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中高频策略的一些改进方式

Author: 有朋-FMex-高频排序, Created: 2021-02-01 00:17:36, Updated: 2021-03-05 17:00:00

类似策略原理这里就不多说,类似于市商策略,接针策略,等中高频策略,市场在1min中的k线运行中

最近看了几个实盘,此类策略的一些不足这里提一下:

1挂单位置太近,导致风险过大,频繁止损,目前高频策略大概挂单位置在盘口,中远档,或千一到千三处,举例同样是跑实盘,以狗币举例,贴近doge币爆发的几天单根1minK线波动实体可达最高7-15%,若在盘口千一到百一挂单,存货迅速增加,容易被止损,且止损可能非常大,且滑点严重。

解决办法,检测最近20根k线实体的单根最大波动百分比,传入挂单位置。市场波动降低后自动回归正常水平。举例1min实体波动1%,则挂单千一到百一,市场波动增加5倍,则对应挂单变为千五-百五,激进的不需要这么大的倍数。

2处理存货仓位困难 解决办法,贴近0持仓,几分钟内清理仓位,清仓。1,盘口maker出,出不了的同时按现价做一个追踪止损。清仓2直接市价清仓。

3对冲导致的成本上升 这是指在持仓的情况下,即不积极处理存货,或者对方向有把握,做合约持仓后,用现货对冲是一种非常不错的方式,但是要求资金量相对比较大,且对冲会有成本。

4挂单不能根据行情波动来确定下单位置 解决方法同样在不同的波动下,应该把波动,传入挂单位置

5止盈固定 解决方法同样在不同的波动下,应该把波动,传入止盈(止损也可以作为参考)

谢谢阅读,希望对你有帮助,策略探讨,策略出售,我的微信:ying5737


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