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2.6 期 货

Author: 小小梦, Created: 2016-11-10 18:43:53, Updated: 2017-10-11 10:20:49

期 货


  • 商品期货

    商品期货策略的简单架构(和之前学习的数字货币策略不同,在每次循环开始时要检查与交易所服务器的连接状态),当然最好再判断一下要交易的合约是不是在交易时间段内。
function MainLoop(){ //  处理具体工作的函数
    // deal Main task
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");      //  调用API 确定连接状态
        if(status === true){                 //  判断状态
            LogStatus("已连接!");
            MainLoop();                      //  连接上 交易所服务器后,执行主要工作函数。
        }else{                               //  如果没有连接上 即 exchange.IO("status") 函数返回 false
            LogStatus("未连接状态!");         //  在状态栏显示 未连接状态。
        }
        Sleep(1000);                         //  需要有轮询间隔, 以免访问过于频繁。
    }
}

接下来我们就按这样的架构来测试各个API

  • 获取账户信息

这里假设读者已经明白了CTP商品期货模拟盘账户的添加过程,并且已经添加好了 CTP商品期货模拟盘。 不清楚的可以温习 【章节 1.3.3 交易所】、【CTP商品期货 模拟盘 配置(教学贴)】

测试源码如下,使用的是CTP商品期货模拟盘。(模拟盘默认资金是100W , 这个之前测试亏了一点 ╮(╯_╰)╭)

var Account = null;
function MainLoop(){
    Account = _C(exchange.GetAccount);
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");
        if(status === true){
            LogStatus("已连接!", new Date(), '\n', "Account:", Account);
            MainLoop();            
        }else{
            LogStatus("未连接状态!", new Date());
        }
        Sleep(1000);
    }
}

模拟盘运行显示:

img

  • 设置杠杆、设置合约类型

有新用户可能会出现这样的错误, 编写一个CTP商品期货策略 学习的时候,上来直接调用API 获取K线、行情数据。会遇到报错信息:not ready 。 然后想不通是怎么回事,检查 exchange.IO("status"); 的返回值发现为true ,已连接。 这样的原因在于:没有订阅任何品种的信息,就调用获取K线、行情的API(托管者不知道要发送什么数据给你)。 所以来看看如何订阅合约信息,即设置当前操作的合约类型。 我们看下API文档描述:

SetContractType(ContractType)	设置合约类型
传统的CTP期货的ContractType就是指的合约ID,  如SetContractType("au1506") 返回合约的详细信息, 如最少一次买多少, 手续费, 交割时间等
股票合约格式为 股票代码.(SH/SZ), SH指上交所, SZ指深交所, 如000001.SZ就是指深交所的平安银行
商品期货与股票取消订阅合约, 在合约名前加上"-"前缀重新调用即可, 如SetContractType("-au1506"); 成功返回true
数字货币796支持: "week", "weekcny", 默认为子账户A, 要指定子账户是A还是B, 在合约后加"@A"或"@B", 如: "day@A" 为日合约A子账户
BitVC有week和quarter和next_week三个可选参数, OKCoin期货有this_week, next_week, quarter三个参数
exchange.SetContractType("week");

函数的参数 ContractType 就是合约代码,参数是字符串,所以不要忘记 双引号 “” ,先了解下这些合约:

img 举个例子, 甲醇MA,在2017年1月份交割的 合约,代码就是 MA701 。 下面我们就以MA701为例子,调用SetContractType 函数获取合约信息,并设置为当前操作的合约。

代码如下:

var Account = null;
var isFirstSetContractType = true;   // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
    Account = _C(exchange.GetAccount);
    if(isFirstSetContractType === true){    // 是第一次设置合约 ,执行以下设置。
        var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
        for(var k in ContractInfo){    // 遍历这个信息结构。
            Log(k, ContractInfo[k]);   // 逐行打印。
        }
        isFirstSetContractType = false;    // 设置过合约了。
    }
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");
        if(status === true){
            LogStatus("已连接!", new Date(), '\n', "Account:", Account);
            MainLoop();            
        }else{
            LogStatus("未连接状态!", new Date());
        }
        Sleep(1000);
    }
}

可以看到打印出了MA701合约的详细信息。(信息比较多,分了2张显示)

img img

简单的摘出几个属性看下: 合约:InstrumentName, 一手:VolumeMultiple 份, 最大下单量:MaxLimitOrderVolume,保证金率: LongMarginRatio(多仓), ShortMarginRatio(空仓), 交割日期:StartDelivDate 。

在使用中也许会有以下问题: 我想知道,都有哪些合约可以设置怎么办 ? 答: 可以用函数 exchange.IO("instruments"); 查询。 我想知道,当前程序都订阅了那些合约 ? 答: 可以用函数 exchange.IO("subscribed"); 查询。 试一试:

var Account = null;
var isFirstSetContractType = true;                              // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
    Account = _C(exchange.GetAccount);
    if(isFirstSetContractType === true){                        // 是第一次设置合约 ,执行以下设置。
        var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
        for(var k in ContractInfo){                             // 遍历这个信息结构。
            Log(k, ContractInfo[k]);                            // 逐行打印。
        }
        isFirstSetContractType = false;                         // 设置过合约了。
        var contracts = exchange.IO("instruments");             // 查询 可订阅的合约 
        var str = "";
        for(var i in contracts){
            str += (i + "--");
        }
        Log("已经订阅的合约:" ,exchange.IO("subscribed"));        // 查询已经订阅的合约
        Log("可订阅的合约:", str);                               // 显示可以订阅的合约信息 
    }
}
function main() {
    var status = null;
    while(true){
        status = exchange.IO("status");
        if(status === true){
            LogStatus("已连接!", new Date(), '\n', "Account:", Account);
            MainLoop();            
        }else{
            LogStatus("未连接状态!", new Date());
        }
        Sleep(1000);
    }
}

模拟盘测试结果: img

暂不支持CTP商品期货杠杆设置。

  • 获取行情数据

用SetContractType 设置当前操作合约后,就可以获取该合约的K线和行情数据了。 要注意的是, 用SetContractType 函数设置为一个 合约,比如设置 SetContractType(“MA705”), 订阅(执行一次)并设置当前合约为 MA705 即 2017年5月交割的甲醇合约。 那么此刻调用 GetRecords 、GetTicker 、 GetDepth 等 API 函数 返回的均是 MA705 合约的 相关数据, 如果要获取别的合约必须重新调用 SetContractType 函数设置当前的合约类型,然后再调用 行情API 或者 交易 API。

var Account = null;   // 全局变量  用来保存每次获取的账户信息
var ticker = null;    //          用来保存每次获取的行情信息
var records = null;   //          用来保存每次获取的K线数据
var isFirstSetContractType = true;                              // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
        Account = _C(exchange.GetAccount);
        if(isFirstSetContractType === true){                        // 是第一次设置合约 ,执行以下设置。
            var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
            for(var k in ContractInfo){                             // 遍历这个信息结构。
                Log(k, ContractInfo[k]);                            // 逐行打印。
            }
            isFirstSetContractType = false;                         // 设置过合约了。
            var contracts = exchange.IO("instruments");             // 查询 可订阅的合约 
            var str = "";
            for(var i in contracts){
                str += (i + "--");
            }
        }
        ticker = exchange.GetTicker();      //    调用API  GetTicker 
        records = exchange.GetRecords();    //    调用API  GetRecords   默认周期
}
function main() {
        var status = null;
        while(true){
            status = exchange.IO("status");
            if(status === true){
                LogStatus("已连接!", new Date(), '\n', "Account:", Account, '\n', "ticker:", ticker , '\n', "records:", records);
                MainLoop();            
            }else{
                LogStatus("未连接状态!", new Date());
            }
            Sleep(1000);
        }
}

运行结果:

img

  • 获取持仓

GetPosition 函数 API 文档描述:

GetPosition	获取当前持仓信息
返回一个Position数组, (BitVC和OKCoin)可以传入一个参数, 指定要获取的合约类型
Position 结构	期货交易中的持有仓位信息, 由GetPosition()函数返回此结构数组
{
        MarginLevel :杆杠大小, 796期货有可能为5, 10, 20三个参数, OKCoin为10或者20, 
                      BitVC期货和OK期货的全仓模式返回为固定的10, 因为原生API不支持。
        Amount       :持仓量, 796期货表示持币的数量, BitVC指持仓的总金额(100的倍数), OKCoin表示合约的份数(整数且大于1)
        CanCover     :可平量, 只有股票有此选项, 表示可以平仓的数量(股票为T+1)今日仓不能平
        FrozenAmount :冻结量, 支持传统期货与股票, 数字货币只支持796交易所
        Price        :持仓均价
        Profit       :持仓浮动盈亏(数据货币单位:BTC/LTC, 传统期货单位:RMB, 股票不支持此字段, 
                     注: OKCoin期货全仓情况下指实现盈余, 并非持仓盈亏, 逐仓下指持仓盈亏)
        Type	     :PD_LONG为多头仓位(CTP中用closebuy_today平仓), PD_SHORT为空头仓位(CTP用closesell_today)平仓, 
              (CTP期货中)PD_LONG_YD为咋日多头仓位(用closebuy平), PD_SHORT_YD为咋日空头仓位(用closesell平)
        ContractType :商品期货为合约代码, 股票为'交易所代码_股票代码', 具体参数SetContractType的传入类型
}

测试代码:

var Account = null;   // 全局变量  用来保存每次获取的账户信息
var ticker = null;    //          用来保存每次获取的行情信息
var records = null;   //          用来保存每次获取的K线数据
var positions = null;  //          用来获取 账户的持仓信息。
var isFirstSetContractType = true;                              // 标记是否第一次设置 合约。
function MainLoop(){
        Account = _C(exchange.GetAccount);
        if(isFirstSetContractType === true){                        // 是第一次设置合约 ,执行以下设置。
            var ContractInfo = exchange.SetContractType("MA701");   // SetContractType 函数返回 设置的合约的详细信息。
            for(var k in ContractInfo){                             // 遍历这个信息结构。
                Log(k, ContractInfo[k]);                            // 逐行打印。
            }
            isFirstSetContractType = false;                         // 设置过合约了。
            var contracts = exchange.IO("instruments");             // 查询 可订阅的合约 
            var str = "";
            for(var i in contracts){
                str += (i + "--");
            }
            exchange.SetDirection("buy");     // 设置 操作
            exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Sell + 2, 1);    // 开多仓。
        }
        positions = exchange.GetPosition();   //    获取所有持仓信息
}
function main() {
        var status = null;
        while(true){
            status = exchange.IO("status");
            if(status === true){
                LogStatus("已连接!", new Date(), '\n', "Account:", Account, '\n', "ticker:", ticker 
                    , '\n', "records:", records, '\n', "positions:", positions);
                MainLoop();            
            }else{
                LogStatus("未连接状态!", new Date());
            }
            Sleep(1000);
        }
}

运行结果: img

可以看到我只开仓了一个品种,调用 GetPosition 函数 获取的就是只包含一个元素的数组, 如果持有多个品种仓位时,获取的是包含多个元素的数组。

  • 设置操作方向,开仓、平仓 (今仓、昨仓)

在设置好合约类型后,开仓平仓操作前,必须设置操作方向(和现货不同),我们需要另外一个API函数: SetDirection

SetDirection(Direction)	设置Buy或者Sell下单类型
Direction可以取buy, closebuy, sell, closesell四个参数, 传统期货多出closebuy_today,与closesell_today, 指平今仓,
默认为closebuy/closesell为平昨仓
对于CTP传统期货, 可以设置第二个参数"1"或者"2"或者"3", 分别指"投机", "套利", "套保", 不设置默认为投机
股票只支持buy与closebuy, 因为股票只能买跟平仓
exchange.SetMarginLevel(5);
exchange.SetDirection("buy");
exchange.Buy(1000, 2);
exchange.SetMarginLevel(5);
exchange.SetDirection("closebuy");
exchange.Sell(1000, 2);

SetDirection 的参数分别解释:

  • 1.“buy” : 调用SetDirection 时传入 这个参数,调用后再调用 exchange.Buy 函数,进行 开多仓 操作。
  • 2.“sell” : 调用SetDirection 时传入 这个参数,调用后再调用 exchange.Sell 函数,进行 开空仓 操作。
  • 3.“closebuy” : 调用SetDirection 时传入 这个参数,调用后再调用 exchange.Sell 函数,进行 平多仓 操作(可以看出 同样是调用 exchange.Sell 函数,在之前通过调用SetDirection 设置操作方向,即可区分是开空仓还是平多仓)
  • 4.“closesell” : 调用SetDirection 时传入 这个参数,调用后再调用 exchange.Buy 函数,进行 平空仓 操作。(同样区别于 SetDirection(“buy”) 开多仓 )

传统期货多出了2个参数:

  • 1.“closebuy_today” : 用来平今日 多仓。
  • 2.“closesell_today”: 用来平今日 空仓。

默认 2个参数意义:

  • 1.“closebuy” : 用来平昨日 多仓。
  • 2.“closesell” : 用来平昨日 空仓。

可能有同学会问: 如何区分我的持仓是今日、昨日呢? 答: 交易所返回的数据会告诉我们答案, 在调用 GetPosition 获取持仓信息的数据中, 有一个 Type 属性,这个属性会告诉我们持仓是今仓 、 还是昨仓。

img

来动手试一试,开仓平仓吧!

function main() {  // 这次为了方便重点看  开仓平仓操作,我们在回测系统中进行测试。
    var initAccount = exchange.GetAccount();   // 获取初始 账户信息
    var info = exchange.SetContractType("MA701");   //   设置我们要操作的合约  甲醇 
    var ticker = exchange.GetTicker();   // 先获取当前的行情 数据
    
    Log("initAccount:", initAccount);
    Log(info);
    
    // 开仓买入做多
    exchange.SetDirection("buy");
    exchange.Buy(ticker.Sell + 1, 1);  // 吃掉卖一价这个单子,  买入一手。
    
    Sleep(1000);
    
    // 获取一下持仓信息
    var positions = exchange.GetPosition();  // 获取持仓信息
    Log("当前所有持仓:", positions);
    
    //平仓
    var pos = null;
    for(var i = 0 ; i < positions.length ; i++){
        if(positions[i].ContractType == "MA701"){
            pos = positions[i];
        }
    }
    exchange.SetDirection("closebuy_today");
    exchange.Sell(ticker.Buy - 1, pos.Amount);
    
    positions = exchange.GetPosition();
    Log("当前所有持仓:", positions);
}

回测系统中,手续费是自动扣除的,保证金也是自动返回到账户内。并且回测系统是不区分 今仓 、 昨仓 。 写策略时最好按照要求写,以免实盘的时候来回修改。

img

  • 快速上手–商品期货交易类库

为了使用户更好的上手使用,平台已经封装了一个方便使用的工具– 《商品期货交易类库》模板。 源代码公开,有兴趣的同学可以看一下实现,可以学到不少知识、思想。 下面我们先领略一下模板带来的便捷。 1.先把模板复制过来

img

2.简述一下代码,本身模板代码 中有 main 函数 用来测试,可以直接运行模板测试。我们复制模板以后,在策略的模板栏就会出现已经有的模板,需要给策略添加哪一个就在它前边的方框中打钩。如图:

img

3.试着使用: 该模板有 单品种多任务 两种 工作模式,我们先认识初级的 单品种 使用方法。

function main() {
    var p = $.NewPositionManager();   // $.NewPositionManager() 是 商品期货交易类库 模板的导出函数(接口)。
                                      // 该函数的作用是返回一个对象,用该对象管理开仓、平仓等操作。
    p.OpenShort("MA701", 1);          // p对象 的方法 OpenShort() , 功能是开空仓, 参数传入 合约代码 ,数量
                                      // 会根据当前行情的价格 开空仓。
    p.OpenShort("MA701", 1);          // 继续开空
    Log(p.GetPosition("MA701", PD_SHORT));   // 调用对象 p的 方法 GetPosition() ,传入合约代码, 合约类型, 找出相应的持仓,打印出来。

    Log(p.Account());
    Sleep(60000 * 10);                // 暂停一段时间
    p.CoverAll();                     // 调用 对象 p的方法 CoverAll() 把持仓全部平掉。
    LogProfit(p.Profit());            // 调用 对象 p的方法 Profit()  并打印 盈亏信息。
}

img 在模板代码中 以 $. 字符串开头的函数即为模板导出函数,可以由其它策略调用(前提是已经添加到策略)。《商品期货交易类库》 这个模板还有很多强大的功能,如:判断该品种是不是在交易时间、多任务等。

  • 数字货币期货

主要支持 BitVC 、OKCoin 、796

  • 可以使用SetMarginLevel 函数 修改杠杆 , 10 、20 , 各个交易所略有差别。
SetMarginLevel(MarginLevel)	设置杆杠大小
设置Buy(多单)或者Sell(空单)的杆杠大小, MarginLevel有5, 10, 20 三个可选参数
796支持5,10,20,50三个选项, BitVC的LTC不支持20倍杠杆, OKCoin支持10倍和20倍
如: exchange.SetMarginLevel(5)
  • 合约品种 OKCoin期货有 this_week (当周) , next_week (次周) , quarter (季度) 。 各个交易所合约有差别,具体可见API文档。

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量化交易川 请问数字货币合约的教学部分,能否补充一下呢

小小梦 好的 新教程正在做。