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高频策略: 韭菜收割机应用交流

创建于: 2017-02-16 10:12:00, 更新于: 2017-02-17 02:45:00
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韭菜收割机策略: https://www.fmz.com/strategy/34388 原始代码: https://github.com/richox/okcoin-leeks-reaper

国外有好几个免手续费的交易所,会写API接口的可以去试试。

我在测试过程中遇到些问题,来这里寻求帮助。谢谢!

  1. 原作者的代码中,有出现延时1分钟的代码: sleep 60000, 没看明白这有什么用?
  2. 移植版本中的成交价格代码有误: self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price 这里所有价格都变成最新的价格了
  3. 另外就是觉得默认的参数 BurstThresholdPct 实在太小了
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avatar of kongbai979
kongbai979
这个策略盈利逻辑是什么?主要靠什么赚钱?
2019-09-17 16:45:07
avatar of tmdsrt2
tmdsrt2
3.默认的BurstThresholdPct,实在是太小了。稍微波动一下,就相当于启动了。不知道帖主现在在跑的,有没有改小一点?
2019-08-07 01:23:12
avatar of J
J
最近Poloniex的 BTC/USDC 交易对免手续费,可以跑高频
2018-12-14 11:12:22
avatar of Arasaka Capital 荒坂资本
Arasaka Capital 荒坂资本
你好,请问还在跑吗?不知python版可否发我一份学习一下。。实在看不太来Javascript。 我是币安做市商账户,负手续费。 q。515051842
2021-02-25 06:24:37
avatar of tmdsrt2
tmdsrt2
哈哈,效果如何
2018-12-18 13:58:41
avatar of J
J
FCoin 100% 返还手续费,又可以玩了,继续测试韭菜收割机! https://www.fmz.com/robot/93218
2018-07-01 10:10:16
avatar of tmdsrt2
tmdsrt2
Fcoin手续费是收什么币,返什么币。跟FT价格没关系
2018-12-14 03:32:17
avatar of J
J
今天FT跌了,收益曲线就下降了。这个策略原来跑的是BTC,而且需要卖空持有的BTC,这样才能保证不受价格起伏的影响。 我还没有找到合适的交易所跑这个策略
2018-07-03 05:55:43
avatar of swordhnj
swordhnj
需要提前垫付一天的手续费,如果第二天Ft跌了怎么处理?
2018-07-01 11:38:59
avatar of 重仓出奇迹
重仓出奇迹
第二个问题我也没看懂呢 https://dn-filebox.qbox.me/41bed7a69718a43b25f3715926d44361fa3d465d.jpg 开始这里我就很迷糊.trades获取只有一个.trades.length == 0怎么循环呢
2017-09-14 14:41:49
avatar of 我爱毛爷爷
我爱毛爷爷
目的可能是如果trades没获取到,就再获取一次吧。
2018-10-04 15:41:13
avatar of valennn
valennn
请问这个策略在ok国际上能跑吗
2017-05-20 21:11:32
avatar of Evon
Evon
之前不是说还可以赢利吗?
2018-04-24 15:55:27
avatar of kouyou7035
kouyou7035
感觉问题应该是发生在交易所上。zaif在日本论坛上口碑也特别不好。
2018-03-20 09:59:54
avatar of htcc
htcc
有在实盘上跑吗, 有没有盈利?
2018-01-17 12:29:36
avatar of J
J
这个策略只能实盘测试,botvs上跑模拟盘没有意义。 日本的几个大交易所应该都是免费的吧。 我没有吃透这个策略的模式,对一些参数也不很了解,放弃研究了。
2018-01-13 12:04:30
avatar of jimupon
jimupon
大神对这个策略还有研究吗? 最后有没有赚到钱? 最近刚学习量化,用python重新写了下这个策略。 发现已经没有免费的交易所了,放在botvs实盘模拟上运行看了下,收益基本跟着币价走,平衡策略不盈利, 趋势策略基本没法成交,都被撤了,可能是botvs上成交量太低的原因? 还有必要在实盘上试嘛?
2018-01-12 21:12:49
avatar of J
J
QQ:3171061
2017-12-12 06:01:28
avatar of 追梦人
追梦人
能留个联系方式吗?
2017-12-04 11:50:26
avatar of valennn
valennn
持有也会有收益变化的好吧,没在跑的意思的没有发生交易
2017-06-27 10:33:31
avatar of imcoddy
imcoddy
明明是一直在收益你却说没在跑……
2017-06-18 17:49:00
avatar of valennn
valennn
一开始启动是有交易的,能跑十分钟这样吧,后来就不会交易了,返回的日志是这样的 https://dn-filebox.qbox.me/05c78f1d854212a532ae90c3e110c6451ae99ecf.jpg
2017-05-24 15:49:25
avatar of J
J
打印出返回的错误信息看看什么原因吧。你说的跑了两下是已经交易了还是根本就没有交易?如果一次也没交易,那是策略本身没写好了
2017-05-23 21:16:51
avatar of valennn
valennn
我之前试过跑,不是高频策略吗,不知道为什么跑了两下就不交易,是不是请求速度过快被禁IP了?
2017-05-23 13:45:24
avatar of J
J
这样啊,那可能没问题,不过如果有些交易吃单算上手续费那也会亏
2017-05-23 09:50:41
avatar of valennn
valennn
ok国际是 taker - maker 模式,挂单不用手续费啊
2017-05-22 21:47:45
avatar of J
J
基本是挂单
2017-05-21 19:52:56
avatar of valennn
valennn
这个策略以吃单为主?
2017-05-21 16:41:31
avatar of J
J
这是高频策略,只能在免手续费的交易所跑
2017-05-21 03:04:58
avatar of 汇链资本
汇链资本
新手,我也想知道这个程序的交易思路,例如:本次tick交易量 = 上次tick交易量*0.7 + 本次tick期间实际发生的交易量*0.3,用于平滑和减少噪音;本次tick价格 = (买1+卖1)*0.35 + (买2+卖2) * 0.10 + (买3+卖3)*0.05;bidPrice = orderBook.bids[0].limitPrice * 0.618 + orderBook.asks[0].limitPrice * 0.382 + 0.01,等等这些是按照什么来确定的?个人经验、喜好或是根据什么策略?
2017-05-18 23:18:35
avatar of J
J
我的理解这些参数就是靠经验,根据当前交易所、市场行情等来不断优化的。
2017-05-18 23:43:28
avatar of sanmao
sanmao
我用这个策略没有挣到钱阿,有没有挣到钱的?
2017-05-16 07:27:58
avatar of rajajack
rajajack
你在哪个平台上跑的这个策略??感觉这个策略半年32倍有点夸张呀!
2017-05-19 21:36:52
avatar of louis
louis
交易一个月,亏损9%,准备放弃了。
2017-03-13 15:47:39
avatar of louis
louis
计算账户资产
2017-03-27 17:20:03
avatar of J
J
这我没查询过。不过 trade_history 返回的是已成交记录,与 active_orders 对比下,应该能计算出成交量了。
2017-03-26 09:56:47
avatar of J
J
https://corp.zaif.jp/api-docs-en/trade-api/ 其中的 active_orders 返回所有未成交订单,包括订单号
2017-03-25 22:13:48
avatar of J
J
存入比特币就能交易了,不用填信用卡号码
2017-03-25 04:18:48
avatar of louis
louis
Zaif,免手续费
2017-03-14 09:26:07
avatar of xiahaohuan001
xiahaohuan001
算上手续费?
2017-03-13 21:38:20
avatar of xiahaohuan001
xiahaohuan001
还用到了黄金分割率0.618,不知道啥意思(*^__^*)
2017-02-21 14:59:02
avatar of J
J
那是我误解了。这种高频对时间当然很敏感,如果延迟太大,我觉得只能把第一个参数百分比的阈值调高。 不过这个策略我运行了半个月,调了很多参数都还不能盈利,目前放弃了。
2017-03-11 01:12:45
avatar of xiahaohuan001
xiahaohuan001
被动延迟还能设置?
2017-03-10 13:24:12
avatar of J
J
我说的也是 :-)
2017-03-03 22:11:25
avatar of xiahaohuan001
xiahaohuan001
我指的的是被动延迟,tick to trade的延迟
2017-03-03 16:08:25
avatar of J
J
延迟的设置对策略影响应该是非常大的,策略依赖的价格和交易量都会依据不同的延迟而变化。
2017-03-02 22:07:31
avatar of xiahaohuan001
xiahaohuan001
行情延迟对策略有影响吗?
2017-03-02 19:39:11
avatar of J
J
我觉得就是为了得到一个最优化的买卖价格。用0.5也可以,但是用黄金分割率可以在买入和卖出时,对买入、卖出价格的侧重点有所不同。
2017-02-21 22:26:53
avatar of J
J
分享自己移植的原代码里对价格的处理 // 2A. 价格未突破,减小力度 if (bull && (self.prices[self.prices.length-1] < _.max(self.prices.slice(0, -1)))) { tradeAmount *= 0.90 // 价格未创新高 } if (bear && (self.prices[self.prices.length-1] > _.min(self.prices.slice(0, -1)))) { tradeAmount *= 0.90 // 价格未创新低 } // 3. 短时价格波动过大,减小力度 if (Math.abs(self.prices[self.prices.length-1] - self.prices[self.prices.length-2]) > burstPrice * 2) { tradeAmount *= 0.90 // 2倍价格波动 } if (Math.abs(self.prices[self.prices.length-1] - self.prices[self.prices.length-2]) > burstPrice * 3) { tradeAmount *= 0.90 // 3倍价格波动 } if (Math.abs(self.prices[self.prices.length-1] - self.prices[self.prices.length-2]) > burstPrice * 4) { tradeAmount *= 0.90 // 4倍价格波动 } // 4. 盘口价差过大,减少力度 if (self.orderBook.Asks[0][0] - self.orderBook.Bids[0][0] > burstPrice * 2) { tradeAmount *= 0.90 // 2倍盘口价差 } if (self.orderBook.Asks[0][0] - self.orderBook.Bids[0][0] > burstPrice * 3) { tradeAmount *= 0.90 // 3倍盘口价差 } if (self.orderBook.Asks[0][0] - self.orderBook.Bids[0][0] > burstPrice * 4) { tradeAmount *= 0.90 // 4倍盘口价差 }
2017-02-20 23:38:27
avatar of J
J
有道理!
2017-02-21 11:21:05
avatar of louis
louis
我在每个if里加一个判断tradeAmount >= 0.1的判断,可以减少后面计算量。
2017-02-21 09:09:16
avatar of qinerg
qinerg
有一个问题我没搞懂,哪位大牛能帮解释一下。 策略启动时初始化了两个账户。一个accountExchange,一个 tradeExchange。所有的交易都是tradeExchange所触发的。 其中仓位平衡的辅助策略中,通过account账户查余额并计算仓位的偏离情况,但却使用 trade账户去交易。就算交易成功了,也应该是增减trade账户的资金情况呀?它跟account账户到底是什么关系呢?
2017-02-19 22:00:45
avatar of louis
louis
一个账号,2个API接口吧,我是这么理解的。
2017-02-20 16:54:08
avatar of super888
super888
// 更新时间价格序列 // 本次tick价格 = (买1+卖1)*0.35 + (买2+卖2) * 0.10 + (买3+卖3)*0.05 prices = prices[1 .. -1] + [( (orderBook.bids[0].limitPrice + orderBook.asks[0].limitPrice) / 2 + 0.7 + (orderBook.bids[1].limitPrice + orderBook.asks[1].limitPrice) / 2 + 0.2 + (orderBook.bids[2].limitPrice + orderBook.asks[2].limitPrice) / 2 + 0.1)] //======================================= 这里原作者的注释里写的思路很明白(权重之和==1.0), 而实际代码里却看不明白是什么思路(难道原作者自己代码写错了?把乘号错写成了+号。。。或者是故意的?) //=================后记================== 好吧,去github看了一下,果然原作者10天前修正了一次,把这个加号改成乘号了。这样的话,说明最初放出的代码是《修饰》过的,很难想像是发生了什么情况会把乘号复制成加号?
2017-02-18 16:59:47
avatar of J
J
原代码里很重要的一些策略没有移植过来,建议自己加上。 // 2A. 价格未实现突破,减小力度 if (bull && prices[-1] < prices[0 .. -1].max()) tradeAmount *= 0.90 if (bear && prices[-1] > prices[0 .. -1].min()) tradeAmount *= 0.90 // 3. 短时价格波动过大,减小力度 if (Math.abs(prices[-1] - prices[-2]) > burstPrice * 2) tradeAmount *= 0.90 if (Math.abs(prices[-1] - prices[-2]) > burstPrice * 3) tradeAmount *= 0.90 if (Math.abs(prices[-1] - prices[-2]) > burstPrice * 4) tradeAmount *= 0.90 // 4. 盘口价差过大,减少力度 if (orderBook.asks[0].limitPrice - orderBook.bids[0].limitPrice > burstPrice * 2) tradeAmount *= 0.90 if (orderBook.asks[0].limitPrice - orderBook.bids[0].limitPrice > burstPrice * 3) tradeAmount *= 0.90 if (orderBook.asks[0].limitPrice - orderBook.bids[0].limitPrice > burstPrice * 4) tradeAmount *= 0.90
2017-02-18 11:40:58
avatar of J
J
1BTC跑这个策略,一天交易量大概50BTC
2017-02-18 09:51:01
avatar of qinerg
qinerg
def prices = [trades[-1].price] * 15 原作者也是这么写的,用于初始化的变量
2017-02-16 18:00:05
avatar of J
J
明白了,这初始化变量没问题
2017-02-16 21:17:24
avatar of qinerg
qinerg
嗯,看代码也发现这几个问题: 1、self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price 数组里的值都更新为最新价了? 2、self.prices.push(_N((orderBook.Bids[0].Price + orderBook.Asks[0].Price) * 0.35 这里的0.35+0.1+0.05合计为0.5,而原作者代码是0.7+0.2+0.1
2017-02-16 13:43:26
avatar of J
J
是的,在 1. 那里是赋初值,后面通过 shift 和 push 来更新数据
2017-02-18 08:25:59
avatar of jxc6698
jxc6698
你的 1. 那一行在循环里面的吧。。。是数组左移
2017-02-17 23:40:55
avatar of louis
louis
0.7 前面还有一个/2 = 0.35
2017-02-16 21:06:51
avatar of louis
louis
sleep 60000是每隔一分钟清理一次没有成交的订单 BurstThresholdPct 估计是大数据算出来的一个成交量 国外哪些交易所免手续费?
2017-02-16 11:07:25
avatar of 我爱毛爷爷
我爱毛爷爷
有做什么优化吗,前面没赚钱,后面赚的越来越多
2018-09-15 11:24:18
avatar of Han_nuo_ta
Han_nuo_ta
这个策略,估计是阉割过的。没有有效的止损。
2017-11-21 09:39:23
avatar of J
J
这几天一共交易了2000BTC也还是没赚
2017-03-02 22:10:03
avatar of louis
louis
老哥,我1w进去,量刷上去了,可还是没赚,今天早上看净值换成RMB还是1w,哭晕了。。。。你怎么样呢?
2017-03-02 09:10:52
avatar of J
J
手动买卖了几次,有点没折腾明白,就放弃了。
2017-03-01 22:17:21
avatar of Honanbtvs
Honanbtvs
bitmex 如何?为什么不用这个呢,是不是有坑?
2017-03-01 21:57:06
avatar of louis
louis
他对刷量的交易貌似要求也比较多,其中有一条差价太小的不算。
2017-02-28 10:09:21
avatar of J
J
当然没这么简单。还是请Zero赶快把这些免费的交易所加到Botvs上。
2017-02-27 22:25:22
avatar of J
J
想办法认证账号, 刷量的交易费每天也能赚个1%
2017-02-27 22:22:04
avatar of wuqianming
wuqianming
把移植策略的交易函数替换成httpquery()可以吗?
2017-02-27 21:32:26
avatar of wuqianming
wuqianming
请问怎么写API接口啊,谢谢老哥
2017-02-27 21:30:59
avatar of louis
louis
跑了一天,貌似量刷上来了,但是没盈利。纠结。。。
2017-02-27 18:21:42
avatar of louis
louis
改了下参数,但是效果不好,还改出BUG了。
2017-02-27 08:10:54
avatar of J
J
你昨天的交易量增加蛮多的
2017-02-27 02:50:03
avatar of J
J
自己写的接口
2017-02-27 00:54:49
avatar of 3263243y
3263243y
问下这个是在 zaif 跑的? BotVS 好像没 zaif 接口,怎么解决的?
2017-02-26 23:57:12
avatar of jxc6698
jxc6698
我也跑了一个,暂时没啥效果,看了你的,我也有信心了
2017-02-26 21:26:53
avatar of J
J
Google 的验证码,也许被墙了? https://dn-filebox.qbox.me/c40a79c3e00ca877ee495df19a9f79d283da2b0e.png
2017-02-25 09:30:26
avatar of qinerg
qinerg
Zaif 每次登录的时候,总是提示 "reCAPTCHAを確認してください.", 但是界面上根本没有验证码输入的地方呀? 你是怎么登录的呢?
2017-02-25 09:11:30
avatar of louis
louis
看到你这个我就有信心了
2017-02-25 08:54:48
avatar of J
J
他一个人每天就近1000BTC的交易量,韭菜都被他割走了
2017-02-24 22:18:42
avatar of J
J
继续努力,我的开始赚钱了 https://dn-filebox.qbox.me/a5bbb7f57ab71363eab3e48d864a13e70971c121.png
2017-02-24 20:58:13
avatar of louis
louis
今天这么大的波动,结果还是不赚钱。我可能用的是假代码。
2017-02-24 18:57:05
avatar of louis
louis
秘密結社ふがふが 这哥们的交易记录简直完美。。
2017-02-24 17:06:06
avatar of J
J
Quoine 深度不行,还是别去了。 Zaif 的交易量排行在 https://zaif.jp/public_trade_user/btc_jpy/1 。公开自己的交易量,需要在 Social Settings 页面最下面打开。
2017-02-23 21:18:37
avatar of louis
louis
我还打算去quoine呢,结果认证始终过不了....人生难道就是折腾么。。。 我也赚不到钱,感觉就是刷交易量,貌似Zaif有交易返点,但是没日本的电话认证过不了。 交易量排名到哪里看?
2017-02-23 13:16:21
avatar of J
J
我也转战Zaif了,效果比Quoine好。交易量不少,不到2天交易量就进入排名第二页了,但是也不赚钱。比比咋们谁的机器人割韭菜更快 :-)
2017-02-23 00:14:31
avatar of J
J
Quoine 我也没融币,但是收益是按照融币来计算的,跑了2天没有赚头
2017-02-20 22:24:16
avatar of J
J
不赚
2017-02-20 22:21:54
avatar of louis
louis
quoine 可以融资融币?! 我在zaif跑,很奇葩的市场,下单5日元一个单位...
2017-02-20 16:56:54
avatar of louis
louis
我大概也是1BTC跑的,死磕了下日志,总结出的核心思想和你上面说的一样。But,跑的两天不赚呀,苦笑ing... 怀疑是自己移植的有问题,你跑的这两天效果怎么样?
2017-02-20 16:52:57
avatar of J
J
策略的理念之一就是50%持仓,所以在买卖后就不断用 0.01 的订单来回归50%的仓位。 当然如果价格继续上升或者下降,还会通过趋势买入卖出。 这个策略有1BTC应该就能运行了,再少的话很难看到效果了。
2017-02-19 22:16:22
avatar of wuqianming
wuqianming
botvs不支持quoine啊,怎么办
2017-02-19 17:58:20
avatar of louis
louis
没有看懂他这个趋势策略,经常是趋势部分刚买完,平衡策略就开始卖。是不是自己量太小了导致的?
2017-02-19 16:18:35
avatar of jxc6698
jxc6698
恩恩,我觉得这个策略只能做taker。没深度的话,效果应该不太好的
2017-02-18 11:39:08
avatar of J
J
quoine.com, 深度不怎么好
2017-02-18 08:24:19
avatar of jxc6698
jxc6698
你在哪个平台测试的?市场深度够吗
2017-02-18 00:21:29
avatar of jxc6698
jxc6698
原来是3个线程啊,我说我一直奇怪呢。我重写成了python代码,回头试试
2017-02-17 23:42:10
avatar of J
J
昨天运行了一天,发现这平衡策略基本是不赚钱的,现在要看趋势交易能否赚钱了。
2017-02-16 21:19:16
avatar of louis
louis
源码上是3个线程,主线程做的趋势交易,一个线程做平衡策略,一个线程做清理。
2017-02-16 12:53:22
avatar of J
J
哦,原来那些进程是同步运行的。Javascript 里好像没法这么执行,只能去判断订单的时间了。 BurstThresholdPct 在策略里用于判断价格是否出现方向上的突破,这么小的比例感觉不合适。也许以前在OK那种交易量下还行? 免交易费的交易所看这里的统计: https://coinmarketcap.com/exchanges/volume/24-hour/no-fees/
2017-02-16 11:53:51