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图解圣杯马丁

Author: Benson, Created: 2021-10-22 16:26:52, Updated: 2021-10-23 20:27:08

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一、局部最大波动

       在交易行情中,币价的波动从局部看可以理解为如下的两条线段构成,下图表示的是局部下跌行情,在接下来的示范中,由于顺势的方向开空会不断止盈并不断继续开空单,将不再展开解释,将仅对于逆势多单做解释: avatar        从上图看,币价是经历了X的跌幅和Y的涨幅。对我们的策略内部而言:在A点开上头仓,当币价与持仓成本的差距扩大超过设定间距后,会在下跌过程中不断加仓以保持合适的动态间距,当币价经过B点时会达到距离开仓价格最远的价格B,此时随着B到C的反弹,手上全部多单解套。而其中A至B的波动我们定义为当前参数下能接受的最大抗单波动x,B至C的波动我们定义为当前参数下止盈需要满足的波动y,那么我们可以进行如下结论:

  • 币价最大波动到x时会达到允许加仓的最大值,此时若满足回调y即可止盈
  • 币价在波动不超过x时,也能进行回调y并止盈 img        从上图看,币价是经历了前后两次下跌和回调,第一次达到x2的下跌和y2的回调。由于本次回调y2比y要小不满足止盈需求,于是并没有解套而是在第二轮下跌中继续加仓。在第二轮下跌后,最大跌幅达到了总计x的跌幅,在达到偏离距离开仓点位最远的点位后进行反弹,这次回调达到y个点,满足了止盈需求顺利解套出局。在这个示例中我们发现,在第一轮下跌中,虽然跌幅不大还没有达到最大抗受的跌幅x,但也没有满足回调止盈的y,直到第二轮向下插针时,恰好补到最大承受的波动x,在这次深v后遇到了足够止盈的回调波动y。我们可以有如下结论:
  • 若回调未达到止盈波动需求y,那么会继续等待行情,直到产生的新的回调足够y的值为止 img        从上图看,币价是经历了前后两次下跌和回调,并且第二次回调的幅度比 前一张图要大很多,击穿了最大抗单波动x,在第二次下跌过程中,将击穿x后产生的波动定义为x3,在击穿后仓位呈现出满仓状态,理论上已没有可用保证金,需要回调止盈的条件将变成(y3+y),其中y3正是对应x3跌幅产生的仓位损失。若继续跌破x3则会产生爆仓。x3的大小取决于补仓间距。我们可以有以下结论:
  • 理论上此模型的最大抗单能力为,波动x以内回调y即可止盈,若达到x则会满仓,再波动x3就会爆仓。或者说,波动x不回调y就会满仓,再波动x3就会爆仓。而后者的说法正是每次开机后的警示用语,播报格式如下: img        其中分别对于单个币种的波动以及全部币种的波动单独进行了迭代计算。通常单个币种的较大波动是出现在类似于消息面导致的某一个币的暴涨。而所有币同时波动出现在由btc带动的集体币圈大跌。当初始资金不变的情况下,增加币种不会影响单币的抗单能力,但会降低所有币种联动波动的抗单能力。

二、超大间距下圣杯马丁实例在312中btc的表现分析

       上方的截图是一个超大间距实盘对应的风险提示,我们将上述x,x3与y带入当时的1小时k线进行肉眼回测一下 img        第一波下跌中最大的跌幅在-31.32,不仅小于单币的最大波动,也小于多币的最大波动,后续的回调达到了16.92,远远超过了要求的6,第一波下跌是没问题的 img        后续紧接着一些不到20个点的小针,那就不用说了,肯定也没问题 img        第二波下跌中最大的跌幅在-26.88,反弹16.78,那根本不用说了,也是没问题的。        后续的图就不画了,经过对比,在此模型下,单币是能扛过,并且仓位应该只占了1/4-2/5左右,但是当跑多币的情况下,若币种相对于本金而言较多的话,那么可能会导致并没有能力补仓到单币下应该要补到仓的位置。因此在跑多币种的时候,选择合适的数量比较重要,币种少了会导致收益下降资金利用率大多数情况很低,币种太多会导致联动行情下保证金不够补到单币下应该扛到的波动。        不过面对联动下多币保证金不共用的问题,现在有防联动功能,可以设置一个仓位金额,当达到这个金额时将优先进行少数量币种的马丁循环,以此来达到单币和多币之间的过渡平衡,此处不展开赘述。

三、超大间距下圣杯马丁实例在LTC沃尔玛乌龙事件中的表现分析

       对于刚才的超大间距实例的应用,还不得不提单币暴涨下的性能 img        由于整个行情过快,k线调整至3分钟进行观察。我们发现,在这种情况下,ltc行情单币是可以进行抗单的,在偏离36个点左右的时候就出现了大于6个点的回调。        不得不说,对于超大间距来说,面对极端的单币上涨行情也是有一定的变态级抗单能力。从经验来讲,涨的越快,跌的也会越快,加之比价很难出现光滑的拉上去的情况,一般都会伴随着一定的抛压而产生中继的插针。另一方面当做的币对并不是很成熟,控盘严重,散户较少,单向拉盘能力会较强,因此在选币时应避免交易量较少,上线较晚的币进行组合投资。


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