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基于回归幅度的反转交易策略

Author: Hukybo, Created: 2018-01-24 15:12:33, Updated: 2018-01-24 15:13:24

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NO1:前言

河水并不需要计划自己的行进路线,却毫无例外的到达海洋。价格也同样如此,它总是沿着最小阻力线去运动,它总是怎么容易怎么来。如果上升的阻力比下跌的阻力小,价格就会上涨,反之亦然。通常一个大幅度的反转形态,意味着随后会有更大幅度的运动。

无论是上升趋势,还是下降趋势,在每一次重大的趋势运动之后,都将产生一定程度的回撤。回撤与原有价格幅度往往构成一定程度的百分比,就称之为百分比回撤

NO2:策略理论

价格反转是一种能量转换的结果,是一个艰难的过程,需要充分的时间、空间进行能量的交换。但正如能量守恒定律,时间可以换取空间,反之空间可以抵消时间。反转中既有激烈的单日V型反转,又有耗时颇巨的圆底与圆顶,V型反转,直来直去,干净利落,无半点喘息时间。

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相对而言,基于固定点位的反转,可能会受制于品种价格波动率的变化而变化,但是基于固定百分比幅度的反转,则较少受到类似的困扰,除非该品种的波动性水平已经发生变化。本策略正是基于这一点。

NO3:策略理论

同样,在这个策略中,并没有定义如何区分趋势震荡,而是直奔主题,根据当前价格与前期高低点的关系来开平仓。因为不管是趋势还是震荡,这些都只是人为主观定义的一个概念,在行情走出来之前,谁也不知道是趋势还是震荡,所以这些主观定义是典型的事后分析时用到的概念

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况且,在不同的时间与趋势结构力度框架下,震荡与趋势基本上很难准确的定义,大周期的震荡就是小周期的趋势。那么也就是说,在行情没有走出来的之前,对行情进行震荡与趋势的分析定义,也是没有意义的。

NO4:策略原始需求

1、定义参数

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2、获取价格数据

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3、获取必要的数据

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NO5:出入场条件

多头开仓:如果当前没有持仓,并且价格大于前 N 根 K 线内的最低价 + 百分比幅度。

空头开仓:如果当前没有持仓,并且价格小于前 N 根 K 线内的最高价 - 百分比幅度。

多头平仓:如果当前持有多单,并且价格小于前 N 根 K 线内的最低价与前 N 根 K 线内的最高价的和的一半。

空头平仓:如果当前持有空单,并且价格大于前 N 根 K 线内的最低价与前 N 根 K 线内的最高价的和的一半。

源码如下: img

NO6:回测绩效

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NO7:策略改进

总的来说,这是一个通用性极强的策略。当然这只是个简单的策略思路,该策略或许可以在其他地方改进:

1、增加波动率因子。我们都知道,每个品种的都有其性格,基本面与技术面互相影响。增加波动率因子,可以更客观的反映出当前品种的价格走势。

2、将固定周期改为自适应周期。这个策略核心参数,其实只有一个,而且参数是固定。如果我们通过价格变化速度与加速度的关系,动态的将固定参数加减,可以更能即时反映当时的行情。

3、将百分比回撤改为固定的数值。举个例子,如果当前价格是1000,那么其1%就是10;如果当前价格是5000,那么其1%就是50。10与50之间在相差了好几个数量级。同样的合约品种,因为不同时期的当前价格,结果导致开平仓条件相差很大。

NO8:结尾

总之,任何一种价格形态,想要孕育出范围广泛的新趋势,就需要一定的时间才能形成。

市场有它自己的时间观念,切忌不分春夏秋冬,晴天还是下雨,天天进场。因为,重挫一次需要很长时间才能复原,而且既费时又破坏了心态。

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18701883646 nice work