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基于CCI周期性区间交易策略

Author: 小小梦, Created: 2018-03-23 10:07:30, Updated: 2018-03-23 10:10:22

友情提示: 策略的使用视频说明以及获取策略使用权方式在文章末尾。

  • 1前言

    只要精通一种有效的交易方法,你就可以在投机市场里生存了。该交易方法最好是机械的,避免让你在交易过程中去思考或猜测,你要做的只是等待入市信号,进场后就等待出场信号,根本不用去思考,这样可以把情绪因素减少到很低。

    本周发布一个基于 CCI 的交易系统,该系统广泛运用于期货、外汇和股票交易,当然也包括数字货币。

  • 2了解CCI

    CCI 本身是动量指标的一种,这类指标的工作原理大致相同,即观察快线和慢线的变化。以MACD为例子,它就是通过来观测快速移动平均线与慢速移动平均线的来判断行情变化。CCI指标中,快线反映价格本身变化,慢线反映移动平均线,在CCI中我们所看到的是实际测量的价格与移动平均价格的偏差,正常的幅度是在-250到250之间。下面的图表可以说明这个情况:

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    如上图,14周期EMA线,用蓝色表示,14周期的CCI线,蜡烛图下面的部分。当价格加速突破EMA线,同时CCI也突破了零线。等价格巩固后EMA也同步追近,CCI也开始向零线回落。其后价格再度上杨,如果本次的幅度并不像前次那么大,CCI也没到达前面的高度。在这种情况下价格创新高,但是CCI却没有跟进,这种分化其实预示着上升动量在减弱,上涨可能就要结束了。

  • 3策略优势

    优势一:参数少,敏感低

    核心参数只有3个,可优化空间很小,避免过度优化。且参数敏感度极低。

    优势二:胜率高,可用于加仓模型

    除了固定仓位外,还可以扩展为加仓版本,效果更佳。

    优势三:高普适性

    适应商品期货市场大多数品种。

  • 4测试环境

    (1)、测试品种:螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤。 img (2)、测试时间:2010年至今。 (3)、测试费用:手续费0元,开平仓各2跳滑点。 (4)、资金配比:每个品种各10万,固定1手(采用非复利方式)。 (5)、测试说明:K线走完发单。无任何未来函数、偷价、过度优化、跨周期调用、分段优化等行为。

  • 5绩效展示 img
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  • 6策略核心源码展示 img

  • 7干货为什么要分享

    我们旨在改变当前量化圈无干货,交流闭塞, 骗子横行的现状,打造一个更纯净的量化圈子。

    这个世界从来没有人创造知识与理论,它们只是早已存在等待我们发掘。

    分享是一种态度,更是一种智慧!

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作者 : Hukybo


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