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识别震荡与趋势,真的很简单!

Author: Hukybo, Created: 2018-03-28 11:44:44, Updated: 2018-03-28 11:51:54

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NO:01

作为一名 Price Action 的量化交易者,最重要的就是区分当前的市场状态。因为这关乎于进场与否,所以,搞懂如何区别趋势和震荡是一个非常严肃的问题了。如果你曾经为这个问题费过心思,或者你是一个交易新手,今天的内容就是为你写的。通读下面的文字,或许你会感觉到更清楚一些——如何从无序的市场找出趋势行情

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NO:02

但凡有过一定经验的交易者都会发现,我们所有的亏损都来自一个原因:在趋势行情中我们用了震荡策略,在震荡行情中我们用了趋势策略。也就是说,是我们所使用的策略与行情不匹配。如果我们能够知道什么时候是趋势,什么时候是震荡,在趋势的时候我们用趋势策略,在震荡的时候我们用震荡策略,那我们最终将长期在市场中存活并盈利。

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这是一个好想法,但这是不可能的。我们所有的分析都是基于过去的历史行情,但是历史并不代表未来。鱼和熊掌不能兼得,这个道理在交易中同样适用,舍弃震荡行情还是趋势行情,这取决于你的交易理念

没有人能够预测,行情下一步是震荡,还是趋势?现实中,等到我们发现他是震荡的时候,往往趋势行情就快出来了,此时就可能会处于震荡的中后期了;等我们发现,他是显著的趋势后,结果行情就快步入震荡了,此时就可能是这波趋势的中后期了。

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NO:03

找 Price Action 的架构,判断行情

Price Action 的视角简单看一下市场,找一个重复的形态:上升趋势中的更高的高点(Higher Highs ,HH)和更高的低点(Higher Lows,HL),和下降趋势中的更低的高点(Lower Highs ,LH)和更低的低点(Lower Lows ,LL)。下面是一个典型案例。这是一个典型的上升趋势,其中包括了很多重复的更高的高点(HH)和更高的低点(HL)……

上升趋势 K 线图:

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数据来源:quantinfo.com

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下面是一个典型案例。这是一个典型的下降趋势,其中包括了很多重复的更低的高点(LH)和更低的低点(LL)……

上升趋势 K 线图:

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数据来源:quantinfo.com

一旦你看到了一组 HH 和 HL 点被打断或破坏了,市场出现了一个更低的高点(LH),这就是个早期的信号,提醒你上升趋势将结束了,市场可能出现下降趋势。如果说一个上升趋势结束了,一个新的下降趋势可能产生了,我们还需要在前面的上升趋势后面至少找到一组 LH 和 LL 点。也就是说,一旦市场运行出现了第一个更低的高点(即失败的新高),接着我们需要看到这个更低的高点后面出现一个更低的低点(LH)。

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NO:04

找支撑与阻力线,判断行情

我们还可以通过关键位置的支撑阻力位来区分市场是否处于趋势之中。最基本的方法是简单地看一眼,看看能不能找到上下两条水平线之间清晰地震荡。如果存在平行位置之间的反复震荡,这就是一个区间震荡中的市场,否则市场就是处于趋势之中。

支撑与阻力线图:

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数据来源:quantinfo.com

上图所示,我们可以发现市场在支撑阻力位之间反复震荡。需要提醒的是,高点和低点是一个价格带,而不是精确到某个点位。只要大概运行在两个支撑阻力关键位置之间,就不是趋势市场,而是震荡行情。

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NO:05

用均线,判断行情

没错!均线是滞后的。没有谁既能提前进场,又能判断对趋势。如果谁能有效解决这种滞后性,分分钟钟世界首富。均线本来就是判断后续趋势的,而滞后性其实是优势而不是劣势,就是这种滞后的缺陷,反过来却成为:安全开仓位置的最好工具。

均线示意图:

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数据来源:quantinfo.com

均线的最大特征是一致性:震荡中的行为特征是一致的、趋势中的行为特征是一致的。贪婪使你认为,这种一致性会单纯的永恒下去。恐惧使你认为,这种一致性只是昙花一现。

一个行情,由震荡进如趋势,或者由趋势进入震荡,转换的过程不是单纯的拥护的,也不是昙花一现的。在辨别当前行情是震荡,还是趋势时使用的是均线的一致性。开仓交易,与离场时,使用的是均线的滞后性

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NO:06

交易是从复杂到简单的过程,很多人一生都不能入门,原因也非常简单,被贪婪和恐惧蒙蔽了心智。什么都想要,最后什么都得不到。

从简单到复杂,是新手变老手的过程。 从复杂到简单,是老手变成职业选手的过程。

放弃不确定性,放弃奢望完全正确!发生小亏时,不要想着保本出局,要及时出局,享受小亏;发生盈利时,不要想着落袋为安,要不怕回调,忍受大赚!主不可以怒而兴师,将不可以愠而作战!

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NO:07

下面才是重点:资金管理

如果一个完美的交易系统为10分,我认为:买卖规则占1分(开仓规则占0.2,平仓规则占0.8),标的选择占2分,一致性执行占3分,资金管理占4分。在品种选择、买卖规则都没解决的情况下,资金管理是无从谈起的。资金管理永远无法将一个稳定亏损的策略做到盈利,相反,不当的资金管理却有可能使稳定盈利的策略亏损甚至破产。

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资金管理部分是量化交易最大的优势,因为量化交易至少能够精确的从历史数据中告诉一个交易者,某种交易策略历史最大回撤、单笔最大亏损、连续亏损次数。当出现连续的亏损之后,能够让交易者明白目前是处于一个什么市场状态,这种状态历史上是否出现过,至少在一个历史最大亏损的时间和幅度之内,交易者是有信心坚持执行策略的交易信号的。在实战中,良好的资金管理应该是:多品种、多策略、多市场、多周期、多参数。更多细节还有品种的配比权重、策略配置权重、多个市场资金配置权重等等。

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NO:08

十几行代码带你量化交易入门

在这里,我们利用 BotVS 量化交易平台(www.fmz.com),十几行代码,就能从数据获取,策略回测,行情连接,交易信号,直接体验整个量化交易的核心流程,立刻学会并跟着做起来!

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  • 第一行:固定格式,程序执行的起点。
  • 第二行:固定格式,BotVS 官方 CTA 策略模块。
  • 第三行:获取实时 K 线。
  • 第四行:获取实时持仓信息。
  • 第五行:如果 K 线数量太少,不足以计算 MA 指标,就继续等待新的 K 线数量。
  • 第八行:调用交叉函数,并把短期 K 线和长期 K 线作为参数,传进去。
  • 第九行:策略条件判断,如果没有持仓,并且金叉,就开 1 手多单;如果持有空单,并且金叉,就反手为多。
  • 第十二行:策略条件判断,如果没有持仓,并且死叉,就开 1 手空单;如果持有多单,并且死叉,就反手为空。

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NO:09

趋势是你的朋友。你一定希望在入场前,能够完全清晰地判断市场究竟是不是趋势。希望今天的内容能帮你界定如何区分趋势和震荡,加大你把握大趋势的把握。学习更多的趋势交易和震荡交易知识,可以参考我们其他的内容。


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anxue 对于自动化交易来说,策略就是大家赖以生存的工具,想活得好,活的长久,你就需要一个好工具。所谓的那些指标,看看就好,没人完全去研究那些指标。当然,交易白痴还是多学点,至少要入门。一句话,搞个好策略是先决条件。