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两套回测数据的困扰

Author: 何先生, Created: 2018-09-06 14:48:10, Updated:

BotVS的回测系统貌似有两个数据库服务器,然后两个数据库还存在不同步的问题,偶尔读到这边的数据,一会又读到那边的数据,同样的代码同样的时间测试结果都是不一样的。 以火币网的BCH_BTC交易对为例,两个服务器在2017年12月5日~15日之间两个服务器的数据存在不一致性。 麻烦小小梦及BotVS的工程师们查看一下是不是存在这样的情况。


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何先生 为什么好像实盘级数据没有模拟级别靠谱,是不是抓的数据不全?

何先生 模拟级

小小梦 好的 ,请问, 您回测 用的是 实盘级别回测 还是 模拟级别回测。

小小梦 深度是足够的, 吃单的时候 基本都能成交。滑点上可能没法和真实 情况一模一样, 因为 实际盘口档数 真实数据有很多, 每秒都有很多数据,这样的数据量对于回测系统是太庞大的。

何先生 这样的回测就会在市价单下单的时候测试不准的,因为市价单吃的肯定不止第一档挂单。

小小梦 实盘级别的 每秒的数据 都是 真实记录的, 模拟级别回测是根据 K线 数据作为框架 ,在这个K线数据范围内生成的。所以每次 可能有差别。

小小梦 回测的深度 除了第一档 后面都是 模拟的, 实盘级别回测 是这样, 模拟级别回测也是的。

何先生 这个问题并没有解决,这个问题主要是模拟盘是否有两套数据库不同步,不同的时候测试的时候在相同K线时间段出来的结果是不一样的。

何先生 因为我回测实盘和模拟盘确实差异很大。实盘没有交易深度

何先生 你们实盘抓取的数据只是抓取了成交记录是吧,实盘与模拟盘的K线是一样的,只是模拟盘程序生成固定数量不同单位的挂单,而实盘是按抓聚的成交记录生成的挂单吧。但是未成交的深度挂单BotVS是没有抓取的吧。

小小梦 实际上应该是 实盘级别的更加 精准。

小小梦 模拟级别的 数据是在K线 数值 框架 基础上 模拟生成的,可能会在每次 回测 有差别,不过都是在K线 高开低收框架内的。