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交易心得:进出场的时机把握 AND 交易策略的分类处理

Author: 小小梦, Created: 2016-05-31 15:50:13, Updated: 2016-05-31 22:12:42

原文出处:

(芝诺量化)[http://www.zenotrade.com/timing/]

进出场的时机把握

在我们做策略研究时,会遇到很多是否该离场而莫能两可的境地。很多金融产品在日内的波动会远远大于其他产品,这种日内的价格运动模式值得深入分析。

  • 在收盘时出场 一天的日内时间点对于建立一个有效的交易十分重要,时间条件可以应用于交易的进出场,很多交易者、基金倾向于在收盘时离场,因此在成交量和价格变动上,收盘时都会有明显异动。

  • 流动性时间分布 对于CTA的基金经理,进出场的时间节点把握,以充分有效地利用市场流动性,减少滑点,是提高基金业绩的关键因素。大部分的金融产品的流动性往往呈现出一个U型,即开盘时、收盘时流动性高,盘中流动性较低。

  • 必须的进出场规则及可选的进出场规则 其实,对于交易规则而言,可以分成两类,第一类是必须的强制性规则,例如极端损失坚决止损;另一类是可选的规则,例如获利止盈及其他出场条件。 其实我们的各种策略都是在进场时做文章,出场无非是几种常见止盈止损方式。但无论如何,这些可选进出场规则中,加入时间条件过滤往往能有效提升绩效。

  • 进一步分析 我们可以得到这样的启发。对于一些品种的合约,往往会在某些交易时点出现极端走势,假如我们的交易方向是正确的,此处止盈则可以获取极高的出场效率。

  • 研究测试 做一个最简单的检测,你可以去尝试在开盘的第一个10分钟k线结束时进场,收盘的最后倒数第二个10分钟k线结束时出场,用这种方法有可能使你获得策略的绩效提升。大家不妨在各种金融产品上用自己的策略试一试。

  • 启发 投资讲求时机,针对不同产品特性,研究其价格运动与日内时间的关系,是策略研发的一个不错的新思路。

交易策略的分类处理

做交易久了以后,慢慢就会觉得市场上的交易策略大同小异,完全可以将各策略分分类,针对某些自己钟爱的市场,每一类都适配性地研发几个常规的策略,制作一个多策略组合,效果往往大大超出你的预期。其实市场上大部分策略已经覆盖了方方面面,完全通过自己的创意研发出一个全新的策略难度非常大。

把每个策略的内涵原理,应用情景搞清楚,自己都通过自己擅长的语言实现一下,

交易系统归类

  • 一、趋势跟踪类

趋势类型的策略其实就是赌大波动,市场肯定不会天天波澜壮阔。大部分平淡无奇的交易日,成交价往往会集中在一个窄幅的区间反复震荡,这时趋势策略就会反复止损导致连续亏损。因此就胜率来说,趋势策略一般会低于40%,常规趋势策略是通过盈亏比取胜的,也就是我们常说的小亏大盈。 以下都是常见的趋势类型系统,他们的具体策略和交易模式都可以在网络上搜索到:

1、海龟交易系统
2、趋势线突破交易系统
3、波动性突破交易系统
4、通道突破交易系统
5、四周规则
6、NEWS交易系统
7、MACD交易系统
8、EMA交易系统
9、均线交易系统
10、三重滤网交易系统
11、SAR交易系统
12、OBV交易系统

(另有:双均线交易系统、克罗均线系统、时间价格突破、LSS多空强弱、单均线交易系统、不动如山SAR、浮动波动性突破、鳄鱼法则等系统)

其实以上系统互相组合或者加以小修正,就可以捕捉各类大波动行情了。它们的原理无非区间突破买入,或是趋势线反转金叉死叉,配合动态止盈止损之类的出场逻辑,简单而有效。可惜趋势策略不可避免地在震荡行情中反复亏损,因此需要配合其他策略来平滑资金曲线。


  • 二、反趋势振荡类

这类震荡类型策略在于反复成功捕捉小震荡波动,在一个区间低买高卖,两边反复交易。如果遇到大行情,则平仓止损出局。这种策略往往会在一段时间内连续盈利,但一次亏损损失会比较大。个人觉得,震荡类策略可以配合趋势策略,较好地对冲趋势策略在震荡行情的损失,因此,一个好的震荡策略不要求能赚多少钱,只需要大行情时不亏太多,震荡时能赚,和趋势策略相关性越小越好。 常见的策略震荡策略如下:

1、网格交易法
2、海岸线交易系统
3、假突破交易系统
4、布林带交易系统
5、薛斯通道交易系统
6、经典K线交易系统
7、RSI交易系统
8、KDJ交易系统
9、乖离率交易系统
10、江恩回调带交易系统
11、技术背离交易系统
12、量价背离交易系统

(另有:维克多123法则、BOLL通道交易、反四周规则、SLOWKD、单摆震荡原理、LSS轴点封套、BIAS交易系统、价格通道交易、ROC动能震荡、分形交易系统等系统)


  • 三、波段交易类

波段交易可以认为属于趋势交易,他们的入场比较花哨一点,可以了解下,丰富策略配置:

1、海浪交易系统
2、天堂地狱交易系统
3、矩形交易系统
4、旗形交易系统
5、楔形交易系统
6、三角形交易系统
7、八段交易系统
8、波浪理论交易系统
9、123法则交易系统
10、唉呀跳空交易系统
11、江恩轮中轮交易系统
12、时间周期交易系统

(另有:二浪底公式、KDJ半空反转、ADX两栖交易、RSI半空反转等系统)


  • 四、套利套保类

对于个人来说,资金有限,对于商品期货还没有交割权,因此做跨期套利、跨市场套利难度比较高。 但也不排除可以发现某种可套利的模式,如果想做套利策略可以从以下方向入手:

1、无风险跨期套利交易系统(分品种)
2、跨品种套利交易系统
3、大豆提油套利交易系统
4、跨市场套利交易系统(分品种、分市场)
5、蝶式套利交易系统
6、价差趋势交易系统

  • 五、日内短线交易类

日内短线策略更加灵活,同时还能避免隔夜跳空风险。但只限于T+0的品种才能做日内,而且要求品种日内波动率足够大。 日内策略也可以分趋势类和震荡类,日内策略很容易回测出非常漂亮的资金曲线,但其受到滑点因素影响,所以一点要严格计入滑点和其他交易成本。 常见的策略如下:

1、早盘心理交易系统
2、缺口交易系统
3、早盘突破交易系统
4、横盘突破交易系统
5、日内海浪交易系统
6、高低点交易系统
7、日内趋势线交易系统
8、分时图三角形交易系统
9、日内网格交易系统
10、BTOB交易系统
11、100%回撤交易系统
12、成交量交易系统

  • 六、其他交易系统 未收集的
以上交易系统都是些市场最常见的策略,它们有很多人使用,盈利能力有限。如果您的计算机能力、数理能力很棒,也可以自行研发一些概率分析策略、统计回归预测策略、基本面消息驱动策略等;对于农产品,也可以根据季节因素来进行交易;

追加一句,对于中国期货市场的活跃合约,日内的统计回归策略目前来看还是非常有效的,目前我正在实盘运行该类型的策略,小有盈利,希望未来好运。


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一叶行知 写的很棒哦,期待更新。

一叶行知 写的很棒哦,期待更新。

qinerg 厉害厉害,手工赞!!!

edwardgyw 梦梦很厉害啊,大有前途

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