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回测时最后一根K线的的High/Low
创建于: 2018-05-27 21:55:54,
更新于:
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在回测时用的是OKExch的季度BTC合约。发现最后一个K线里的High/Low都是一样的。请问一下这个是为了避免回测时引入了未来数据吗？在实盘的时候High/Low在最后一个k线上也是固定不变的？
bar = exchange.GetRecords[-1] Log(bar[‘High’]) Log(bar[‘Low’])
谢谢！
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chinesefox
明白了，我的逻辑是当前bar突破前一个bar的高点时，开仓。我在用别的系统的时候是用下面的方法实现的：
If Bar[-1][‘High'] > Bar[-2]['High']:
Buy(SomeQuantity, Bar[-2]['High']
因为BotVS的最后一根Bar是没有high/low的，所以不知如何实现上述的逻辑？
2018-05-28 20:22:54
发明者量化-小小梦
回测，实盘 策略 运行时，GetRecords 获取的K线数据 中， 最后一个 bar 数据都是 实时的，时刻在变化，除非 这个 最后一根 K线 价格没有变化，最高最低开盘收盘都是一个价格。
2018-05-28 08:54:30