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浅谈交易系统的基本要求

Author: 小小梦, Created: 2016-12-02 15:35:13, Updated:

浅谈交易系统的基本要求


这里,我认为一个合格的交易系统,需要满足几个基本条件

  • 第一,交易系统要包括开仓条件,平仓条件和资金管理(永远满仓也是一种资金管理),只有买入没有卖出不是交易系统,不谈仓位只谈指标也不是交易系统。胜率并不重要,第一天暴跌看空止损了,第二天大涨又看多了,这种行为会被很多人喷,说你追涨杀跌是傻瓜韭菜,实际上对于一个趋势交易来说,这没有什么错,趋势跟踪追涨杀跌,何错之有?最可怕的不是追涨杀跌,而是那种开仓时信心满满,平仓时却舍不得头寸,跟交易方向,跟股票谈恋爱,自己安慰自己会涨上去(跌下来)的,不行就拿着吧,早晚回本,敢情我们来这个市场就是为了“回本”的?

  • 第二,交易系统的核心逻辑必须可靠,不能有过强假设,不能有“黑箱算法”。比如什么斐波那契时间窗口,黄金分割目标位,什么五浪上升三浪回调,什么顶底分形X中说X,都属于强假设,凭什么你到了某个时间窗口,某个价位,形成某种K线形态就非涨不可?凭什么一波行情必须5浪,不能有8浪、20浪?我们每一个交易策略都必须十分小心假设条件和黑箱算法。还比如,你从某个收费软件买来的某指标显示做多,你就买入,我不是质疑软件的分析能力,关键是此软件的算法,开发者会告诉你吗?算法核心逻辑是什么,有什么缺陷?你按照一个黑箱指标买入卖出,等同于把自己的资金交给来路不明的操盘手,即便此人过往业绩优秀,也暗藏了巨大的隐患。

  • 第三,交易系统要基本满足一致性原则,也就是买入是什么逻辑,卖出时也要对应这个逻辑的消失,你不能突破60日均线买入,跌破10日均线就跑了,一会儿看MACD,一会儿看KDJ,一会儿又去画趋势线,花花绿绿的指标堆了一屏幕,说起来头头是道,交易起来一塌糊涂。

  • 第四,不能有“幻型”,也就是不能按照自己心中的想象,给大盘的未来走势画图,大盘一定按照我们的设想走吗?作为一个交易者,我们时常做一些预测是不可避免的,既然预测了市场,就可能会被打脸,错就错了,这并不是什么见不得人的事情,但重要的并不是你预测对了怎么怎么牛,而是你预测错了,如何补救?像很多人构建的策略是突破某条压力线或者均线,然后等待回踩整固买入,问题出来了,一波行情,突破压力位是必要条件,但回踩调整并不是必要条件,你死等的那个回踩或者反抽,可能永远都不会到来,就像股灾期间,都在等反弹,结果就是不反弹,一路跌停跌到爆仓。

  • 第五,历史回测的业绩,不能只依赖某1-2年的大牛市,而其他年份表现平平,如果错过某几年的牛市,这个策略就只能吃面吗?这无疑是不合理的,不可否认我们做交易的,很大程度上是靠天吃饭,行情不好我们只能忍耐,但过于依赖大行情,也是交易系统生存能力较差的表现,多的不说,单单只是去年11-12月的横盘震荡,足以让大多数人失去耐心。

  • 最后当然是交易系统的几个常用的考察指标必须过关,比如年化收益率,跑赢幅度,贝塔值,夏普比率等等。最近微博某网红大V的XX模型得到大家的追捧,我觉得XXX老师值得参考的地方主要是他对交易策略坚定不移贯彻执行的纪律性,至于被捧上天的XX模型,我想其实各位完全可以搭建一套超越他的趋势模型,毕竟在神创这个如此活跃的指数上做出良好的回测业绩是完全可能的事情。

    本人水平不高,入市几年来,没多大成绩,但吃过的亏,经历的教训,真是数都数不清,在量化投资这条路上,走得狼狈不堪,幸得鼎级诸位前辈的无私分享,才得以“边摸石头边过河”,回想这些年的投资,深感对于大多数人,老老实实定投指数基金,才是最省时省力的方式。

    鼎级人才辈出,谨以此帖,希望能够抛砖引玉,带来一些思考。 我对这篇文章的理解:

    • 1.交易系统要包括买入,卖出,仓位管理。
    • 2.交易系统必须逻辑正确,不能靠黑箱算法。
    • 3.交易系统必须满足一致性原则,要按统一的标准交易,不能朝三暮四。
    • 4.不能有幻想,完全靠预测交易长期必死
    • 5.历史回测的数据要求足够长的时间 ,职业投资者应该有多种交易策略,以保证自己能在市场长期生存,每年稳定盈利比大起大落强。

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