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浅析部分平仓如何影响持仓均价

Author: 小小梦, Created: 2017-01-09 17:23:50, Updated:

浅析部分平仓如何影响持仓均价


最近在写策略、测试策略时发现一个问题,之前没有注意过,就是在开仓后,部分平仓,又补仓,对持仓均价的影响。 由于持仓均价对于计算持仓盈亏来说比较重要,持仓均价如果计算错误,根据这个数据计算出来的也都是错误数值

  • 现货:

    为什么卖掉一半后持仓均价升高

    来自网络的优质解答

    持仓均价=(资金流出-资金流入)÷剩余股份 如果卖出价格低于原持仓均价,或买入价格高于原持仓均价,持仓均价就会上升. 如果卖出价格高于原持仓均价,或买入价格低于原持仓均价,持仓均价就会降低.

    • 例如: 买入市价10,份额1000,手续费50,资金流出10050,持仓均价10.05 如果卖出时市价8,卖出份额500,手续费25,资金流入3975, 持仓均价=(10050-3975)÷(1000-500)=12.15.持仓均价上升 如果卖出时市价12,卖出份额500,手续费25,资金流入5975 持仓均价=(10050-5975)÷(1000-500)=8.15.持仓均价降低 如果再次买入时市价8,买入份额500,手续费25,资金流出4025, 持仓均价=(10050+4025)÷(1000+500)=9.38.持仓均价降低 如果再次买入时市价12,买入份额500,手续费25,资金流入6025, 持仓均价=(10050+6025)÷(1000+500)=10.72.持仓均价上升

    • 理解: 简单说就是 如果部分平仓是赚的(单位 价格), 那么剩余的持仓均价就被拉低了。(盈利的钱数降低了现在持有的均价) 如果部分平仓是亏的(单位 价格),那么剩余的持仓均价就被拉高了。(亏损的由现在持有的分摊了,加大了持有的均价)

    • 计算公式:

      持仓均价 =(资金累计流出 - 资金累计流入) ÷ 剩余股份

      简单说就是: 资金一共用了多少 除以 剩余的标的数量 = 持仓均价。

      也就是 按照现在 计算出的这个持仓均价 全部卖出的话 ,算上之前部分平仓、开仓的盈亏,综合起来 应该是 不亏不赚。

  • 通常在策略里面可能不需要这样的算法,因为这个时候的持仓均价是总体不亏不赚的均价。如果我们只关注部分平仓后,剩余的标的持有量的盈亏,那么我们应该如何计算?

    一种算法是, 平仓不做任何处理,不论是全部平掉,还是部分平仓。只是记录标的物的持有量还有多少。如果部分平仓后加仓,则这样计算

    (开仓时的均价 * 上次部分平仓后标的剩余量 + 本次加仓的均价 * 本次加仓的标的量)/ (当前持有标的物总量) = 剩余持仓均价

    这样我们就可以抛开上次的部分平仓的盈亏来看待当前 持有的标的物的 盈亏了。


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