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海龟实盘两年博文回顾

Author: Zero, Created: 2015-06-11 14:39:42, Updated: 2015-06-11 14:42:17

转自: http://blog.sina.com.cn/s/blog_022f7eb70101kx6o.html 利用春节假期把自己两年来的博文看了一遍,摘录了一些感觉有用的东西,又做了一下分类。阿拉伯数字序号是按照博文发布顺序标注的。阶段性总结的博文没有再摘录到这里,可以参考博客目录里的抛砖引玉分类里的博文。括弧里的文字是我这次总结添加的说明。

一、海龟实盘中的一些问题:

    1、12个头寸按照国内保证金可能需要减少单位头寸。
    2、品种的选择始终是一个问题。(现在国内的商品市场可以按照持仓和成交做个排名,选择最活跃的,以后品种越来越多了,品种选择就需要根据个人的经验和偏好了。丹尼斯的每个学员可以选择自己操作的领域,比如只做谷物类。网上也有个别朋友选择几个品种去做,都是因人而异,各有利弊。)
    3、资金规模小导致某品种每单位不够1手的时候是否可以只做1个单位不加仓(还是要先评估一下做错的风险,风险可以接受的话就可以这么做)。
    4、同品种不同合约的选择。(一般建议还是选择主力合约,其它的只能凭经验了)
    5、对于昨天提到的移仓问题,有几个朋友问到移仓的标准,也就是移仓规则,再稍微说一下。简单的移仓就是按照主力合约的变化来移仓就是了。复杂的移仓只能靠个人经验判断,比如通过不同合约价格的对比,对品种的基本面了解,不同交割月合约的特点,这些对于研究套利的人会比较容易些。其实这些属于小技巧,最多只能锦上添花,不会影响到海龟的大局的。关于移仓再罗嗦几句,移仓是一把双刃剑,移仓的时机很重要,这些只能在实践中慢慢累积经验,谁也不能保证每次都换对。

二、最大的问题是错过讯号:

    6、宁可做错,不可错过,我觉得这是用好海龟法则的精华。做错可以止损,错过那就难以弥补。(这个我开始就明白的道理,却是知易行难。)
    7、为避免错过行情,我认为可以采取两个措施,一是要经常从中长期角度对品种做些预判工作,虽然之前做了不少预判,但还是有漏掉的时候。二是无论任何原因,如果第一次信号没有入场,那么等趋势回调后第二次再创高点或低点后入场。
    8、手动做空的油脂才浮盈1万多,如果根据海龟信号入场的豆油和棕榈油合计浮盈应该快3万了吧。所以错过信号是比较麻烦的事情。
    9、最近这个阶段的操作主要问题是漏掉了焦煤和豆油。焦煤后来手动空了1手,没放到海龟里。

三、其它辅助的技术分析手段还是有必要:

    10、在用海龟法则操作的时候,我也会用其它技术分析方法去判断阻力位和支撑位,但是不会去干扰海龟法则,虽然事后看,我的很多判断是准确的,似乎可以去做波段的操作,似乎是能让利润更大化,但这种抄底摸顶,恰恰是和海龟法则的理念相违背的。海龟法则看似简单的入场和出场,却恰恰印证了那个道理:大道至简~。
    11、豆粕连续三周放量增仓,尤其是今天放量增仓的几乎光头光脚的跳空突破大阳线,宣告豆粕取代玉米成为粮油农产品的龙头品种。这不是简单的一跳,因为今天突破了长期阻力位(不是指历史最高点),打开上涨空间直指前期高位3400附近。当然这只是我用其它技术分析做的预判,至于能否涨到那里还要看市场的脸色,系统操作原则不。
    12、对市场保持一个整体的判断还是需要的,虽然有了规则,但完全麻木可能是另一个极端吧。

四、如何面对正常的亏损

    13、两天动态权益就回撤了百分之十几,所以大家不要只关注长期盈利不提防短期回撤,不能只看见贼吃肉没看见贼挨打。我以前在一个论坛看到有些人看别人用海龟挣钱了,都没弄清楚是怎么回事儿就一头扎进来,人家上波刚吃完肉,他进来正好赶上挨打,然后头破血流离开,还骂海龟不好用,过时了等等。
    14、我们赚钱不是因为我们聪明,而是我们的方法正好适合了某个时期的市场行情。不管你用什么方法,你总是会遇到不适合你的行情,当行情来的时候,你要赚到你该赚到的而不骄傲,当行情去的时候,你也得亏掉你该亏的而不气馁。
    15、另外有朋友看我连续止损离场感觉很心痛,我的答复是必须要能接受正常的亏损,如果接受不了,说明这个系统不适合自己。《交易圣经》的作者在书中开篇推荐《幽灵的礼物》中的一句话:交易不过是。。。。。。输得起的人就是长期赢家。我以为然。

五、黑天鹅不等于所有的天鹅都是黑的(如何面对特殊的亏损)

    16、这白糖是够折腾的。盘中两次急拉,止损正好赶上,结果博易委托3次才成交,多亏损1000多元。这种小黑天鹅不可怕,偶尔出一次也正常。估计很多海龟派朋友都惨遭洗劫。其实海龟不怕有人折腾,你有妙计千条,我有一定之规,你再怎么折腾,你最终也得折腾出一定的空间才行,否则你那是赔本赚吆喝。我是散户,也没借贷,也没配资,资金没啥成本,我一顿饭也吃不了多少大毛。您大资金和我可没法比。
    17、最近海龟的一些止损尤其是锌的瞬间跌停,让不少做海龟的人损失很大,也让一些人担心今后这种事情再发生怎么办。其实这不是坏事,市场不断的给我们一些黑天鹅,会让我们永远牢记把控制风险放在第一位,对于以后的成长只有好处。至于亏损怎么办,还是那句老话,亏损是交易的一部分,如果你承受不了这种风险,那么你就降低仓位控制风险,或者选择退出投资市场。
    18、网上有朋友问海龟是怎么过节的?要平掉一部分单子吗?另外保证金调整后要超仓,必须要平的话,应该平掉盈利单还是亏损单好?或者按进场时间从近到远,平掉亏损单?

我的答复是:过长假持仓头寸怎么办的问题不仅仅是海龟的问题,而是所有隔夜交易者,无论用什么交易方法都要解决的问题。这一系列问题没有固定的答案,要根据交易者个人的经验和风险承受能力来处理。抱歉无法给出一个满意的答案,适合我的不一定适合别人,而且每次过节我的处理也是不同的,没有一定之规。

六、一些理念

    19、今天看到的一本书里的一段话正好可以表达我的意思:

“我们总会有这样的朋友:“我有一个关于 eBay 的想法。要是我真做到的话,我就称为亿万富翁了。”这种逻辑可悲又妄想。有一个关于 eBay 的想法和确实创造了一个 eBay 是两码事。重要的是你在做什么,而不是你的想法,说法或者计划。。。。。。除非你真的动手做,你的聪明想法仅仅是一个想法。每个人都想得到。。。。。。想法是廉价而充裕的。最初的想法只是生意的一部分,几乎微不足道。真正的问题在于你执行得多好。” 20、今天在网上看到一个人上周五满仓空的豆粕,周一账户就损失了三分之二左右,还是某资产管理公司老总,虽然只是个人账户展示,但感觉这样也很不明智,你敢把钱交给这样的公司管理吗?不由又想起2011年一大赛交易亚军在期货时间栏目展示的一个账户,满仓多黄金,两天亏掉75%。所以不要迷信暴利,暴利很难稳定,就是碰运气罢了~比赛出来的成绩,一战成名的业绩,很多是不可以复制的,真想以交易为生的人首先要从思想上舍弃这种模式。只是个人观点,不排除有些有天赋的人可以创造奇迹,没有绝对的事情。

七、修心养性才是根本 21、感觉在这什么事物都变化很快的年代,唯一没变的就是人性。有些人目光短浅,急功近利;有些人能蒙则蒙,很不厚道,这些都是人性弱点的表现。细节就不想多说了,折射到资本市场里同样可以说明,为什么只有极少数人能长期稳定盈利?就是因为很少有人能克服人性的这些弱点。如果每天都是以贪婪和恐惧面对市场,那不可能成功;总是用些雕虫小技,却背离了大道,也不可能成功。只有真的用“心”去做人、做事,才能成功。 22、下单的时候,要谨慎,三思而后行,考虑好止损和止盈,下了单子设好止盈止损后就不要乱动了。如果总是看来看去的,当盈利回吐时,就想不要赢转亏吧,赶紧落袋为安算了。当亏损的时候,期望能扛到盈利,改一下止损吧。这样子弄来弄去,总是心神不宁的,操作越来越犹豫不决,最后信心没了,银子也没了。


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feng_yq 最难克服的就是人性,特别是我们这些投身算法交易系统的。明明知道系统最终能盈利,也明明知道可能要小亏几次才能等来那一次大赢,可是眼睁睁看着保证金回撤还要按系统信号下单,下单后很可能保证金再次回撤。这种内心的煎熬经历过的都会有共鸣。

气泡 说的很好啊,大道至简。