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30行代码带你进入量化投资世界

Author: 小小梦, Created: 2016-04-06 10:17:26, Updated: 2017-10-11 11:03:29

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精简极致的均线策略 30行打造一个正向收益系统

没错!你听的没错是30行代码!仅仅30行小编我习惯先通篇来看看 代码,这样能有个宏观的了解!

策略参数如下

参数 描述 类型 默认值
FastPeriod 入市快线周期 数字型(number) 3
SlowPeriod 入市慢线周期 数字型(number) 7
EnterPeriod 入市观察期 数字型(number) 3
ExitFastPeriod 离市快线周期 数字型(number) 3
ExitSlowPeriod 离市慢线周期 数字型(number) 7
ExitPeriod 离市观察期 数字型(number) 1
PositionRatio 仓位比例 数字型(number) 0.8
Interval 轮询周期(秒) 数字型(number) 10

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  • 导入了 交易类库 方便策略编写, 不用为 是否买到 是否卖出等 挂单 烦恼了。
  • 读代码的时候,发现未声明的变量感到迷惑时,到群里解答。
function main() {
    var STATE_IDLE  = -1;
    var state = STATE_IDLE;
    var opAmount = 0;
    var initAccount = $.GetAccount();
    Log(initAccount);
    while (true) {
        if (state === STATE_IDLE) {
            var n = $.Cross(FastPeriod, SlowPeriod);
            if (Math.abs(n) >= EnterPeriod) {
                opAmount = parseFloat((initAccount.Stocks * PositionRatio).toFixed(3));
                var obj = n > 0 ? $.Buy(opAmount) : $.Sell(opAmount);
                if (obj) {
                    opAmount = obj.amount;
                    state = n > 0 ? PD_LONG : PD_SHORT;
                    Log("开仓详情", obj, "交叉周期", n);
                }
            }
        } else {
            var n = $.Cross(ExitFastPeriod, ExitSlowPeriod);
            if (Math.abs(n) >= ExitPeriod && ((state === PD_LONG && n < 0) || (state === PD_SHORT && n > 0))) {
                var obj = state === PD_LONG ? $.Sell(opAmount) : $.Buy(opAmount);
                state = STATE_IDLE;
                var nowAccount = $.GetAccount();
                LogProfit(nowAccount.Balance - initAccount.Balance, '钱:', nowAccount.Balance, '币:', nowAccount.Stocks, '平仓详情:', obj, "交叉周期", n);
            }
        }
        Sleep(Interval*1000);
    }
}
  • 这个策略只有一个主函数function main(),没有其它的函数模块。主函数内只有一个循环。
  • 小编我把这个策略的代码注释版已经传上QQ群共享了,初次学习的同学可以看看注释方便学习
  • 这里没有加入官方QQ群的请加入:309368835 BotVS EA交流(BotVS)。策略就这么几十行代码,很精简吧!
  • 为了照顾没有Javascript语言基础的同学我们在此简单讲下语法,以免有同学看不明白代码。

变量声明

用关键字 var + 变量名 例如 var name = “小明”

循环

while(循环条件){
    // 将会重复执行的代码
}

循环条件为真则反复执行{}内的代码。 循环条件为假 则跳出循环。

条件分支

if (判断条件){
    // 执行代码
} else {
    // 执行代码
}

很简单,翻译就是 如果(真){执行这代码}其 它情况{执行这代码}

赋值

一个=号是 赋值,例如

name = “张三”;

就是把“张三”这个名字 给 name, 赋值容易与比较相等搞混 如 比较 为 == 两个等号, 例子 “张三”==“李四” 明显张三不是李四 所以 “张三”==“李四” 为假。

相关API

在演示写策略之前我们梳理下策略中用到的API和模板导出函数, 在 BotVS 上有详细的API文档和模板源码说明。

  • $.GetAccount函数:模板导出函数,用于获得交易所账户信息
  • Log函数:API,用于向日志输出信息,显示数值等
  • $.Cross函数:模板导出函数,用于检测均线指标交叉情况
  • $.Buy函数:模板导出函数,用于购买操作
  • $.Sell函数:模板导出函数,用于卖出操作
  • LogProfit函数:API,用于输出收益,函数从第二个参数可以加其它信息
  • Sleep函数:API,让程序暂停一会儿,参数单位为毫秒。

策略代码还用到了Javascript的库函数、对象方法。

  • Math.abs()函数:返回参数的绝对值
  • Number对象的 toFixed()函数:按参数 保留小数位数四舍五入。注意,函数返回的为字符串
  • parseFloat全局函数:把 字符串参数 返回浮点数。

以上Javascript的相关资料可以在:JavaScript Number 对象 http://www.w3school.com.cn/jsref/jsref_obj_number.asp 上学习

程序的流程图 手绘的 没用工具画 很业余 见谅!

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一步一步的搭建我们的策略

所有的策略程序入口处都是 main() 函数,也就是说策略先从main函数开始运行。

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实盘

至此简单的30行策略就完成了!把代码部署到托管机器人上, Running!策略开始运行了,买入操作。。。。

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感谢BotVS,提供这么精简的代码,在BotVS上有大量的开源策略可供学习提升,与众多量化高手一同进步。

官方QQ群定期更新学习资源,为量化学习者铺平道路,登堂入室。

配套视频教学

http://v.youku.com/v_show/id_XMTUyNDY1NjQ2NA==.html

参考资料


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wojiushizhemedeshuaiqidemeinanzi 代码看懂了 但是不知道这个策略究竟实现了什么功能

:) 感谢小小梦,你的文章写得真好。

lrj2u 楼主的教程写得太好了,谢谢!

bincoin 谢谢楼主,我要好好学习

逐浪蚊子 梦梦 说实话你做的事 太屌了 真的! 不服不行!

短线王赢出售高价策略 够详细。早早有就美死了

wojiushizhemedeshuaiqidemeinanzi 原来这样啊 非常感谢

小小梦 就是2条均线,快线上穿慢线 一般是买入信号,上涨概率较大(程序自动买入操作)。 快线下穿慢线一般是卖出信号,下跌概率较大(程序自动卖出)。通过这样反复操作 在行情上升趋势中可以攫取利润。

小小梦 不客气,以后还要做更多的学习资料,谢谢支持!

小小梦 一起进步!哈哈

小小梦 以后继续出品!谢谢支持。