2.1 使用API 获取账户信息、 获取行情数据、 获取K线数据、 获取市场深度信息

2.1 使用API 获取账户信息、 获取行情数据、 获取K线数据、 获取市场深度信息

终于到了第二章了，通过前面一章的游览，应该对于 发明者量化 的各个功能有一定的了解。接下来开始写代码啦！

• 使用API 获取账户信息

  假设通过第一章的游览已经添加好了托管者、交易所，当然我们可以使用 发明者量化 模拟盘进行代码测试。

  首先我们先创建一个策略，就叫测试1吧

  策略编辑界面

  代码如下：

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 看过API 文档后知道， exchange就是交易所对象，实际上策略有个全局变量
                                // exchanges 数组，这个数组存放的就是你创建机器人或者回测时添加的交易所（可以是多个）
                                // 添加1个交易所 exchanges 数组就只包含1个交易所对象，即添加的交易所对象。
                                // 那么 exchange 和 exchanges 是什么关系呢？ 其实 exchange 就是 exchanges[0] ,
                                // exchange 就是 exchanges 数组的第一个元素（这里这个元素是交易所对象）。
                                
                                // Log()函数应该也不陌生吧，这个API 就是输出一条日志，日志内容就是Log括号里面的参数。
}

创建一个机器人 也叫 测试1 绑定名称为 “测试1”的策略，用 发明者量化 模拟盘测试一下。

策略瞬间运行完成，显示了一条账户信息。

显示出来了，我们去和模拟盘的账户信息对比下。

• 获取行情数据

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 已经知道怎么获取 主交易所 账户信息了
    //下面我们来试试 不停的获取行情数据。 
    while(true){ // 这里用一个无限循环的结构来不停的获取 交易所行情数据。
        Log("行情数据：", exchange.GetTicker()); // 哇！ Log() 函数的括号里面可以写2个参数，第一个参数是: "行情数据:"
                                               // 第二个参数是 exchange.GetTicker() 这个函数的返回值。就是主交易所的行情数据。
                                               // 注意 Log() 函数的参数要用 逗号分隔。
        Sleep(1000);   // 咦~ 这个又是什么？ 答：机器人程序 执行循环也需要休息！它可是执行很快的哦！（一秒N次）
                       // Sleep 函数的作用就是让程序暂停一会儿，括号里面的参数 1000 是 毫秒数， 1秒 = 1000毫秒。Sleep(1000);就是暂停1000毫秒。
                       // 不要小看这个参数，这个参数控制了程序的轮询频率，间接影响访问 交易所API 的频率，有些交易所API访问过于频繁可是会拒绝访问的。
    }
}

注： 可能有同学会发现GetTicker 函数获取的数据最高价和最低价差很多，这讲下，GetTicker 返回的行情数据的High,Low 是交易所约定的周期内的最高、最低价，具体是看交易所设定。上面测试的是 发明者量化 模拟盘， 发明者量化 模拟盘设定的是模拟盘开始运行到此刻的最高价、最低价。

• 获取K线数据

  我们先看下API文档的描述:

GetRecords(Period)	返回一个K线历史, K线周期在创建机器人时指定, Record数组结构
不加参数, 默认返回添加机器人时时指量的K线周期, 但也可以自定义K线周期
支持: PERIOD_M1 指1分钟, PERIOD_M5 指5分钟, PERIOD_M15 指15分钟, PERIOD_M30 指30分钟, PERIOD_H1 指1小时, PERIOD_D1 指一天

我们写一段代码测试一下 获取默认周期(5分钟)的K线数据。

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 已经知道怎么获取 主交易所 账户信息了
    //下面我们来试试 不停的获取行情数据。 
    var records = exchanges[0].GetRecords();  // 按照默认周期获取K线数据
    Log("records:", records);  // 在日志中输出 获取到的K线数据。
}

显示输出： records: [{“Time”:1478260200000,“Open”:4765.14,“High”:4773,“Low”:4764.54,“Close”:4769.47,“Volume”:5211.539999999999}, {“Time”:1478260500000,“Open”:4769.47,“High”:4773.01,“Low”:4764,“Close”:4764.78,“Volume”:3742.250000000002}, {“Time”:1478260800000,“Open”:4764.78,“High”:4782,“Low”:4764,“Close”:4781.28,“Volume”:7929.090000000004}, {“Time”:1478261100000,“Open”:4781.28,“High”:4795,“Low”:4774,“Close”:4792.02,“Volume”:11793.540000000006}, {“Time”:1478261400000,“Open”:4792.02,“High”:4792.96,“Low”:4781,“Close”:4786.78,“Volume”:9204.90000000001}, {“Time”:1478261700000,“Open”:4786.51,“High”:4788.66,“Low”:4775,“Close”:4775.31,“Volume”:7722.3399999999965}]

可以看出 变量 records 是一个 结构数组， 是按照K线时间顺序 从远（索引0）到近（索引records.length - 1）顺序排列。 我们顺便了解一下K线：（有些图表是红色代表阳线，绿色代表阴线，有些则是相反颜色表示。） 看下平台的5分钟为周期的K线示例图表。 注意： 一个K线周期完成后，其数值才是确定的。在实际运用中我们调用var records = exchanges[0].GetRecords(); 返回的数据records数组中的最后一个元素 即: records[records.length - 1] ,在其周期完成之前是不停变动的。甚至有可能在最后一秒，由阳线变阴线。

GetRecords 函数在不加参数时是按照策略设置的默认周期返回数据。也可以传入参数来指定K线的周期。目前回测系统已经支持GetRecords传入参数来指定周期（不加参数按照默认周期返回数据），使得策略回测时能同时使用不同周期。

• 获取市场深度信息

  GetDepth 返回一个Depth结构

function main() {
    var depth = exchanges[0].GetDepth();   //获取市场深度信息，  返回订单薄信息，一个对象包含2个属性，每个属性是一个对象数组。
    Log("depth:", depth);    // 日志中输出，一下的输出是 整理过的格式，是方便读者理解，实际上是所有内容都在一行显示的。
}

以上代码回测显示如下：

depth: 
{"Asks":[{"Price":4726.07,"Amount":15},   // 卖单数组，回测时，数据都是模拟出来的，所以Amount 都是 15，索引为0的是卖一，依次类推。
         {"Price":4726.08,"Amount":15},
         {"Price":4726.09,"Amount":15},
         {"Price":4726.1,"Amount":15},
         {"Price":4726.11,"Amount":15},
         {"Price":4726.12,"Amount":15},
         {"Price":4726.13,"Amount":15},
         {"Price":4726.14,"Amount":15},
         {"Price":4726.15,"Amount":15},
         {"Price":4726.16,"Amount":15},
         {"Price":4726.17,"Amount":15}],
"Bids":[{"Price":4726.05,"Amount":15},   //  买单数组，索引为0的是买一， 向后依次类推。
        {"Price":4726.04,"Amount":15},
        {"Price":4726.03,"Amount":15},
        {"Price":4726.02,"Amount":15},
        {"Price":4726.01,"Amount":15},
        {"Price":4726,"Amount":15},
        {"Price":4725.99,"Amount":15},
        {"Price":4725.98,"Amount":15},
        {"Price":4725.97,"Amount":15},
        {"Price":4725.96,"Amount":15},
        {"Price":4725.95,"Amount":15}]
}

对应的订单薄 是这样的（这里是OKCoin的真实数据）。实际过程中市场深度信息（订单薄）是变化很快的，有兴趣的同学可以注册OKCoin，然后登录看一下。

有了市场深度信息（盘口数据）怎么用呢？ 盘口数据是有很多用途的，举个例子比如吃单（当然也有挂单）。

function main() {    
    var depth = exchanges[0].GetDepth();    // 获取市场深度
    Log("depth:", depth);                   // 日志输出显示
    Log(exchanges[0].GetAccount());         // 输出 吃单前的 账户信息
    var buyPrice = depth.Asks[0].Price;     // 设置吃卖单的价格，即卖一，
                                            // 有时为确保吃单成功，这样处理：var buyPrice = depth.Asks[0].Price + slidePrice;
    var buyAmount = depth.Asks[0].Amount;   // 吃卖单的量
    exchanges[0].Buy(buyPrice, buyAmount);  // 执行买入操作， 吃掉卖一 这个单子
    Log(exchanges[0].GetAccount());         // 显示买入后的  账户信息，对比初始账户信息。可以对比出 买入操作的成交的数量。
}

在 发明者量化 模拟盘运行的结果：