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收集回测系统Bug反馈专用

Author: 张超, Created: 2020-03-29 21:46:07, Updated: 2020-03-30 12:10:33

群里很多人说回测系统有Bug,我们只要收到,就已经更新过了,还有没有发现的,请大家积极反馈,我们会在反馈的人员调出一些比较严重的Bug,对反馈人员进行奖励,反馈格式如下

使用语言:(你代码所使用的语言) 平台:(是商品期货,还是数字货币,如果数字货币是哪个平台) 回测时间:(开始时间和结束时间) K线周期:(你选择的K线周期) Tick:(模拟级tick或者实盘级tick) 错误信息:(如果有错信息,可以在这里说明) Bug描述:(请尽量写的详细) 策略代码:(如果不发便发出来全部代码,可以放上能触发Bug的精简代码,以方便我们复现)


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bamsmen 使用语言:javascript 平台:数字货币 bitmex 回测时间:2018.2.1-2019.12.1 K线周期:30min Tick:模拟级tick 错误信息:使用GetPosion函数获取持仓均价时出现负数 Bug描述: 正确的持仓价格是65xx,获取到的价格是-65xx 策略代码:不知道是哪段代码导致的,我使用的是高频策略,平均持仓时间大概10分钟,使用20倍杠杆

cenyuhai 语言:麦语言 平台:数字货币 okex期货 K线周期:1小时 Tick:模拟级tick 错误信息:没有,回测结果显示“2019-01-01 00:00:00 信息 已重置所有信息” 代码里面根本没有输出这些东西。。 代码如下: // 计算CMI指标用以区分震荡市与趋势市 CMI:=ABS(C-REF(C,29))/(HHV(H,30)-LLV(L,30))*100; // 定义关键价格 KOD:=(H+L+C)/3; // 震荡市中收盘价大于关键价格为宜卖市,否则为宜买市 BE:=IFELSE(C>KOD,1,0); SE:=IFELSE(C<=KOD,1,0); // 定义10日 ATR 指标 TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR10:=MA(TR,10); // 定义最高价与最低价3日均线 AVG3HI:=MA(H,3); AVG3LO:=MA(L,3); // 计算震荡市的进场价格 LEP:=IFELSE(C>KOD,O+ATR10*0.5,O+ATR10*0.75); SEP:=IFELSE(C>KOD,O-ATR10*0.75,O-ATR10*0.5); LEP1:=MAX(LEP,AVG3HI); SEP1:=MIN(SEP,AVG3LO); // 计算趋势市的进场价格 UPBAND:=MA(C,50)+STD(C,50)*2; DNBAND:=MA(C,50)-STD(C,50)*2; // 计算趋势市的出场价格 MA50:=MA(C,50); // 震荡策略逻辑 CMI<20&&C>=LEP1,BK; CMI<20&&C<=SEP1,SK; CMI<20&&C>=AVG3HI,SP; CMI<20&&C<=AVG3LO,BP; // 趋势策略逻辑 CMI>=20&&C>=UPBAND,BK; CMI>=20&&C<=DNBAND,SK; CMI>=20&&C<=MA50,SP; CMI>=20&&C>=MA50,BP; AUTOFILTER;

张超 已确认不是bug,是系统提示,每次回测都会打印这一句

张超 好的,我们会尽快确认