑页面,按住Ctrl键后,单按,键。

  • 策略保存的快捷键

    使用Ctrl + s键,保存策略。

  • 启动回测的快捷键

    使用Ctrl + b键,启动回测。

代码说明

入口函数

函数名 说明
main() 为入口函数。
onexit() 为正常退出扫尾函数,最长执行时间为5分钟,可以不声明,如果超时会报错interrupt错误。
onerror() 为异常退出函数,最长执行时间为5分钟,可以不声明,Python语言编写的策略不支持该函数。
init() 为初始化函数,策略程序会在开始运行时自动调用,可不声明。
  • 说明:
    • 回测系统不支持onerror()
    • 在实盘或者wexApp模拟盘中,先触发了onerror()函数后,就不会再触发onexit()函数。

onexit()

处理扫尾工作,最长执行5分钟,由用户实现。

function main(){
    Log("开始运行, 5秒后停止,并执行扫尾函数!")
    Sleep(1000 * 5)
}

// 扫尾函数实现
function onexit(){
    var beginTime = new Date().getTime()
    while(true){
        var nowTime = new Date().getTime()
        Log("程序停止倒计时..扫尾开始,已经过去:", (nowTime - beginTime) / 1000, "秒!")
        Sleep(1000)
    }
}
import time 
def main():
    Log("开始运行, 5秒后停止,并执行扫尾函数!")
    Sleep(1000 * 5)

def onexit():
    beginTime = time.time() * 1000
    while True:
        ts = time.time() * 1000
        Log("程序停止倒计时..扫尾开始,已经过去:", (ts - beginTime) / 1000, "秒!")
        Sleep(1000)
void main() {
    Log("开始运行, 5秒后停止,并执行扫尾函数!");
    Sleep(1000 * 5);
}

void onexit() {
    auto beginTime = Unix() * 1000;
    while(true) {
        auto ts = Unix() * 1000;
        Log("程序停止倒计时..扫尾开始,已经过去:", (ts - beginTime) / 1000, "秒!");
        Sleep(1000);
    }
}

init()

用户实现初始化函数init(),会在策略开始时自动执行init()函数,完成初始化任务。

function main(){
    Log("程序第一行代码执行!", "#FF0000")
    Log("退出!")
}

// 初始化函数
function init(){     
    Log("初始化!")
}
def main():
    Log("程序第一行代码执行!", "#FF0000")
    Log("退出!")

def init():
    Log("初始化!")
void main() {
    Log("程序第一行代码执行!", "#FF0000");
    Log("退出!");
}

void init() {
    Log("初始化!");
}

onerror()

发生异常时,会触发onerror()函数执行。 该函数不支持Python策略。

function main() {
    var arr = []
    Log(arr[6].Close)
}

function onerror() {
    Log("错误")
}
# python不支持
// C++不支持

经典策略框架

JavaScriptPythonC++ 语言编写的策略中,需要在策略主循环中调用Sleep()函数,回测用于控制回测时间序列回溯速度。实盘用于控制策略轮询时间间隔,从而控制访问交易所API接口的频率。由于用于商品期货的策略是事件驱动(行情数据是推送过来的),商品期货的策略可以不写Sleep()函数。

  • 数字货币策略基本框架范例:

    function onTick(){
        //在这里写策略逻辑,将会不断调用,例如打印行情信息
        Log(exchange.GetTicker())
    }
    
    function main(){
        while(true){
            onTick()
            // Sleep函数主要用于数字货币策略的轮询频率控制,防止访问交易所API接口过于频繁
            Sleep(60000)
        }
    }
    
    def onTick():
        Log(exchange.GetTicker())
    
    def main():
        while True:
            onTick()
            Sleep(60000)
    
    void onTick() {
        Log(exchange.GetTicker());
    }
    
    void main() {
        while(true) {
            onTick();
            Sleep(60000);
        }
    }
    

    举个最简单的例子,如果我想每隔1秒种就在交易所挂一个价格为100,数量为1的买单,可以这么写:

    function onTick(){
        exchange.Buy(100, 1)
    }
    
    function main(){
        while(true){
            onTick()
            // 暂停多久可自定义,单位为毫秒(1秒=1000毫秒)
            Sleep(1000)
        }
    }
    
    def onTick():
        exchange.Buy(100, 1)
    
    def main():
        while True:
            onTick()
            Sleep(1000)
    
    void onTick() {
        exchange.Buy(100, 1);
    }
    
    void main() {
        while(true) {
            onTick();
            Sleep(1000);
        }
    }
    
  • 经典的商品期货策略架构:

    function main(){
        while(true){
            // 需要在判断exchange.IO("status")函数返回true,即为真值时才可调用行情、交易等函数
            if(exchange.IO("status")){
                exchange.SetContractType("MA000")
                var ticker = exchange.GetTicker()
                Log("MA000 ticker:", ticker)
                LogStatus(_D(), "已经连接CTP !")
            } else {
                LogStatus(_D(), "未连接CTP !")
            }
        }
    }
    
    def main():
        while True:
            if exchange.IO("status"):
                exchange.SetContractType("MA000")
                ticker = exchange.GetTicker()
                Log("MA000 ticker:", ticker)
                LogStatus(_D(), "已经连接CTP !")
            else:
                LogStatus(_D(), "未连接CTP !")
    
    void main() {
        while(true) {
            if(exchange.IO("status") == 1) {
                exchange.SetContractType("MA000");
                auto ticker = exchange.GetTicker();
                Log("MA000 ticker:", ticker);
                LogStatus(_D(), "已经连接CTP !");
            } else {
                LogStatus(_D(), "未连接CTP !");
            }
        }
    }
    

模板类库

模板类库是发明者量化交易平台中的可复用的代码模块,是策略代码的一种类别。创建策略时,如果类别设置为模板类库,则创建一个模板类库在发明者量化交易平台当前登录的账号策略库中。创建后无法再修改类别为普通策略。

img

  • 模板类库的导出函数 导出函数为模板类库的接口函数,可以被引用该模板类库的策略调用。导出函数在模板类库中声明及实现,代码如下:

    /*
    -- 策略引用该模板以后直接用 $.Test() 调用此方法
    -- main 函数在策略中不会触发, 只做为模板调试的入口
    */
    $.Test = function() {
        Log('Test')
    }
    
    function main() {
        $.Test()
    }
    
    def Test():
        Log("template call")
    
    # 导出Test函数, 主策略可以通过ext.Test()调用
    ext.Test = Test 
    
    // 策略引用该模板以后直接用 ext::Test() 调用此方法
    void Test() {
        Log("template call");
    }
    
  • 模板类库的参数 模板类库也可以设置自己的界面参数,模板类库的参数在模板类库代码中是全局变量形式使用。

    模板类库设置参数: img

    模板类库代码:

    $.SetParam1 = function(p1) {
        param1 = p1
    }
    
    $.GetParam1 = function() {
        Log("param1:", param1)
        return param1
    }
    
    def SetParam1(p1):
        global param1
        param1 = p1
    
    def GetParam1():
        Log("param1:", param1)
        return param1
    
    ext.SetParam1 = SetParam1
    ext.GetParam1 = GetParam1
    
    void SetParam1(float p1) {
        param1 = p1;
    }
    
    float GetParam1() {
        Log("param1:", param1);
        return param1;
    }
    

    引用以上模板类库例子的策略代码:

    function main () {
        Log("调用$.GetParam1:", $.GetParam1())
        Log("调用$.SetParam1:", "#FF0000")
        $.SetParam1(20)
        Log("调用$.GetParam1:", $.GetParam1())
    }
    
    def main():
        Log("调用ext.GetParam1:", ext.GetParam1())
        Log("调用ext.SetParam1:", "#FF0000")
        ext.SetParam1(20)
        Log("调用ext.GetParam1:", ext.GetParam1())
    
    void main() {
        Log("调用ext::GetParam1:", ext::GetParam1());
        Log("调用ext::SetParam1:", "#FF0000");
        ext::SetParam1(20);
        Log("调用ext::GetParam1:", ext::GetParam1());
    }
    

    img

  • 引用模板类库

    勾选引用后,保存策略。 img

内置结构

全局变量

exchange

可视为一个交易所对象,默认为策略参数中添加的第一个交易所,所有与交易所的数据交互,都通过这个对象里面的函数实现。

  • 回测添加交易所对象

  • 实盘机器人页面添加交易所对象

添加的交易所对象就对应代码中的exchange对象:

function main() {
    Log("实盘机器人页面或者回测页面上,添加的第一个交易所对象名字:", exchange.GetName(), ",标签:", exchange.GetLabel())
}
def main():
    Log("实盘机器人页面或者回测页面上,添加的第一个交易所对象名字:", exchange.GetName(), ",标签:", exchange.GetLabel())
void main() {
    Log("实盘机器人页面或者回测页面上,添加的第一个交易所对象名字:", exchange.GetName(), ",标签:", exchange.GetLabel());
}
exchanges

exchange的数组,包含多个交易所对象,exchanges[0]即是exchange

添加的交易所对象对应策略代码中的exchanges[0]exchanges[1]exchanges[2]… ,以此类推。

function main() {
    for(var i = 0; i < exchanges.length; i++) {
        Log("添加的交易所对象索引(第一个为0以此类推):", i, "名称:", exchanges[i].GetName(), "标签:", exchanges[i].GetLabel())
    }
}
def main():
    for i in range(len(exchanges)):
        Log("添加的交易所对象索引(第一个为0以此类推):", i, "名称:", exchanges[i].GetName(), "标签:", exchanges[i].GetLabel())
void main() {
    for(int i = 0; i < exchanges.size(); i++) {
        Log("添加的交易所对象索引(第一个为0以此类推):", i, "名称:", exchanges[i].GetName(), "标签:", exchanges[i].GetLabel());
    }
}
订单状态

Order结构中的Status属性。

常量名 定义
ORDER_STATE_PENDING 未完成 0
ORDER_STATE_CLOSED 已经完成 1
ORDER_STATE_CANCELED 已经取消 2
ORDER_STATE_UNKNOWN 未知状态(其它状态) 3

ORDER_STATE_UNKNOWN状态,可以调用exchange.GetRawJSON()获取原始订单状态信息,查询交易所文档,查看具体描述。

订单买卖类型

Order结构中的Type属性。

常量名 定义
ORDER_TYPE_BUY 买单 0
ORDER_TYPE_SELL 卖单 1
仓位类型

Position结构中的Type属性。

常量名 定义 说明 适用
PD_LONG 多头仓位 CTP用exchange.SetDirection(“closebuy_today”)设置平仓方向,数字货币期货用exchange.SetDirection(“closebuy”)设置平仓方向 商品期货、数字货币期货 0
PD_SHORT 空头仓位 CTP用exchange.SetDirection(“closesell_today”)设置平仓方向,数字货币期货用exchange.SetDirection(“closesell”)设置平仓方向 商品期货、数字货币期货 1
PD_LONG_YD 昨日多头仓位 CTP用exchange.SetDirection(“closebuy”)设置平仓方向 商品期货 2
PD_SHORT_YD 昨日空头仓位 CTP用exchange.SetDirection(“closesell”)设置平仓方向 商品期货 3
期货开平仓方向

Order结构中的Offset属性。

常量名 定义
ORDER_OFFSET_OPEN 开仓的订单 0
ORDER_OFFSET_CLOSE 平仓的订单 1
策略参数

在策略代码中,在策略界面上设置的策略参数,是以全局变量形式体现,JavaScript语言中可以直接访问策略界面上设置的参数数值或者修改,python策略中修改全局变量时需要使用global关键字。

参数种类: img

变量 描述 备注 类型 默认值 说明
number 数值类型 备注 数字型(number) 1 C++策略为浮点型
string 字符串 备注 字符串(string) Hello FMZ 默认值输入时不需要加引号,输入均作为字符串处理
combox 下拉框 备注 下拉框(selected) 1|2|3 combox变量本身是数值,代表下拉框控件选择的栏目的索引,第一个下拉框栏目内容是1,其索引值是0,依次类推
bool 勾选项 备注 布尔型(true/false) true 勾选上,变量bool为true,不勾选,变量bool为false
secretString 加密字符串 备注 加密串(string) passWord 使用和字符串相同,加密字符串会被加密发送,不会明文传输
  • 界面参数,在策略编辑页面代码编辑区下方策略参数区设置。
  • 界面参数在策略代码中是以全局变量形式存在的,也就是说,可以在代码中修改界面参数。
  • 界面参数在策略代码中的变量名:即上图中的numberstringcomboxboolsecretString
  • 描述选项:界面参数在策略界面上的名字。
  • 备注选项:界面参数的详细描述,该描述会在鼠标停留在界面参数上时相应的显示出。
  • 类型选项:该界面参数的类型。
  • 默认值选项:该界面参数的默认值。

参数依赖设置: 可以设置一个参数,让另一个参数基于该参数的选择,实现显示与隐藏。比如我们设置参数numberA,是一个数值类型。我们让numberA基于一个参数:isShowA(布尔类型)的真假决定numberA显示与隐藏。 需要把numberA变量在界面参数上设置为:numberA@isShowA

img

这样,不勾选isShowA参数,numberA参数就隐藏了。

策略界面参数、交互控件、模板上的参数分组功能: 只用在开始分组的参数的描述开头加上(?第一组)即可。 如图:

img

在策略使用时,会分组显示参数:

img

参数默认值保存: 策略参数如图,在回测时,如果希望将策略参数默认值保存,可以在策略参数修改后,点击保存回测设置按钮。 img

img

即可将设置后的策略参数,以代码形式保存在策略中:

/*backtest
start: 2020-02-29 00:00:00
end: 2020-03-29 00:00:00
period: 1d
args: [["number",10],["string","Hello 发明者"],["combox",1],["bool",false]]
*/
'''backtest
start: 2020-02-29 00:00:00
end: 2020-03-29 00:00:00
period: 1d
args: [["number",10],["string","Hello 发明者"],["combox",1],["bool",false]]
'''
/*backtest
start: 2020-02-29 00:00:00
end: 2020-03-29 00:00:00
period: 1d
args: [["number",10],["string","Hello 发明者"],["combox",1],["bool",false]]
*/

数据结构

部分函数会附带在调用时请求返回的原始JSON信息,该原始JSON数据储存在返回对象的Info属性中,回测时由于并不是访问某个交易所的接口,所以回测时返回的数据中无Info属性。以下是各个数据结构的主要属性描述。

Trade

获取所有交易历史(非自己),由exchange.GetTrades()函数返回。

{
    Time    : 1567736576000,    // 时间(Unix timestamp 毫秒)
    Price   : 1000,             // 价格          
    Amount  : 1,                // 数量
    Type    : 0                 // 订单类型,参考常量里的订单类型,0即为ORDER_TYPE_BUY,ORDER_TYPE_BUY的值为0
}
Ticker

市场行情由exchange.GetTicker()函数返回。

{
    Info    : {...},             // 请求交易所接口后,交易所接口应答的原始数据,回测时无此属性
    High    : 1000,              // 最高价
    Low     : 500,               // 最低价
    Sell    : 900,               // 卖一价
    Buy     : 899,               // 买一价
    Last    : 900,               // 最后成交价
    Volume  : 10000000,          // 最近成交量
    Time    : 1567736576000      // 毫秒级别时间戳
}
Record

标准OHLC结构,用来画K线和指标分析用的,由exchange.GetRecords()函数返回此结构数组。

{
    Time    : 1567736576000,     // 一个时间戳,精确到毫秒,与Javascript的new Date().getTime()得到的结果格式一样
    Open    : 1000,              // 开盘价
    High    : 1500,              // 最高价
    Low     : 900,               // 最低价
    Close   : 1200,              // 收盘价
    Volume  : 1000000            // 交易量
}
Order

订单结构,由exchange.GetOrder()exchange.GetOrders()函数返回。

{
    Info        : {...},         // 请求交易所接口后,交易所接口应答的原始数据,回测时无此属性
    Id          : 123456,        // 交易单唯一标识
    Price       : 1000,          // 下单价格
    Amount      : 10,            // 下单数量
    DealAmount  : 10,            // 成交数量
    AvgPrice    : 1000,          // 成交均价,注意,有些交易所不提供该数据,不提供的设置为0
    Status      : 1,             // 订单状态,参考常量里的订单状态ORDER_STATE_CLOSED
    Type        : 0,             // 订单类型,参考常量里的订单类型ORDER_TYPE_BUY
    Offset      : 0              // 数字货币期货和商品期货的订单数据中,订单的开平仓方向,ORDER_OFFSET_OPEN为开仓,ORDER_OFFSET_CLOSE为平仓方向
    ContractType : ""            // 现货订单该属性为"",期货订单该属性为具体的合约代码
}
MarketOrder

市场深度单,即exchange.GetDepth()返回数据中BidsAsks数组中的元素的数据结构。

{
    Price   : 1000,              // 价格
    Amount  : 1                  // 数量
}
Depth

市场深度,由exchange.GetDepth()函数返回。

{
    Asks    : [...],             // 卖单数组,MarketOrder数组,按价格从低向高排序
    Bids    : [...],             // 买单数组,MarketOrder数组,按价格从高向低排序
    Time    : 1567736576000      // 毫秒级别时间戳
}
Account

账户信息,由exchange.GetAccount()函数返回。

{
    Info            : {...},     // 请求交易所接口后,交易所接口应答的原始数据,回测时无此属性
    Balance         : 1000,      // 余额(人民币或者美元,在Poloniex交易所里ETC_BTC这样的品种,Balance就指的是BTC的数量,Stocks指的是ETC数量)
    FrozenBalance   : 0,         // 冻结的余额
    Stocks          : 1,         // BTC/LTC数量,数字货币现货为当前可操作币的余额(去掉冻结的币),数字货币期货的话为合约当前可用保证金(传统期货无此属性)
    FrozenStocks    : 0          // 冻结的BTC/LTC数量(传统期货无此属性)
}
Position

期货交易中的持有仓位信息,由exchange.GetPosition()函数返回此结构数组。

{
    Info            : {...},     // 请求交易所接口后,交易所接口应答的原始数据,回测时无此属性
    MarginLevel     : 10,        // 杆杠大小
    Amount          : 100,       // 持仓量,OKEX合约交易所,表示合约的份数(整数且大于1,即合约张数)
    FrozenAmount    : 0,         // 仓位冻结量
    Price           : 10000,     // 持仓均价
    Profit          : 0,         // 持仓浮动盈亏(数据货币单位:BTC/LTC,传统期货单位:RMB,股票不支持此字段,注:OKEX合约全仓情况下指实现盈余,并非持仓盈亏,逐仓下指持仓盈亏)
    Type            : 0,         // PD_LONG为多头仓位(CTP中用closebuy_today平仓),PD_SHORT为空头仓位(CTP用closesell_today)平仓,(CTP期货中)PD_LONG_YD为咋日多头仓位(用closebuy平),PD_SHORT_YD为咋日空头仓位(用closesell平)
    ContractType    : "quarter", // 商品期货为合约代码,股票为'交易所代码_股票代码',具体参数SetContractType的传入类型
    Margin          : 1          // 仓位占用的保证金
}

全局函数

Version()

Version(),返回系统当前版本号,字符串值,如3.0。返回值:string类型。

Sleep(Millisecond)

Sleep(Millisecond),休眠函数,使程序暂停一段时间。参数值:Millisecondnumber类型。 参数为毫秒数,例如:Sleep(1000)为休眠一秒。

注意: 在使用Python语言编写策略时,对于轮询间隔等时间等待的操作应当使用Sleep(Millisecond)函数,不建议使用Python的time库的time.time(second)函数。 因为策略中使用time.time(second)函数后,在回测时,会让策略程序实际等待一定秒数(second参数设置暂停的秒数),导致策略回测非常慢。

IsVirtual()

IsVirtual(),判断是否是模拟回测。返回值:bool类型。 模拟回测状态返回true,实盘返回false

Mail(…)

Mail(smtpServer, smtpUsername, smtpPassword, mailTo, title, body),发送邮件函数。 参数值:都为string类型。返回值:bool类型,发送成功返回true

smtpServer为发送邮箱smtp,smtpUsername为邮箱账号,smtpPassword为邮箱密码,mailTo为接受邮箱账号,title为标题,body为内容。例如:

function main(){
    Mail("smtp.163.com", "asdf@163.com", "password", "111@163.com", "title", "body")
}
def main():
    Mail("smtp.163.com", "asdf@163.com", "password", "111@163.com", "title", "body")
void main() {
    Mail("smtp.163.com", "asdf@163.com", "password", "111@163.com", "title", "body");
}

注意: 阿里云服务器可能会封一些端口,导致邮件无法发出。如需更改端口,可以直接在第一个参数中加入端口号: 如:qq的smtp.qq.com:587,该端口测试可用。

如果出现报错:unencryped connection,需要修改Mail函数smtpServer参数为: 格式ssl://xxxxx.com:xxx举例QQ邮箱的SMTP的ssl方式:ssl://smtp.qq.com:465或者:格式smtp://xxxxx.com:xxx

SetErrorFilter(…)

SetErrorFilter(RegEx),错误信息过滤。参数值:string类型。 被此正则表达式匹配的错误将不上传到日志系统,可多次调用设置多个(被过滤的日志,不写入 托管者 目录下 logs/robot 内的对应机器人ID 的数据库文件,防止频繁报错导致数据库文件膨胀)。

function main() {
    SetErrorFilter("502:|503:|tcp|character|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|EOF|reused")
}
def main():
    SetErrorFilter("502:|503:|tcp|character|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|EOF|reused")
void main() {
    SetErrorFilter("502:|503:|tcp|character|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|EOF|reused");
}

过滤某个接口错误信息:

function main() {
    // 随便查询一个不存在的订单,故意让接口报错
    var order = exchange.GetOrder("123")
    Log(order)
    // 过滤http502错误、GetOrder接口错误,设置错误过滤之后,第二次调用GetOrder不再报错
    SetErrorFilter("502:|GetOrder")
    order = exchange.GetOrder("123")
    Log(order)
}
def main():
    order = exchange.GetOrder("123")
    Log(order)
    SetErrorFilter("502:|GetOrder")
    order = exchange.GetOrder("123")
    Log(order)
void main() {
    TId orderId;
    Order order = exchange.GetOrder(orderId);
    Log(order);
    SetErrorFilter("502:|GetOrder");
    order = exchange.GetOrder(orderId);
    Log(order);
}

GetPid()

GetPid(),返回机器人进程ID。返回值:string类型。

function main(){
    var id = GetPid()
    Log(id)
}
def main():
    id = GetPid()
    Log(id)
void main() {
    auto id = GetPid();
    Log(id);
}

GetLastError()

GetLastError(),获取最近一次出错信息,一般无需使用,因为程序会把出错信息自动上传到日志系统。返回值:string类型。调用GetLastError()函数后,会清除这个错误缓存,再次调用时,不会再返回上次记录的错误信息。

function main(){
    // 因为不存在编号为123的订单,所以会出错
    exchange.GetOrder("123")
    var error = GetLastError()
    Log(error)
}
def main():
    exchange.GetOrder("123")
    error = GetLastError()
    Log(error)
void main() {
    // 订单ID类型:TId,所以不能传入字符串,我们下一个不符合交易所规范的订单来触发
    exchange.GetOrder(exchange.Buy(1, 1));
    auto error = GetLastError();
    Log(error);
}

GetCommand()

GetCommand(),获取交互命令(utf-8)。获取策略交互界面发来的命令并清空,没有命令则返回null,返回的命令格式为“按钮名称:参数”,如果没有参数,则命令就是按钮名称。

function main(){
    while(true) { 
        var cmd = GetCommand()
        if (cmd) { 
            Log(cmd)
        }
        Sleep(1000) 
    }
}
def main():
    while True:
        cmd = GetCommand()
        if cmd:
            Log(cmd)
        Sleep(1000)
void main() {
    while(true) {
        auto cmd = GetCommand();
        if(cmd != "") {
            Log(cmd);
        }
        Sleep(1000);
    }
}

底层系统有一个变量记录交互命令,当GetCommand()函数被调用时,会取出交互命令(如果没有交互命令时,返回null),并且把底层系统的这个变量内容清空。当没有调用GetCommand()时,底层系统中新的交互命令会覆盖旧的交互命令。例如当策略程序正在处理一个交互触发的策略代码段时,这个时候如果有多个交互命令从策略界面发送过来,此时如果策略还在执行某段代码,当策略再次GetCommand()时,只能获取到最后一个交互命令。

交互控件使用例子,策略编辑界面设置交互控件。

img

策略中设计交互代码。

function main() {
    while (true) {
        LogStatus(_D())
        var cmd = GetCommand()
        if (cmd) {
            Log("cmd:", cmd)    
            var arr = cmd.split(":")
            if (arr[0] == "buy") {
                Log("买入,该控件不带数量")
            } else if (arr[0] == "sell") {
                Log("卖出,该控件带数量:", arr[1])
            } else {
                Log("其它控件触发:", arr)
            }
        }
        Sleep(1000)
    } 
}
def main():
    while True:
        LogStatus(_D())
        cmd = GetCommand()
        if cmd:
            Log("cmd:", cmd)
            arr = cmd.split(":")
            if arr[0] == "buy":
                Log("买入,该控件不带数量")
            elif arr[0] == "sell":
                Log("卖出,该控件带数量:", arr[1])
            else:
                Log("其它控件触发:", arr)
        Sleep(1000)
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
void split(const string& s,vector<string>& sv,const char flag = ' ') {
    sv.clear();
    istringstream iss(s);
    string temp;

    while (getline(iss, temp, flag)) {
        sv.push_back(temp);
    }
    return;
}

void main() {
    while(true) {
        LogStatus(_D());
        auto cmd = GetCommand();
        if (cmd != "") {
            vector<string> arr;
            split(cmd, arr, ':');
            if(arr[0] == "buy") {
                Log("买入,该控件不带数量");
            } else if (arr[0] == "sell") {
                Log("卖出,该控件带数量:", arr[1]);
            } else {
                Log("其它控件触发:", arr);
            }
        }
        Sleep(1000);
    }
}

Dial(…)

Dial(Address, Timeout),原始的Socket访问,支持tcp,udp,tls,unix协议。参数值:Address为string类型,填入地址,TimeOut为超时时间,超时,Dial(...)函数返回空值,单位:秒。

Address参数详细说明:

参数说明
设置Dial功能的参数 在正常的地址:wss://real.okex.com:10441/websocket?compress后以"|“符号分隔,如果参数字符串中有|字符,则以”||“作为分隔符号。各个参数之间用”&"连接,例如ss5代理和压缩参数一起设置:Dial(“wss://baidu.com/stream|proxy=socks5://xxx:9999&compress=gzip_raw&mode=recv”)
用于ws协议时,数据压缩相关的参数:compress=参数值 compress为压缩方式,compress参数,可选gzip_raw,gzip等。OKEX的gzip方式非标准gzip。所以需要使用扩展的方式:gzip_raw,即在分隔符"|“后添加设置compress=gzip_raw,用”&"符号和下一个mode参数分隔。
用于ws协议时,数据压缩相关的参数:mode=参数值 mode为模式,可选dual,send,recv三种。dual为双向,发送压缩数据,接收压缩数据。send为发送压缩数据。recv为接收压缩数据,本地解压缩。
用于设置socks5代理的相关参数:proxy=

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hippo Bitmex的测试网络(testnet.bitmex.com)同样存在API接口,但目前交易所只能选Bitmex主站,API文档地址是 https://testnet.bitmex.com/app/apiOverview 请问如何支持?

cxjijin var ret1 = exchanges[0].IO("api", "future_estimated_price", "symbol=btc_usd"); Log('ok期货预估交割价格', ret1); https://dn-filebox.qbox.me/d1ed268c1e75753c5d289447d279aa9d81e41b5f.png 调用其他交易所功能接口,这么写报错,是为什么呢?

allenfrostline 想问realTicker和Ticker有什么区别?最近在重写套利的策略,同时出现了这两个但前者API里似乎没有提到

visions 你好 作为一个python开发者 觉得你们的api文档写的是什么东西?一些字段函数接口看得莫名其妙的,能不能像githubpage和readdocs这样写一份文档?

allenfrostline GetAccount: [EAPI:Rate limit exceeded] 想问这个怎么解决?另外我没有qq有没有微信群之类的?感谢

tino BITMEX not supported ? i mean future exchange, thanks for reply

tino BITMEX not supported ?

piccolo247 I can't setup the bot to trade on cryptocurren ies. Can anyone help me do that? Mirror trading will be a useful step. Is anybody willing to be my mentor? Or help me manage my account?

yermin 托管者为啥不支持32位 Linux

wangxindiy // 策略采用轮询而非事件驱动是因为作者喜欢对代码100%的掌控力. 好吧。这句话实在不理解。。。。。就是评论一下

zhjx2314 不支持StochRSI,是否可以尽快添加

__fy [ ORDER_STATE_PENDING :未完成 ORDER_STATE_CLOSED :已关闭 ORDER_STATE_CANCELED :已取消 ] OKCOIN-status: -1:已撤销 0:未成交 1:部分成交 2:完全成交 4:撤单处理中 HUOBI-status: 0未成交 1部分成交 2已完成 3已取消 4废弃(该状态已不再使用) 5异常 6部分成交已取消 7队列中 这三种状态是如何对应的?

yhfgg python策略实盘的时候脚本是在自己的阿里云服务器还是botvs集群?

yhfgg python用的什么版本?

fkysly GetFee 的 解释应该是”返回一个Fee结构”吧,少了一个构字。

zkwap 使用js能调用talib的方法吗

yhfgg 求python文档

simtech2win Python量化策略回测研发 来到这里,震撼!

bitsbetter 新手上路,请多关照。

wmjbs123 策略编辑的代码背景能不能搞个黑色的?白色的刺眼,晚上写代码,容易近视

Don. 机器人微信推送中的概要 该怎么设置??

数·狂 订单(Order)结构里能不能加一个成交均价的字段?

小丁丁 GetOrders:获取所有未完成的订单, 返回一个Order数组结构, 在中国比特币交易ETH ,只返回最近的10条 ,这里有返回中国比特币ETH所有未完成的订单的函数吗,表示其它平台都可以用GetOrders返回所有的 ,只有这个鬼中国比特币返回10条,

yhfgg 需要用到统计概率论的数学函数,从哪里用呢?

Gavin 请问群号多少?

jiebang $.Cross(x, y)这个函数的返回值是啥意思?

qdk0901 $.Cross(x, y)这个函数是什么鬼,api文档里怎么不说明啊

我的昵称 这个 LogReset 清空所有日志, 可以带一个数字参数, 指定保留的条数 这个要怎么删除最新的几条日志?

edwardgyw talib 中CORRE函数好像没有移植过来 是漏掉了么?

逐浪蚊子 上穿,下穿,相交 这些函数没有找到。

穷山僻壤 貌似没有指标引用的功能!有吗

小小 读取的k线时间怎么翻译成现在时间啊,看不懂,太长的一个,解决了,谢谢

小小 数组中的数删除怎么写,我用records.remove(records[0])好像不行啊

snakeayu 平常获取的是小时K线,如何调用日K线的ATR?

snakeayu 平常获取的是小时K线,如何调用日K线的ATR?

57278863 学习一下传统期货怎么获得价格和下单,不好意思,根基很薄

kirin 同求传统期货交易例子!

小小 zero,能写个关于传统期货交易的例子吗

小小 多空单子同时持有的时候,如何打印持仓状态,我的怎么打印的是[object object][object object],怎么获得多单和空单持仓状况啊,还有GetTicker(),当周,次周,和季度怎么都得到当周 价格,括号中的当周,次周和季度我都写了。

cxjijin 期货交易所可以用GetTicker()获取行情吗?, 返回的是那种类型的合约行情(当周、次周..)?

卖大 StochRSI 这个什么指标,能添加吗?

momox CancelOrder(orderId) 根据订单号取消一个订单, 返回true或者false ,请问 true=单子被成功取消,对吧?

momox _G(K, V) 可保存的全局字典表 这个方法保存的全局变量,可以用于不同策略之间的数据共享吗?

flufy3d 冲冲人气

Zero 可以用LogProfitReset重置下收益日志. 之前的收益图表上的历史就没有了.

xcy 能不能直接复制EA过来用

sjironman 感觉这个平台棒棒哒,多在群里交流哈

小小 这是什么语言,有学习资料吗

murphy 请问, 你说的支持异步的这些操作是什么意思?这样难道不会造成自成交吗?

jamesbd PF,PF

jxhbtc Data error 一个星期 一直连接不了机器人 怎么解决

dyhhu 指标库TA,只是对收盘价进行计算吗?

btcrobot hi, world

小小梦 _C 函数会无脑重试,直到成功获取结果。

小小梦 持续 获取 K线数据, 累积足够的数据量开始计算指标。策略广场有些 指标策略 里面有范例,可以看下

小小梦 python 的 talib 库 需要 安装一下。https://www.botvs.com/bbs-topic/669 可以参看 这个 帖子。

小小梦 Sleep 是 程序什么也不做,等待 参数设定的 毫秒数, _C 是重新调用一次 参数 传入的 函数。

小小梦 不用继承, JS 直接 封装在对象就行了 {name : "新对象", old_exchange : exchange[0], ...... }

小小梦 有本地 编辑器 远程同步插件,基本算是 本地编辑 远程调试。

小小梦 有的,在策略广场有 策略框架 模板, 也有策略基本结构范例,可以找下。另外论坛里面 好几个 策略的注释版 。

小小梦 可以来 QQ群,^^ 方便讨论~

小小梦 API文档上 灰色的意思是 这个 函数 没有过多的展开解释,就显示灰色,蓝色的代表 有更多的解释,仅此而已。

小小梦 ES6暂时不支持, ^^

小小梦 可以 到群里QQ 我,问题描述一下,我来解答 ^^

小小梦 直接会返回 一个错误 ,并且 不会下单(其实就是 要买,钱不够!)。

zjuturtle 比如OKCoin,如果购买的量超过了持有的人民币,会返回什么?

小小梦 具体是 哪个交易所呢,我在OK期货会返回一个订单号。

小小梦 您好 请问 有什么问题, 初学BotVS 可以看下 置顶的教程附带有视频讲解。

Zero 已经支持运行时切换交易对, 需下载最新托管者. 支持Bter/Poloniex 详情 API文档 交易函数栏下面的描述(清空浏览器缓存后刷新如果看不到)

小小梦 QQ我吧,我帮您找下问题。359706687

职业养鸡户 需要设置白名单, 我设置的是托管机子的IP?

小小梦 这个是 底层链接 没有建立 服务器没响应。API KEY 申请的时候 有要设置 IP地址么?

职业养鸡户 这就尴尬了···我ok可以跑的策略换到比特时代就失灵了,GetAccount 都获取不到 GetAccount: Post http://api.btc38.com/v1/getMyBalance.php: read tcp 192.168.0.227:58596->211.149.148.144:80: wsarecv: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. 2017-05-23 21:08:24 比特时代 错误 GetAccount: timeout 2017-05-23 21:08:02 比特时代 错误 GetAccount: timeout 2017-05-23 21:07:40 比特时代 错误 GetAccount: timeout 2017-05-23 21:07:20 重启 是不是 IP白名单的问题???

小小梦 交易所的 服务器 没有响应了,TCP协议 三次握手都没有建立。

职业养鸡户 不知道为什么策略用到比特时代的话会一直报这个错 A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time,

小小梦 您好! 说的是 exchange.IO(“api”, ApiName, Args) 这个函数 不支持, 参见 https://www.botvs.com/bbs-topic/812

职业养鸡户 A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time,

职业养鸡户 比特时代不支持吗

小小梦 https://dn-filebox.qbox.me/a709b30c6cc0a3565234b9e0c99b073f7ba8b454.png 应该是可以的。

宁公子 比如我想做个poloniex 的全币种交易,但是BOTvs 支持的币种只有几个,exchange.IO貌似是不支持P网的。

小小梦 可以调用 exchange.IO 这个。

宁公子 需要验证账户的 API 的呢?

小小梦 如果不需要验证账户的 API 可以使用 httpQuery (详见 BotVS 文档), 实际交易 API 需要接入。

小小梦 可以使用 HttpQuery 这个 API 参数传:https://www.okcoin.com/api/v1/future_estimated_price.do?symbol=btc_usd ,这样就可以了。 对于 不用验证 账户的 行情类的 交易所 API 直接就用 平台上的 HttpQuery 这个函数, 那些 跟账户相关的 才用 IO 这个API (IO 不支持这些 不需要验证的行情API )。 帖子 : https://www.botvs.com/bbs-topic/850

visions 好的谢谢,期望能有完善优美的API文档。

小小梦 请问 realTicker 这个API 是在什么地方看到的?

小小梦 https://dn-filebox.qbox.me/fe1a6f5563ed43a5357f858ecf8a50239619228e.png API文档 是JavaScript 语言 描述的,python 版描述的在 “交流社区” 页面置顶的帖子。(如有具体问题欢迎留言提出)

Zero 你好, 多谢建议, 目前API文档正在重构中.

小小梦 您好~显示的是 访问频率超出限制。 https://dn-filebox.qbox.me/a09498920d04cac62624b7438a058d2098d8fb00.png 策略中使用Sleep(1000) 函数了么 ? , 这个1000就是 让程序每轮暂停一秒,可以自行设置,目的就是控制程序 访问API 的频率,因为有些交易所设置了最大访问限制,一定时间超过一定访问次数会拒绝访问,封掉IP地址。

小小梦 Excuse me, We are planning to support BITMEX .

小小 you can qq call 小小梦,add his qq 1521288475,then he let zero add this exchange

小小梦 Welcome to BotVS ,This video is what you need . address is : http://v.youku.com/v_show/id_XMjUxMTc5Nzc5Ng==.html?f=29474416&from=y1.7-3&spm=a2hzp.8253876.0.0 if you need help , you can call me on QQ, my number is 1521288475 。

小小梦 可能 这个版本的性能 不如 64 的。

小小梦 https://dn-filebox.qbox.me/c29ab7fc279e1b758355f137907cf52dc8257df6.png 我个人写的 已经对比过OK 的STOCHRSI指标 ,一致 ,就是速度有些慢有待优化,暂时可用。https://www.botvs.com/bbs-topic/392

小小梦 火币: ORDER_STATE_PENDING: 挂单没有完全成交,或者 没有成交。 对应0、1 、7 ORDER_STATE_CLOSED: 完全成交, 对应 2 ORDER_STATE_CANCELED: 3、6

Zero 可以自己选择是在botvs提供的服务器上回测还是自己的托管者所在服务器回测, 版本是2.7.5

小小梦 现已添加。

小小梦 现在已经可以自己配置 背景风格了。

小小梦 python 文档正在写。

小小梦 可以的 talib 库支持。

hzzgood48 https://www.botvs.com/bbs-topic/276

小小梦 貌似在策略广场有例子,https://www.botvs.com/strategy/15098

Zero 访问Order的AvgPrice属性, 交易所支持可以, 不支持的交易所会一直为0这个属性

yhfgg 第三方库怎么引用?

Zero mathjs看能满足不能, 不能就只能找第三方库复制进策略了. 为了编译速度, 系统只内置了一些少量的库.

小小梦 309368835 官方QQ群

小小梦 不客气,有问题在群里可以M我~我基本都在线。

jiebang 谢谢

小小梦 在群里么?你可以看看注释版的 数字货币交易类库代码分析 里面就有 $.Cross函数的注释

jiebang Cross(x, y)这个函数的返回值是啥意思?

小小梦 这个函数 不是平台的API, 是群主写的一个模板的导出函数。

Zero 不能删除最新的,只能保留最新的几条..删除之前所有老的.

逐浪蚊子 上穿用这种是不对的,我们需要的是一个点。如果用他会无休止的循环加仓。

wsnrag 这个要自己写的,比如MA(RECORDS,5)>MA(RECORDS,15)就是上穿

kirin 要用position[i]获取每个持仓,position是个数组

宁公子 exchange.GetRecords(PERIOD_D1);

kirin 我的传统期货老是报“GetAccount: not login",密码没有输错,就是登陆不了

Zero 默认是周, 要获取指定的需要SetContractType先.

Zero 刚看到,这个true是交易所返回的取消订单这个动作的返回值, 但真正取消没取消,得看交易所内部怎么处理了.

momox 3q

Zero 暂时不能, 是隔离的.

xuanxuan 当然不能,那是MT4的专用吧

Zero 策略广场里有很多开源的可以看

Zero Javascript 资料网上到处都有哈

卖大 你的问题解决了吗?

卖大 有教程吗,我是新手,初学策略编写,困难重重,希望指教。

Zero 大部分是, 传入的数据可以直接是records或者是一个纯价格的数组