两套回测数据的困扰
创建于: 2018-09-06 14:48:10,
更新于:
2019-07-31 17:29:34
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FMZ的回测系统貌似有两个数据库服务器，然后两个数据库还存在不同步的问题，偶尔读到这边的数据，一会又读到那边的数据，同样的代码同样的时间测试结果都是不一样的。 以火币网的BCH_BTC交易对为例，两个服务器在2017年12月5日~15日之间两个服务器的数据存在不一致性。 麻烦小小梦及FMZ的工程师们查看一下是不是存在这样的情况。
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全部留言
何先生
为什么好像实盘级数据没有模拟级别靠谱，是不是抓的数据不全？
2018-09-06 19:12:20
发明者量化-小小梦
深度是足够的， 吃单的时候 基本都能成交。滑点上可能没法和真实 情况一模一样， 因为 实际盘口档数 真实数据有很多， 每秒都有很多数据，这样的数据量对于回测系统是太庞大的。
2018-09-08 09:19:09
何先生
这样的回测就会在市价单下单的时候测试不准的，因为市价单吃的肯定不止第一档挂单。
2018-09-08 08:51:32
发明者量化-小小梦
实盘级别的 每秒的数据 都是 真实记录的， 模拟级别回测是根据 K线 数据作为框架 ，在这个K线数据范围内生成的。所以每次 可能有差别。
2018-09-07 11:39:31
发明者量化-小小梦
回测的深度 除了第一档 后面都是 模拟的， 实盘级别回测 是这样， 模拟级别回测也是的。
2018-09-07 11:38:32
何先生
这个问题并没有解决，这个问题主要是模拟盘是否有两套数据库不同步，不同的时候测试的时候在相同K线时间段出来的结果是不一样的。
2018-09-07 11:33:50
何先生
因为我回测实盘和模拟盘确实差异很大。实盘没有交易深度
2018-09-07 11:32:53
何先生
你们实盘抓取的数据只是抓取了成交记录是吧，实盘与模拟盘的K线是一样的，只是模拟盘程序生成固定数量不同单位的挂单，而实盘是按抓聚的成交记录生成的挂单吧。但是未成交的深度挂单BotVS是没有抓取的吧。
2018-09-07 11:31:21
发明者量化-小小梦
实际上应该是 实盘级别的更加 精准。
2018-09-07 10:04:14
何先生
模拟级
2018-09-06 16:48:16
发明者量化-小小梦
模拟级别的 数据是在K线 数值 框架 基础上 模拟生成的，可能会在每次 回测 有差别，不过都是在K线 高开低收框架内的。
2018-09-07 10:03:51
发明者量化-小小梦
好的 ，请问， 您回测 用的是 实盘级别回测 还是 模拟级别回测。
2018-09-06 16:44:10