表达式说明

本表达式用于快速对时间序列进行运算，让不会编程语言的新手也能通过写出公式，验证想法。地址为 https://quantinfo.com/Tools/View/3 刚刚上线，欢迎反馈BUG。

支持数据

目前支持商品期货数据和部分数字货币数据，即Botvs网站上存在的行情数据,具体参考http://q.botvs.net/。 商品期货支持期货合约，连续合约（后缀888）和指数合约（后缀000），支持周期1分钟、5分钟、15 分钟、30分钟、1小时、4小时、1日等，可获取到open、high、low、close、volume,可选择时间范围。

数据调用方式

1. 商品期货：CTP.MA805.close,其中CTP代表商品期货，MA805代表甲醇805合约，close代表收盘价。
2. 如果直接使用CTP.MA805,其中包含5组数据open、high、low、close、volume，在计算中注意保持数据 维度的一致。
3. 数字货币支持交易对： HUOBI支持 : BCH_BTC,ETC_BTC,ETH_BTC,LTC_BTC OKEX支持 : BTC_FUTURES_NEXT_WEEK,BTC_FUTURES_QUARTER,BTC_FUTURES_THIS_WEEK,ETH_BTC,ETC_BTC,BCH_BTC,LTC_BTC BITFINEX支持: BTC_USD OKCOIN支持 : BTC_USD
   调用方式：HUOBI.BCH_BTC，OKEX.LTC_BTC等。注意数据有缺失。
4. 默认选择商品期货，可以直接输入MA888.close代替CTP.MA888.close
5. 其它交易所和交易对待支持。
6. 勿一次调用大量数据（如长时间内的分钟线），有可能超过限制，无法获取。

TA-Lib库支持

可以直接使用talib库中的函数，如SMA(CTP.MA805,20),注意此时CTP.MA805不要加.close,程序会自行确定使用相应数据，不指定参数使用默认参数，如果要指定参数须按顺序填写，参数只能为数字。 如果函数返回多组数据，如MACD(CTP.MA805)返回macd、macdsignal、macdhist三组数据，此时调用MACD(CTP.MA805).macd 具体talib库的返回值和参数设置https://mrjbq7.github.io/ta-lib/doc_index.html

其它函数支持

以下函数中，输入x代表数据时间序列，输入p代表逻辑时间序列，输出未说明均为与输入格式相同的序列

支持的运算符与常数

注意运算支持时间序列，代表相应位置的运算，返回的仍然是时间序列

1. 支持+, -, *, /,四则运算。
2. **指数运算。
3. ==, >=, >, <, <=, !=，比较运算符
4. &(与)，||(或)，~(非)，逻辑运算符
5. //,整除;%,取余
6. p?x:y 三目运算，如: (CTP.MA809.close-CTP.MA805.close)>20?1:0 表示如果MA809合约收盘价大于MA805合约20元，值取1，否则为0。也支持： (CTP.MA809.close-CTP.MA805.close)>20?CTP.MA809.close:CTP.MA805.close
7. 自然对数的底数：e;圆周率：pi;黄金分割比：phi

语法与绘图

1. 使用逗号和换行分隔不同的句子，支持赋值操作，把最后一句的结果画出,如: p = CTP.MA809.close>CTP.MA805.close,a = CTP.MA809.close,b = CTP.MA805.close,p?a:b
2. 可使用PLOT函数画不同的图和类型，如： PLOT(MA888.close,line,0),PLOT(MA888.volume,column,1) 会画两张共享x轴(时间轴)的图，第一个参数是类型，可选line:线，columns:柱。第二个参数是所属的分组， 同一分组的图将叠加绘制。默认画线，分组为0.注意分组顺序从0开始，依次加1. 注意当语句中出现PLOT()函数时，规则1不再使用。
3. 注意标点符号应为英文标点;大小写敏感。

应用示例

1. 简易计算器功能: 3**0.5+2.0/3*(3+4)+pi

2. 画K线： PLOT(MA888,candlestick,0),PLOT(MA888.volume,column,1)

3. 计算收益率序列： 100*delta(MA888.close,1)/delay(MA888.close,1)

4. 3中的收益率由于主力合约切换，收益率序列产生异常值，可以使用三目运算去异常值： (100*abs(delta(MA888.close,1)/delay(MA888.close,1))>5)?0:100*delta(MA888.close,1)/delay(MA888.close,1)

5. 在K线上叠加均线： PLOT(MA888,candlestick,0),PLOT(mean(MA888.close,10),0)

6. 使用TA-Lib库的函数： PLOT(MA888.close,0),PLOT(MACD(MA888,10),1)

7. 合约跨期套利，画出合约差价： MA809.close-MA805.close

8. 合约跨期套利，求出平均差价： mean(MA809.close-MA805.close)

9. 合约跨期套利，最大差价： max(MA809.close-MA805.close)

10. 合约跨期套利，求出差价标准差： std(MA809.close-MA805.close)

11. 合约跨期套利，差价大于20的次数： count(MA805.close-MA809.close>20)

12. 跨品种套利，画出两品种相关系数变化： corr(j888.close,jm888.close,15)

13. 跨品种套利，画出两品种线性回归系数的变化： regbeta(j888.close,jm888.close,15)

14. 简单改一下可以套用一些alpha公式 参考：聚宽,注意链接里的文章错误较多， 可参考原始研报国泰君安-数量化专题之九十三：基于短周期价量特征的多因子选股体系 如alpha_001，原始公式为： (-1 * CORR(RANK(DELTA(LOG(VOLUME),1)),RANK(((CLOSE-OPEN)/OPEN)),6)) 改为： -1 * corr(rank(delta(log(MA888.volume),1)),rank(((MA888.close-MA888.open)/MA888.open)),6) 如alpha_002, 原始公式为： -1 * delta(((close-low)-(high-close))/((high-low)),1) 改为： -1 * delta(((MA888.close-MA888.low)-(MA888.high-MA888.close))/((MA888.high-MA888.low)),1) 如alpha_003,原始公式为： SUM((CLOSE=DELAY(CLOSE,1)?0:CLOSE-(CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?MIN(LOW,DELAY(CLOSE,1)):MAX(HIGH,DELAY(CLOSE,1)))),6) 公式的嵌套比较多，为了方便清晰可以改为：

    CLOSE=MA888.close,LOW=MA888.low,HIGH=MA888.high
    temp1=(CLOSE-(((CLOSE>delay(CLOSE,1)))?min(LOW,delay(CLOSE,1)):max(HIGH,delay(CLOSE,1))))
    temp2=(CLOSE==delay(CLOSE,1))?0:temp1
    sum(temp2,6)
    

    如alpha_005，原始公式为: (-1*TSMAX(CORR(TSRANK(VOLUME,5),TSRANK(HIGH,5),5),3)) 改为：

    VOLUME = MA888.volume,HIGH=MA888.high  
    (-1*tsmax(corr(tsmax(VOLUME,5),tsrank(HIGH,5),5),3))
    

15. alpha一般的研究框架： 判断一个alpha是否有效的方法是求其和收益率序列的相关系数,如：

    CLOSE = MA888.close,VOLUME=MA888.volume,HIGH=MA888.high,LOW=MA888.low,OPEN=MA888.open  
    RET=delta(CLOSE,1)/delay(CLOSE,1)  
    alpha=sma(CLOSE-delay(CLOSE,5),5,1)  
    IC(alpha,delay(RET,-1))
    

    返回的结果绝对值越大说明alpha因子与收益率相关系数越强，预测性越好。