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2.1 使用API 获取账户信息、 获取行情数据、 获取K线数据、 获取市场深度信息

Author: 小小梦, Created: 2016-11-05 16:41:04, Updated: 2017-10-11 10:19:35

2.1 使用API 获取账户信息、 获取行情数据、 获取K线数据、 获取市场深度信息

终于到了第二章了,通过前面一章的游览,应该对于BotVS 的各个功能有一定的了解。接下来开始写代码啦!


  • 使用API 获取账户信息

    假设通过第一章的游览已经添加好了托管者、交易所,当然我们可以使用BotVS 模拟盘进行代码测试。

    首先我们先创建一个策略,就叫测试1吧 img

    策略编辑界面 img img

    代码如下:

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 看过API 文档后知道, exchange就是交易所对象,实际上策略有个全局变量
                                // exchanges 数组,这个数组存放的就是你创建机器人或者回测时添加的交易所(可以是多个)
                                // 添加1个交易所 exchanges 数组就只包含1个交易所对象,即添加的交易所对象。
                                // 那么 exchange 和 exchanges 是什么关系呢? 其实 exchange 就是 exchanges[0] ,
                                // exchange 就是 exchanges 数组的第一个元素(这里这个元素是交易所对象)。
                                
                                // Log()函数应该也不陌生吧,这个API 就是输出一条日志,日志内容就是Log括号里面的参数。
}

创建一个机器人 也叫 测试1 绑定名称为 “测试1”的策略,用BotVS 模拟盘测试一下。 img img

策略瞬间运行完成,显示了一条账户信息。 img

显示出来了,我们去和模拟盘的账户信息对比下。 img

  • 获取行情数据

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 已经知道怎么获取 主交易所 账户信息了
    //下面我们来试试 不停的获取行情数据。 
    while(true){ // 这里用一个无限循环的结构来不停的获取 交易所行情数据。
        Log("行情数据:", exchange.GetTicker()); // 哇! Log() 函数的括号里面可以写2个参数,第一个参数是: "行情数据:"
                                               // 第二个参数是 exchange.GetTicker() 这个函数的返回值。就是主交易所的行情数据。
                                               // 注意 Log() 函数的参数要用 逗号分隔。
        Sleep(1000);   // 咦~ 这个又是什么? 答:机器人程序 执行循环也需要休息!它可是执行很快的哦!(一秒N次)
                       // Sleep 函数的作用就是让程序暂停一会儿,括号里面的参数 1000 是 毫秒数, 1秒 = 1000毫秒。Sleep(1000);就是暂停1000毫秒。
                       // 不要小看这个参数,这个参数控制了程序的轮询频率,间接影响访问 交易所API 的频率,有些交易所API访问过于频繁可是会拒绝访问的。
    }
}

img 注: 可能有同学会发现GetTicker 函数获取的数据最高价和最低价差很多,这讲下,GetTicker 返回的行情数据的High,Low 是交易所约定的周期内的最高、最低价,具体是看交易所设定。上面测试的是BotVS模拟盘,BotVS模拟盘设定的是模拟盘开始运行到此刻的最高价、最低价。

  • 获取K线数据

    我们先看下API文档的描述:
GetRecords(Period)	返回一个K线历史, K线周期在创建机器人时指定, Record数组结构
不加参数, 默认返回添加机器人时时指量的K线周期, 但也可以自定义K线周期
支持: PERIOD_M1 指1分钟, PERIOD_M5 指5分钟, PERIOD_M15 指15分钟, PERIOD_M30 指30分钟, PERIOD_H1 指1小时, PERIOD_D1 指一天

我们写一段代码测试一下 获取默认周期(5分钟)的K线数据。

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 已经知道怎么获取 主交易所 账户信息了
    //下面我们来试试 不停的获取行情数据。 
    var records = exchanges[0].GetRecords();  // 按照默认周期获取K线数据
    Log("records:", records);  // 在日志中输出 获取到的K线数据。
}

显示输出: records: [{“Time”:1478260200000,“Open”:4765.14,“High”:4773,“Low”:4764.54,“Close”:4769.47,“Volume”:5211.539999999999}, {“Time”:1478260500000,“Open”:4769.47,“High”:4773.01,“Low”:4764,“Close”:4764.78,“Volume”:3742.250000000002}, {“Time”:1478260800000,“Open”:4764.78,“High”:4782,“Low”:4764,“Close”:4781.28,“Volume”:7929.090000000004}, {“Time”:1478261100000,“Open”:4781.28,“High”:4795,“Low”:4774,“Close”:4792.02,“Volume”:11793.540000000006}, {“Time”:1478261400000,“Open”:4792.02,“High”:4792.96,“Low”:4781,“Close”:4786.78,“Volume”:9204.90000000001}, {“Time”:1478261700000,“Open”:4786.51,“High”:4788.66,“Low”:4775,“Close”:4775.31,“Volume”:7722.3399999999965}]

可以看出 变量 records 是一个 结构数组, 是按照K线时间顺序 从远(索引0)到近(索引records.length - 1)顺序排列。 我们顺便了解一下K线:(有些图表是红色代表阳线,绿色代表阴线,有些则是相反颜色表示。) img 看下平台的5分钟为周期的K线示例图表。 img 注意: 一个K线周期完成后,其数值才是确定的。在实际运用中我们调用var records = exchanges[0].GetRecords(); 返回的数据records数组中的最后一个元素 即: records[records.length - 1] ,在其周期完成之前是不停变动的。甚至有可能在最后一秒,由阳线变阴线。

GetRecords 函数在不加参数时是按照策略设置的默认周期返回数据。也可以传入参数来指定K线的周期。目前回测系统已经支持GetRecords传入参数来指定周期(不加参数按照默认周期返回数据),使得策略回测时能同时使用不同周期。

  • 获取市场深度信息

    GetDepth 返回一个Depth结构
function main() {
    var depth = exchanges[0].GetDepth();   //获取市场深度信息,  返回订单薄信息,一个对象包含2个属性,每个属性是一个对象数组。
    Log("depth:", depth);    // 日志中输出,一下的输出是 整理过的格式,是方便读者理解,实际上是所有内容都在一行显示的。
}

以上代码回测显示如下:

depth: 
{"Asks":[{"Price":4726.07,"Amount":15},   // 卖单数组,回测时,数据都是模拟出来的,所以Amount 都是 15,索引为0的是卖一,依次类推。
         {"Price":4726.08,"Amount":15},
         {"Price":4726.09,"Amount":15},
         {"Price":4726.1,"Amount":15},
         {"Price":4726.11,"Amount":15},
         {"Price":4726.12,"Amount":15},
         {"Price":4726.13,"Amount":15},
         {"Price":4726.14,"Amount":15},
         {"Price":4726.15,"Amount":15},
         {"Price":4726.16,"Amount":15},
         {"Price":4726.17,"Amount":15}],
"Bids":[{"Price":4726.05,"Amount":15},   //  买单数组,索引为0的是买一, 向后依次类推。
        {"Price":4726.04,"Amount":15},
        {"Price":4726.03,"Amount":15},
        {"Price":4726.02,"Amount":15},
        {"Price":4726.01,"Amount":15},
        {"Price":4726,"Amount":15},
        {"Price":4725.99,"Amount":15},
        {"Price":4725.98,"Amount":15},
        {"Price":4725.97,"Amount":15},
        {"Price":4725.96,"Amount":15},
        {"Price":4725.95,"Amount":15}]
}

对应的订单薄 是这样的(这里是OKCoin的真实数据)。实际过程中市场深度信息(订单薄)是变化很快的,有兴趣的同学可以注册OKCoin,然后登录看一下。

img

有了市场深度信息(盘口数据)怎么用呢? 盘口数据是有很多用途的,举个例子比如吃单(当然也有挂单)。

function main() {    
    var depth = exchanges[0].GetDepth();    // 获取市场深度
    Log("depth:", depth);                   // 日志输出显示
    Log(exchanges[0].GetAccount());         // 输出 吃单前的 账户信息
    var buyPrice = depth.Asks[0].Price;     // 设置吃卖单的价格,即卖一,
                                            // 有时为确保吃单成功,这样处理:var buyPrice = depth.Asks[0].Price + slidePrice;
    var buyAmount = depth.Asks[0].Amount;   // 吃卖单的量
    exchanges[0].Buy(buyPrice, buyAmount);  // 执行买入操作, 吃掉卖一 这个单子
    Log(exchanges[0].GetAccount());         // 显示买入后的  账户信息,对比初始账户信息。可以对比出 买入操作的成交的数量。
}

在BotVS模拟盘运行的结果: img


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yemj04@gmail.com 在获取指定周期的K线的时候,我想指定获取的K线条数,比如获取最近50条的1小时周期的K线,这个怎么设置呢

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hokshelato 模拟的时候调用 `exchange.GetTicker()`,经常会出现 **GetTicker: timeout**,请问是为什么?

dyhhu 你好,实盘仿真的数据用的是那个交易所的实盘数据?

bijiasuo xuexizhong

shandianliyu 请问 exchange.GetDepth() 返回的是当前交易所的全部挂单信息吗?会不会因为挂单太多,而只返回一部分数据?

maohbao GetRecords(Period) 返回一个K线历史,但是这个K线历史数据包含多少个K线bar,这个在哪里指定?

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pengliheng GetAccount: 签名不匹配 怎么弄,梦哥哥

Andy2simple 为什么模拟盘depth的amount都是15? 模拟盘是拿的过去的数据,还是随机生成的数据?如果是过去的数据,amount是可以有值的。

cjz140 record是一个函数,length是什么?depth是一个对象?对象和函数如何区分?比如depth(Asks(price,amount)),这里的depth是对象,asks是数组?price和amount是属性?

FangBei slidePrice 是什么?

大数玩家 K线周期没有完成的话回测中貌似当前K线没有,只有上一周期K线

小小梦 接口返回多少 K线 bar ,这个 依赖于交易所 推送的数量, 有的交易所 推送的多 ,有的少。

小小梦 好的 如果还有问题 可以加QQ 官方群 @管理员

flydog 谢谢这么多的回复,我按照提示,再试一试

小小梦 不知道是不是 公共托管者的问题,您可以用私有托管者 测试下 ,私有托管者应该是 可以的, 您在自己电脑上部署一个 就行。

小小梦 您用 自己的私有托管者 试下。

小小梦 这个可能要具体看下 策略 是什么样的执行逻辑,也可能 策略正常运行 , 只是 没有触发任何操作。

小小梦 有红色叹号 是机器人运行 报错,需要检查下机器人日志,或者 托管者 日志 信息。

小小梦 最近网络问题,另外 在 模拟盘 行情没有更新的时候 是 超时的,可以 使用 exchange.IO("mode") 调整 行情获取 模式。

小小梦 实盘仿真 是一个 24小时运行的 仿真模拟盘, 是跟随几个 主流交易所 的行情 走的,所有 使用 模拟盘的用户都是 这个仿真盘的参与者,行情不会和 参考的交易所 完全一致,但是大概走势是一致的。

shandianliyu 好的,这下明白,多谢了

小小梦 实盘级别回测 ,买卖1档 是真实数据。

shandianliyu 非常感谢。另外请问一下, 在模拟回测的实盘级仿真时,exchange.GetDepth() 返回的是BotVS拟合的数据还是真实历史数据?根据返回的情况来看,不太像真实历史数据。

小小梦 返回的档数 具体多少 看交易所 API 接口提供, 有些交易所 返回的多些有的少些,并且有的交易所 接口支持 深度 合并,有的没有支持,具体还是看交易所实现的,BotVS 封装的是默认返回数据,如果想直接调用, 可以使用 exchange.IO 函数 ,设定参数 调用(这个函数免签名,详见 API 文档)。

小小梦 这个不能指定 , 返回多少条K线 是交易所 具体推送的, 各个交易所 可能 推送的数量不一样,另外一些交易所 没有提供 K线接口,托管者 会自行收集 交易所的交易记录,生成K线,这个K线就是 从第一根 开始 累积的。

小小梦 ^^ 最开始 我也老弄错~

小小梦 好的, 我们考虑下,这个问题主要有2点: - 1、深度数据量太庞大,每秒都在变化,而且是很快的速度变化,我们看到的实际盘口 也仅仅是切片数据。 - 2、即使 做出实际深度数据,但是 因为 此时此刻回测 中参与者仅仅是我们自己, 并没有其他参与者,还是无法准确模拟出订单薄深度环境。其实和目前的回测系统差别不大。 不过我们会考虑尽量优化贴近真实情况的, 感谢提出建议 ^^

Andy2simple 深度数据是还没有发生的,价格曲线都是过去发生的。个人认为过去和将来的数据共同判决当前的买卖才更靠谱。强烈建议把深度数据也记录下来。

小小梦 深度数据 量太大了 如果全部记录 ,会非常多的。所以 深度数据 除了第一档 其他都是 模拟数值。

小小梦 records 是一个 变量, 用来接收 API 函数 GetRecords 返回的 K线数据, length 是 JS 语言中 数组类型变量的 长度属性,代表数组长度(即其中元素个数),depth 类似 records 也是一个变量 用来接收 GetDepth 函数返回的深度数据,这些 records、depth、ticker 的 数据结构在 API 文档 可以找到。

小小梦 滑价,翻译的有点直白,就是为了吃单 加的一点点价格,更容易成交。

小小梦 ``` var records = exchange.GetRecords(); Log(records[records.length - 1]); // records.length - 1 这个索引 就是 最后一Bar的数据,只不过这个数据是 一直在变动的,因为当前K线一直变动。 ```