类似策略原理这里就不多说，类似于市商策略，接针策略，等中高频策略，市场在1min中的k线运行中

最近看了几个实盘，此类策略的一些不足这里提一下：

1挂单位置太近，导致风险过大，频繁止损，目前高频策略大概挂单位置在盘口，中远档，或千一到千三处，举例同样是跑实盘，以狗币举例，贴近doge币爆发的几天单根1minK线波动实体可达最高7-15%，若在盘口千一到百一挂单，存货迅速增加，容易被止损，且止损可能非常大，且滑点严重。

解决办法，检测最近20根k线实体的单根最大波动百分比，传入挂单位置。市场波动降低后自动回归正常水平。举例1min实体波动1%，则挂单千一到百一，市场波动增加5倍，则对应挂单变为千五-百五，激进的不需要这么大的倍数。

2处理存货仓位困难
解决办法，贴近0持仓，几分钟内清理仓位，清仓。1，盘口maker出，出不了的同时按现价做一个追踪止损。清仓2直接市价清仓。

3对冲导致的成本上升
这是指在持仓的情况下，即不积极处理存货，或者对方向有把握，做合约持仓后，用现货对冲是一种非常不错的方式，但是要求资金量相对比较大，且对冲会有成本。

4挂单不能根据行情波动来确定下单位置
解决方法同样在不同的波动下，应该把波动，传入挂单位置

5止盈固定
解决方法同样在不同的波动下，应该把波动，传入止盈（止损也可以作为参考）

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