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【已解决】模拟级与实盘级tick差异问题

Author: WaitCarrot, Created: 2021-10-15 17:51:29, Updated: 2021-10-20 21:32:13

同样首期级别,实盘级k线数量比模拟级的多,所以策略代码不改,回测结果可能产生很大差异。


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Hukybo 实盘级数据是交易所提供的,这个数据不会错。模拟级与实盘级历史时间结构不一致,如果你的策略回测相差很大,估计你的策略逻辑是信号出现就下单交易,推荐你在信号成立的时候,在下一根K线出现时才下单交易。