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网格交易法策略优化-解决单边下跌问题,降低破网率

Author: iyth888, Created: 2021-07-16 19:46:01, Updated: 2021-07-17 13:34:44

网格交易法是一个争议性很大的交易方法。要完美运行网格交易法,需要一整个体系的配合,不是说随便学点区间设置、格子大小设置、基准线选择这些基础概念就可以稳定获利的。

阅读本文之前,建议先看本专栏的历史文章,要学就学一整个体系,才不容易跑偏,帮助你稳定获利。

建立系统交易框架后,本文主要探讨网格交易法害怕单边下跌的问题,看能不能解决这个致命缺点,降低破网率。

首先精选投资标的和分散投资的原则执行到位的话,已经很难破网了,一方面你选的投资标的本身就很难跌,一方面万一下跌了你的资金是分散的,其他品种不一定跌,这样对整个账户而言就还是很稳健的。

其次,我们也可以再深入一点,尝试优化基准线、区间和格子大小来让网格交易系统更加抗跌。

先说基准线优化,一般来说一旦决定跑网格,那么是不需要优化基准线的,因为一方面网格策略是可以在任意价位切入的策略,另一方面基准线也是很难优化的,因为如果你能高胜率选在最低点启动网格,那么直接做趋势交易就可以了,对吧!

所以基准线可优化可不优化,如果你觉得直接能选准底部就试试搞,不准就随机搞,结果都差不多。

优化的核心是区间大小和格子间距的优化。

先来看看市面上常见的网格设置法。

网格交易法的格子版本很多,市面上流行的主要有等差网格,等比网格,动态网格三种。

等差网格就是基准线确定后,沿着基准线上下用固定的差价布网,每个格子之间都是固定的价差,比如2元。这样的好处是每成功跑一格,收益就是固定的金额,格子数量也是清晰可见的。坏处就是一旦价格超过区间,就卖光了或者买光了。

等比网格就是基准线确定后,沿着基准线上下用固定的比例布网,每个格子之间都是固定的比例,比如5%。这样的好处是每成功跑一格,收益就是固定比例,格子数量理论上是无限可分的。坏处是前期交易频率不高,资金利用率有限。

动态网格,就是价差或比例不固定,人工根据场景来定。动态网格为解决破网问题和提高资金利用率问题提供了可能。

先分析等差和等比网格的优劣。

等差网格数量可控,特别适合做高频交易,在不破网的前提下,交易频率会比等比网格高。

等比网格数量无限,换言之就是不会破网,比如香农版的网格就是等比网格,5050的仓位资金布局,无论行情怎么走,都是永不破网的,很省心。

也就是说,香农网格本身就是不怕单边下跌的,你跌再多,我还是有50%可以加仓。香农网格的区间设定默认就是无限的,因此不存在破网的问题。

只有等差网格存在破网的可能,因为等差网格价差是固定的,为了提高资金利用率,一般都是选一个区间来跑,一旦价格突破区间,就破网了。

等差网格交易频率快,资金利用率也一些,就怕破网被套牢;而等比网格刚好是反过来的,不会被套牢,但是交易频率相对慢一些,资金利用率不高。

如果把它们的优点结合起来,创造一个动态的规则,是不是就能搞出一个交易频率可预期,也不怕破网的网格交易系统呢?

答案是很可能。

怎么做呢?网格运行前期用等差网格法来跑,后期用等比网格法来跑。这样你想想看是不是提高了资金利用率同时解决了破网问题。

为什么怎么说呢,首先前期用等差网格来跑,因为格子固定,所以交易频率是比等比网格大的。其次网格运行后期切换成等比网格,那么就手里的资金就不会被耗光,只要价格有波动,你永远有钱加仓赚差价,不会破网。

举个具体的例子。

假设基准线是100元启动,等比格子1%一格,等差格子0.5元一格,规则切换时机为价格偏离基准线20%。会出现下面的场景:

价格在20%的区间波动的时候。等差网格的格子数比等比网格多,也就是交易更加频繁。因为价格大部分时间都是区间震荡的行情,所以用小价差去捕捉微小的震荡积累利润是可行的。

一旦价格超过20%的区间波动的时候,切换到等比网格。因为这样的情况可以认为走出趋势了。这个时候有2个情况,一个上涨趋势,一个是下跌趋势,分别来说。

如果价格上涨超过20%,也就是价格是120以上,那么1%的格子价差就比在100基准线的时候大了,这个时候启动等比网格不容易卖飞,按照比例来积累利润,是划算的。

如果价格下跌超过20%,也就是价格在80以下,那么1%的格子价差就比在100基准线的时候想了,这个时候启动等比网格交易频率会比在80-100区间内运行快,而且越跌越快。加上等比网格的天生优势,永不破网,在下跌趋势运行,也是划算的。

所以动态网格很可能比单纯跑等差或等比网格要好。

为什么是很可能呢?因为还存在具体到动态网格里面等比网格的比例是多少,等差价差是多少,切换时机是多少点,这些具体参数的计算问题。

这三个参数怎么搭配最科学价值很高,本文就不直接公开了。只提供思考方向帮助大家少走弯路,希望对你有用。

有朋友感兴趣的话,不妨自己亲自算一下,把这三个变量最合适的设定算出来,这样你就亲自“很可能”三个字去了,掌握了一个不怕破网的高效网格交易规则。

网格交易法缺点改良之动态网格法,解决单边下跌问题,降低破网率的思路到这里就结束了。

本文不涉及底仓大小设定,加仓减仓头寸设定的问题,这些问题配合动态网格能发挥更大的威力,留到下篇文章来说。下篇文章开讲网格被套怎么办?如何利用仓位管理快速解套的方法,欢迎关注《网格交易法宇宙专栏》阅读更多内容。

作者V信:wgjyfyz

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