这个策略盈利逻辑是什么？主要靠什么赚钱？

3.默认的BurstThresholdPct，实在是太小了。稍微波动一下，就相当于启动了。不知道帖主现在在跑的，有没有改小一点？

最近Poloniex的 BTC/USDC 交易对免手续费，可以跑高频

你好，请问还在跑吗？不知python版可否发我一份学习一下。。实在看不太来Javascript。 我是币安做市商账户，负手续费。 q。515051842

哈哈，效果如何

FCoin 100% 返还手续费，又可以玩了，继续测试韭菜收割机！ https://www.fmz.com/robot/93218

Fcoin手续费是收什么币，返什么币。跟FT价格没关系

今天FT跌了，收益曲线就下降了。这个策略原来跑的是BTC，而且需要卖空持有的BTC，这样才能保证不受价格起伏的影响。 我还没有找到合适的交易所跑这个策略

需要提前垫付一天的手续费，如果第二天Ft跌了怎么处理？

第二个问题我也没看懂呢 https://dn-filebox.qbox.me/41bed7a69718a43b25f3715926d44361fa3d465d.jpg 开始这里我就很迷糊.trades获取只有一个.trades.length == 0怎么循环呢

目的可能是如果trades没获取到，就再获取一次吧。

请问这个策略在ok国际上能跑吗

之前不是说还可以赢利吗？

感觉问题应该是发生在交易所上。zaif在日本论坛上口碑也特别不好。

有在实盘上跑吗， 有没有盈利？

这个策略只能实盘测试，botvs上跑模拟盘没有意义。 日本的几个大交易所应该都是免费的吧。 我没有吃透这个策略的模式，对一些参数也不很了解，放弃研究了。

大神对这个策略还有研究吗？ 最后有没有赚到钱？ 最近刚学习量化，用python重新写了下这个策略。 发现已经没有免费的交易所了，放在botvs实盘模拟上运行看了下，收益基本跟着币价走，平衡策略不盈利， 趋势策略基本没法成交，都被撤了，可能是botvs上成交量太低的原因？ 还有必要在实盘上试嘛？

QQ:3171061

能留个联系方式吗？

持有也会有收益变化的好吧,没在跑的意思的没有发生交易

明明是一直在收益你却说没在跑……

一开始启动是有交易的,能跑十分钟这样吧,后来就不会交易了,返回的日志是这样的 https://dn-filebox.qbox.me/05c78f1d854212a532ae90c3e110c6451ae99ecf.jpg

打印出返回的错误信息看看什么原因吧。你说的跑了两下是已经交易了还是根本就没有交易？如果一次也没交易，那是策略本身没写好了

我之前试过跑,不是高频策略吗,不知道为什么跑了两下就不交易,是不是请求速度过快被禁IP了?

这样啊，那可能没问题，不过如果有些交易吃单算上手续费那也会亏

ok国际是 taker - maker 模式,挂单不用手续费啊

基本是挂单

这个策略以吃单为主?

这是高频策略，只能在免手续费的交易所跑

新手，我也想知道这个程序的交易思路，例如：本次tick交易量 = 上次tick交易量*0.7 + 本次tick期间实际发生的交易量*0.3，用于平滑和减少噪音；本次tick价格 = (买1+卖1)*0.35 + (买2+卖2) * 0.10 + (买3+卖3)*0.05；bidPrice = orderBook.bids[0].limitPrice * 0.618 + orderBook.asks[0].limitPrice * 0.382 + 0.01，等等这些是按照什么来确定的？个人经验、喜好或是根据什么策略？

我的理解这些参数就是靠经验，根据当前交易所、市场行情等来不断优化的。

我用这个策略没有挣到钱阿，有没有挣到钱的？

你在哪个平台上跑的这个策略？？感觉这个策略半年32倍有点夸张呀！

交易一个月，亏损9%，准备放弃了。

计算账户资产

这我没查询过。不过 trade_history 返回的是已成交记录，与 active_orders 对比下，应该能计算出成交量了。

https://corp.zaif.jp/api-docs-en/trade-api/ 其中的 active_orders 返回所有未成交订单，包括订单号

存入比特币就能交易了，不用填信用卡号码

Zaif，免手续费

算上手续费?

还用到了黄金分割率0.618，不知道啥意思(*^__^*)

那是我误解了。这种高频对时间当然很敏感，如果延迟太大，我觉得只能把第一个参数百分比的阈值调高。 不过这个策略我运行了半个月，调了很多参数都还不能盈利，目前放弃了。

被动延迟还能设置？

我说的也是 :-)

我指的的是被动延迟，tick to trade的延迟

延迟的设置对策略影响应该是非常大的，策略依赖的价格和交易量都会依据不同的延迟而变化。

行情延迟对策略有影响吗？

我觉得就是为了得到一个最优化的买卖价格。用0.5也可以，但是用黄金分割率可以在买入和卖出时，对买入、卖出价格的侧重点有所不同。

分享自己移植的原代码里对价格的处理 // 2A. 价格未突破，减小力度 if (bull && (self.prices[self.prices.length-1] < _.max(self.prices.slice(0, -1)))) { tradeAmount *= 0.90 // 价格未创新高 } if (bear && (self.prices[self.prices.length-1] > _.min(self.prices.slice(0, -1)))) { tradeAmount *= 0.90 // 价格未创新低 } // 3. 短时价格波动过大，减小力度 if (Math.abs(self.prices[self.prices.length-1] - self.prices[self.prices.length-2]) > burstPrice * 2) { tradeAmount *= 0.90 // 2倍价格波动 } if (Math.abs(self.prices[self.prices.length-1] - self.prices[self.prices.length-2]) > burstPrice * 3) { tradeAmount *= 0.90 // 3倍价格波动 } if (Math.abs(self.prices[self.prices.length-1] - self.prices[self.prices.length-2]) > burstPrice * 4) { tradeAmount *= 0.90 // 4倍价格波动 } // 4. 盘口价差过大，减少力度 if (self.orderBook.Asks[0][0] - self.orderBook.Bids[0][0] > burstPrice * 2) { tradeAmount *= 0.90 // 2倍盘口价差 } if (self.orderBook.Asks[0][0] - self.orderBook.Bids[0][0] > burstPrice * 3) { tradeAmount *= 0.90 // 3倍盘口价差 } if (self.orderBook.Asks[0][0] - self.orderBook.Bids[0][0] > burstPrice * 4) { tradeAmount *= 0.90 // 4倍盘口价差 }

有道理！

我在每个if里加一个判断tradeAmount >= 0.1的判断，可以减少后面计算量。

有一个问题我没搞懂，哪位大牛能帮解释一下。 策略启动时初始化了两个账户。一个accountExchange，一个 tradeExchange。所有的交易都是tradeExchange所触发的。 其中仓位平衡的辅助策略中，通过account账户查余额并计算仓位的偏离情况，但却使用 trade账户去交易。就算交易成功了，也应该是增减trade账户的资金情况呀？它跟account账户到底是什么关系呢？

一个账号，2个API接口吧，我是这么理解的。

// 更新时间价格序列 // 本次tick价格 = (买1+卖1)*0.35 + (买2+卖2) * 0.10 + (买3+卖3)*0.05 prices = prices[1 .. -1] + [( (orderBook.bids[0].limitPrice + orderBook.asks[0].limitPrice) / 2 + 0.7 + (orderBook.bids[1].limitPrice + orderBook.asks[1].limitPrice) / 2 + 0.2 + (orderBook.bids[2].limitPrice + orderBook.asks[2].limitPrice) / 2 + 0.1)] //======================================= 这里原作者的注释里写的思路很明白（权重之和==1.0）， 而实际代码里却看不明白是什么思路（难道原作者自己代码写错了？把乘号错写成了+号。。。或者是故意的？） //=================后记================== 好吧，去github看了一下，果然原作者10天前修正了一次，把这个加号改成乘号了。这样的话，说明最初放出的代码是《修饰》过的，很难想像是发生了什么情况会把乘号复制成加号？

原代码里很重要的一些策略没有移植过来，建议自己加上。 // 2A. 价格未实现突破，减小力度 if (bull && prices[-1] < prices[0 .. -1].max()) tradeAmount *= 0.90 if (bear && prices[-1] > prices[0 .. -1].min()) tradeAmount *= 0.90 // 3. 短时价格波动过大，减小力度 if (Math.abs(prices[-1] - prices[-2]) > burstPrice * 2) tradeAmount *= 0.90 if (Math.abs(prices[-1] - prices[-2]) > burstPrice * 3) tradeAmount *= 0.90 if (Math.abs(prices[-1] - prices[-2]) > burstPrice * 4) tradeAmount *= 0.90 // 4. 盘口价差过大，减少力度 if (orderBook.asks[0].limitPrice - orderBook.bids[0].limitPrice > burstPrice * 2) tradeAmount *= 0.90 if (orderBook.asks[0].limitPrice - orderBook.bids[0].limitPrice > burstPrice * 3) tradeAmount *= 0.90 if (orderBook.asks[0].limitPrice - orderBook.bids[0].limitPrice > burstPrice * 4) tradeAmount *= 0.90

1BTC跑这个策略，一天交易量大概50BTC

def prices = [trades[-1].price] * 15 原作者也是这么写的，用于初始化的变量

明白了，这初始化变量没问题

嗯，看代码也发现这几个问题： 1、self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price 数组里的值都更新为最新价了？ 2、self.prices.push(_N((orderBook.Bids[0].Price + orderBook.Asks[0].Price) * 0.35 这里的0.35+0.1+0.05合计为0.5，而原作者代码是0.7+0.2+0.1

是的，在 1. 那里是赋初值，后面通过 shift 和 push 来更新数据

你的 1. 那一行在循环里面的吧。。。是数组左移

0.7 前面还有一个/2 = 0.35

sleep 60000是每隔一分钟清理一次没有成交的订单 BurstThresholdPct 估计是大数据算出来的一个成交量 国外哪些交易所免手续费？

有做什么优化吗，前面没赚钱，后面赚的越来越多

这个策略，估计是阉割过的。没有有效的止损。

这几天一共交易了2000BTC也还是没赚

老哥，我1w进去，量刷上去了，可还是没赚，今天早上看净值换成RMB还是1w，哭晕了。。。。你怎么样呢？

手动买卖了几次，有点没折腾明白，就放弃了。

bitmex 如何？为什么不用这个呢，是不是有坑？

他对刷量的交易貌似要求也比较多，其中有一条差价太小的不算。

当然没这么简单。还是请Zero赶快把这些免费的交易所加到Botvs上。

想办法认证账号， 刷量的交易费每天也能赚个1%

把移植策略的交易函数替换成httpquery()可以吗？

请问怎么写API接口啊，谢谢老哥

跑了一天，貌似量刷上来了，但是没盈利。纠结。。。

改了下参数，但是效果不好，还改出BUG了。

你昨天的交易量增加蛮多的

自己写的接口

问下这个是在 zaif 跑的? BotVS 好像没 zaif 接口，怎么解决的?

我也跑了一个，暂时没啥效果，看了你的，我也有信心了

Google 的验证码，也许被墙了？ https://dn-filebox.qbox.me/c40a79c3e00ca877ee495df19a9f79d283da2b0e.png

Zaif 每次登录的时候，总是提示 "reCAPTCHAを確認してください."， 但是界面上根本没有验证码输入的地方呀？ 你是怎么登录的呢？

看到你这个我就有信心了

他一个人每天就近1000BTC的交易量，韭菜都被他割走了

继续努力，我的开始赚钱了 https://dn-filebox.qbox.me/a5bbb7f57ab71363eab3e48d864a13e70971c121.png

今天这么大的波动，结果还是不赚钱。我可能用的是假代码。

秘密結社ふがふが 这哥们的交易记录简直完美。。

Quoine 深度不行，还是别去了。 Zaif 的交易量排行在 https://zaif.jp/public_trade_user/btc_jpy/1 。公开自己的交易量，需要在 Social Settings 页面最下面打开。

我还打算去quoine呢，结果认证始终过不了....人生难道就是折腾么。。。 我也赚不到钱，感觉就是刷交易量，貌似Zaif有交易返点，但是没日本的电话认证过不了。 交易量排名到哪里看？

我也转战Zaif了，效果比Quoine好。交易量不少，不到2天交易量就进入排名第二页了，但是也不赚钱。比比咋们谁的机器人割韭菜更快 :-)

Quoine 我也没融币，但是收益是按照融币来计算的，跑了2天没有赚头

不赚

quoine 可以融资融币？！ 我在zaif跑，很奇葩的市场，下单5日元一个单位...

我大概也是1BTC跑的，死磕了下日志，总结出的核心思想和你上面说的一样。But，跑的两天不赚呀，苦笑ing... 怀疑是自己移植的有问题，你跑的这两天效果怎么样？

策略的理念之一就是50%持仓，所以在买卖后就不断用 0.01 的订单来回归50%的仓位。 当然如果价格继续上升或者下降，还会通过趋势买入卖出。 这个策略有1BTC应该就能运行了，再少的话很难看到效果了。

botvs不支持quoine啊，怎么办

没有看懂他这个趋势策略，经常是趋势部分刚买完，平衡策略就开始卖。是不是自己量太小了导致的？

恩恩，我觉得这个策略只能做taker。没深度的话，效果应该不太好的

quoine.com, 深度不怎么好

你在哪个平台测试的？市场深度够吗

原来是3个线程啊，我说我一直奇怪呢。我重写成了python代码，回头试试

昨天运行了一天，发现这平衡策略基本是不赚钱的，现在要看趋势交易能否赚钱了。

源码上是3个线程，主线程做的趋势交易，一个线程做平衡策略，一个线程做清理。

哦，原来那些进程是同步运行的。Javascript 里好像没法这么执行，只能去判断订单的时间了。 BurstThresholdPct 在策略里用于判断价格是否出现方向上的突破，这么小的比例感觉不合适。也许以前在OK那种交易量下还行？ 免交易费的交易所看这里的统计: https://coinmarketcap.com/exchanges/volume/24-hour/no-fees/