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回测实盘级tick有问题

Author: edwardgyw, Created: 2016-10-15 16:58:12, Updated: 2016-10-15 16:58:40

新上的实盘级tick有一点瑕疵啊,虽然说价格可能是收集而来的,但我发现交易量却还是模拟得到的,希望能加上交易量的实盘数据,反正也不会多多少储存空间。再者来说,量比之类的也有助于开发抓局部高低点的策略。

另外,我也尝试过自己来收集数据合成K线玩,发现要统计到每秒的交易量和更准确的收盘价格数据,可以用GetTrades获取最近的成交记录,那样可以得到精确到毫秒级的订单价格而不必受网络延迟的影响。如果Z大不是这样收集的,可以尝试尝试,应该能对精度提高有所帮助。


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Zero 嗯,最开始准备收集买一卖一还有挂单量跟成交量,后来发现都收集的话,数据量很大,就只收集价格了,买一卖一跟最后成交价,量没收集。目前是一秒收集一次。如果真正做实盘收集,一秒交易都有上百次,回测起来会很慢很慢,所以就采用了一秒一次快照的方式,量没有收集,是模拟出来的,只有价格接近真实, 感谢提供思路. .下个回测系统会考虑加入盘口深度快照跟成交量

Zero 期货数据每月低上传一次.

edwardgyw z大,期货数据好久没更新了,新数据源找到了吗?

edwardgyw thanks a lot

Zero 商品期货tick收集已经在服务器上跑了, 收集段时间数据会放出来.

Zero 好的,多谢,期货我准备直接买tick级数据, 你说的思路不错,多谢建议,更新了我回复你.

edwardgyw 恩,补充一下,我的意思GetTrades获取的信息不用储存,而是经过处理合成每秒的交易快照(累加交易量和取最后成交价格)因为通过GetRecords的我试过,交易所推来的行情有延迟或者不精确,而我说的办法是通过历史交易记录,就非常精确了。btw,期货有没有有可能也搞个s级别的数据中心,期货交易时段不多,数据量也不会很大的,而且那边才是真实的世界啊