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一个较为完整的交易系统包括哪些内容?

Author: 小小梦, Created: 2017-04-14 11:32:52, Updated: 2017-04-14 11:35:49

一个较为完整的交易系统包括哪些内容?

作者:富一代周胖胖 来源:知乎

  • 基础定义

    • 参考:一份交易系统说明书的基础部分写什么? - 以交易为生 - 知乎专栏
    • 系统名称:
    • 系统核心理论、类型:失效的海龟交易法则?(1)、我的交易理念 、普通技术交易者是否要结合基本面分析?
    • 交易员:
    • 初始资金:
    • 资金调整时间、周期,调整方法:交易者的上限 、什么时候扩大交易头寸?
    • 预期系统年化收益、回撤、风险报酬比、胜率:
    • 技术指标:
    • 辅助指标:
    • 交易平台:
    • 交易软件:
    • 点差:
    • 杠杆:基础知识——杠杆 ,基础知识——破产风险
    • 交易标的物:
    • 交易周期:
    • 广义交易时间:
    • 狭义交易时间
    • 看盘时间:
    • 操作时间:
    • 操作电脑:
    • 备用电脑:
    • 操作电脑屏幕视图,长宽比,屏幕k线数量:为什么不能随意更改视图大小
    • 备用电脑屏幕视图,长宽比,屏幕k线数量:MT4屏幕视图配色小贴士
    • 操作手机:
    • 备用手机:
    • 操作手机屏幕视图,长宽比,屏幕k线数量:
    • 备用手机屏幕视图,长宽比,屏幕k线数量:
    • 等等…
  • 紧急情况应对没网:

    • 没电:
    • 生病:
    • 等等…
  • 操作部分

    • 主要趋势定义(如果你的系统需要判断趋势的话):波峰波谷的趋势判断方法 、波峰波谷趋势判断方法实例、趋势的定义
    • 技术指标定义:
    • 辅助指标定义:
    • 开仓规则:买点在各位的交易体系中究竟占据着多大的权重?、在你的交易系统中,你的开仓策略是如何建立的?
    • 头寸量计算规则:为什么凯利公式不适合用于交易中、马丁格尔资金管理和反马丁格尔资金管理 、都有哪些顶尖的女性交易员?、交易员100问系列(一)
    • 平仓规则
    • 止损规则:投机交易——止损篇
    • 开仓规则和平仓规则的特殊情况
  • 交易记录

    • 交易数据记录:交易过程中,需要你记录的一些数据
    • 交易日记记录:交易日记应该怎么写?

作者:匿名用户 来源:知乎 就目前国内金融投机市场而言,我认为,一个完整的交易系统应该包括:

  • 一、整体规划

    • 1.资金性质银行资金、渠道资金、客户资金还是自有资金
    • 2.账户性质基金产品还是个人账户,是管理型还是结构化
    • 3.产品要素运作期限是多久,总规模是多少,预警线止损线是多少,有哪些限制条件
    • 4.预期收益需要达到多少预期收益,从而决定了交易计划所冒风险的大小
    • 5.资金分配股票分配多少资金,期货分配多少资金,固定收益分配多少资金,现金留多少
  • 二、策略选择价值投资,趋势跟踪,套利,还是其他什么策略

  • 三、品种选择

    • 1.投机品种做哪几只股票,选哪几个期货合约
    • 2.固定收益固定收益做哪些,国债逆回购,货币基金,银行券商理财产品还是什么
    • 3.选股策略股票池是怎么选出来的,选股策略是怎样的
  • 四、资金管理

    • 1.起始仓位最开始使用多少仓位
    • 2.最高仓位最高不得超过多少仓位
    • 3.加仓
    • (1)加仓条件达到什么条件才加仓,比如净值1.2以上才加仓还是怎样
    • (2)加仓比例达到加仓条件加多少比例,从20%仓位加到30%还是怎么加
    • (3)加仓实施达到加仓条件,立马现价全部加仓,还是逐渐分批加仓
    • 4.减仓跟加仓类似
    • (1)减仓条件
    • (2)减仓比例
    • (3)减仓实施
  • 五、入场策略

    • 1.入场时机产品或者账户刚一成立,就立马入场,还是择机入场
    • 2.入场仓位立马就初始仓位全部入场,还是从试单开始一步步入场
    • 3.入场策略根据交易策略入场,还是主观判断入场
  • 六、多空方向和买卖点的选择

    • 1.多空方向做多还是做空,为什么
    • 2.多空时机什么时候做多,什么时候做空
    • 3.多空点位什么点位做多,什么点位做空
    • 4.参数设置具体的策略参数设置
    • 5.策略优化策略的逻辑优化,参数优化等
  • 七、风险控制

    • 1.止盈什么时候止盈,用什么方式止盈,最高盈利点回落比例,比如50%,还是一个固定的数值,比如盈利回吐2000元
    • 2.止损什么时候止损,用什么方式止损,这一单亏损占总资金比例,比如1%,还是一个固定的数值,比如亏损3000元
    • 3.预警是否设置预警线,如何设置预警线,如果临近和达到预警线,如何执行风控计划,减仓或者砍掉大量隔夜仓位还是怎样
    • 4.清盘是否设置止损线,如何设置止损线,如果临近和达到清盘线,如何执行清盘策略,在清盘线附近无视成本一键清仓,还是临近清盘线时循序渐进,逐步减仓直至清仓
  • 八、具体下单交易

    • 1.报单报单用排队价、对手价、最新价、超价、涨停价、跌停价,还是买一价、买二价、卖一价、卖二价,或者先用排队价,再用超价,逐笔报单,还是一口气全部报出去
    • 2.撤单如果报单没成交,继续等待还是撤单,撤单依据是时间,比如5秒没成交,还是依据价格,比如价格已经远离报价5个tick
    • 3.追价当报单没成交的时候,是否追价,如果追价,追最新价,对手价,还是涨跌停价,如果追价仍未成交是否继续追价
    • 4.涨跌停如果出现涨跌停怎么办,是否追涨跌停,如果追涨跌停一直没成交怎么办
    • 5.开盘开盘集合竞价要不要参与,如何参与
    • 6.收盘收盘前最后一段时间往往会大幅波动,特别是大的节假日之前,该如何处理
    • 7.夜盘期货夜盘是当天晚上9点到第二天凌晨2点半,做不做,怎么做,自己做,找人来做,还是让电脑监控
    • 8.程序化如果策略足够严谨,建议使用程序化交易来实现策略开发和实盘交易,主观分析和手动下单弊端较多,很难规避贪婪恐惧犹豫赌性的人性弱点,在策略制定方面一般来说缺乏严谨的数据和逻辑支持,在下单的精确度和效率方面也相差甚远,在策略执行层面更是不如,这里就不过多展开了。
  • 九、极端情况应对

    • 1.短期大幅波动瞬间涨跌停,连续涨跌停,开盘封涨跌停,超长上下影线,从涨停到跌停,从跌停到涨停,从涨停到跌停再到涨停,从跌停到涨停再到跌停等,这些情况如何应对
    • 2.流动性风险比如一只股票,一档不到50手挂单,你却有1000手需要成交,该如何处理,比如一些小期货品种的非主力合约,流动性很差,滑点极大,该如何处理
    • 3.基本面黑天鹅财务造假,食品安全问题,上市公司董事长被抓等,这些情况如何应对
    • 4.品种规则变化期货品种加入夜盘,保证金比例、涨跌停幅度、手续费标准变化
    • 5.政策法规变化比如近期对于程序化交易的严格限制,如何处理,做外盘还是改变现有策略
    • 6.交易环境风险断电、断网、电脑崩溃、显示器损坏、鼠标没电、软件出错、证券期货公司下单系统出错、银行转账系统暂停、火宅、地震、台风、海啸、雷击等,如何应对
  • 十、心理系统建设

    • 1.道德修养
    • 2.心态调整
    • 3.情绪控制
    • 4.抗压能力
    • 5.学习反思其实建设一个交易系统并不是最难的,最难的是驾驭这套交易系统,比如题主所说的趋势跟踪系统,就是典型的需要做大量心理系统建设的,非常难以驾驭的交易系统。市场行情大部分时候是震荡,单边趋势行情一年没几次,趋势跟踪交易系统能爽的也不过很少几波行情,一年中大部分时候都是被左右打脸,痛苦憋屈到不行。如何在长时间的趋势系统低迷时期,控制风险,调整心态,坚持策略执行,是趋势交易系统成败的关键。但绝大多数人只注重交易策略的设计,参数的优化,却忽略了心理系统建设,导致无法坚持策略信号的执行,无法形成铁一般的纪律,即使做成了程序化交易,也经常手动干预交易系统,这是致命的缺陷。个人想到的一个就是,以股价是否突破、跌破MA20均线为核心进行交易,以股价在MA60上,且趋势向上为买入的前提由此可见,题主所说的交易系统,其实只完成了一个完整交易系统的第六点而已,即多空方向和买卖点的选择,也就是具体的交易策略,这是整个交易系统的核心,但要运用到实盘操作,只有这一点还远远不够。整体规划、策略选择、品种选择、资金管理、入场策略、交易策略、风险控制、具体下单交易、极端情况应对、心理系统建设一样都不能少。而且要做好交易,更重要的是要有正确的投资理念,即抛弃短期暴利的幻想,追求长期稳定盈利,依靠规模和复利取胜;还要有长期的实战经验,用事实说话,向市场学习,不断的反思和进步;同时要懂得敬畏市场,重视风险,战战兢兢,如履薄冰,才能在最为残酷的资本市场中存活下去。

https://www.zhihu.com/question/36449257/answer/67648782


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