Loading ...

关于 tick 模拟数据问题!

Author: phoenix7978, Created: 2018-04-13 14:30:43, Updated:

我通过调试发现,exchange.GetDepth()在模拟tick 中返回的数据Amount 都是“20”, 这个数据,在针对涉及Volume 的策略,就完全无法回测;请问能改进不调整吗?

{“Asks”:[ {“Price”:7883.976,“Amount”:20}, {“Price”:7883.978,“Amount”:20}, {“Price”:7883.98,“Amount”:20}, …


More

phoenix7978 got it, thanks

小小梦 哦 是这样的, 回测系统 的深度 数据 都是 模拟出来的, 因为深度数据 太庞大了,每秒都会有很多,无法储存 那么庞大的数据量。对于使用volume 的 策略 可以使用 ticker 的 volume 属性 , 这个是 成交量数据, 在实盘级别回测中 每秒都是实时数据。