Loading ...

幽灵交易者策略

Author: 深蓝, Created: 2017-12-06 17:19:40, Updated: 2017-12-06 17:39:38

前言

正如幽灵交易者的名字,该策略的核心思路是,在真实下单交易之前,先虚拟出一个交易,如果这个虚拟的交易是亏损的,那么下一次才启动真实的交易。

.

策略简介

  • 该策略思路源自于交易者的观察,交易者从自己的交易记录中发现,如果上一次交易是盈利的,那么下一次交易亏损的概率比较大。因此在设计策略时,人为的控制了这些可能会亏损的交易。

  • 具体在策略中,我们将引入虚拟交易和与之对应的真实下单模块。也就是说,虚拟交易一直在运行,而真实下单模块直到上一笔虚拟交易是亏损的,并且达到指定的交易条件的情况下才执行。

.

策略原始需求

  • K线数据 此处输入图片的描述

  • 短期指数平均线

  • 长期指数平均线 此处输入图片的描述

  • RSI 指标 此处输入图片的描述

  • 唐奇安通道 此处输入图片的描述

.

入场条件

  • 多头开仓:如果当前没有持仓,并且上次虚拟交易时发生过一次亏损,并且短期均线在长期均线之上,并且 RSI 低于超卖值,并且价格创新高。
  • 空头开仓:如果当前没有持仓,并且上次虚拟交易时发生过一次亏损,并且短期均线在长期均线之下,并且 RSI 高于超买值,并且价格创新低。

.

出场条件

  • 多头平仓:如果当前持有多单,并且价格下破唐奇安通道下轨。
  • 空头平仓:如果当前持有空单,并且价格上破唐奇安通道上轨。

.

回测绩效

此处输入图片的描述

.

策略进阶

  • 改变出场方式
  • 本策略是通过唐奇安通道上下轨进行止损出场的,也可以采用最大浮动亏损百分比进行止损。
  • 改变入场方式
  • 本策略每次真实入场前是基于前一次的虚拟盈亏,也可以考虑设置多次虚拟盈亏结果决定是否入场。

.

策略特点

  • 该策略中的亮点是虚拟交易与实盘交易完全隔离,当虚拟交易亏损后,实盘交易才入场。

  • 将均线与 RSI 相结合,这是区别以往策略的又一亮点,即当行情进入超卖区不做空,当行情进入超买区不做多。

.

特别提示

市场唯一不变的就是一直在变,并且未来不可预测,过去的回测结果并不代表未来。


More

chyzh111 作者到底经历了什么,哈哈哈

futuresloser 很有灵感的感觉!