介绍：本策略使用python语言创造了一个支持实盘的模拟盘环境
环境配置：
python
def main():
IFsign()
SimSign()
while True:
SimGo()
IFsign函数初始化环境，运行时只加载一次，用于创建变量
SimSign函数载入对象
SimGo函数计算模拟账户数值，需要循环运行
数据结构:
Order
订单结构，可由exchange[0].GetOrder()函数返回。
javascript
{
Id : 123456, // 交易单唯一标识
Price : 1000, // 下单价格
Amount : 10, // 下单数量
DealAmount : 10, // 成交数量
AvgPrice : 1000, // 成交均价
Side : "BUY" // 订单方向，常量里的订单类型有:BUY,SELL
Type : "LONG", // 订单类型，常量里的订单类型有: LONG,SHORT,NULL
profit : 0, // 订单收益，现货均返回NULL
feeCcy : 1, // 订单手续费
}
Account
账户信息，由exchange[0].GetAccount()函数返回。
javascript
{
Balance : 1000, // 可用计价币数量
FrozenBalance : 0, // Balance表示的资产用于挂单的冻结数量
Stocks : 1, // 可用交易币数量
FrozenStocks : 0 // Stocks表示的资产用于挂单的冻结数量
}
Position
期货交易中持有的仓位信息，由exchange[0].GetPosition()函数返回此Position结构的数组。
javascript
{
MarginLevel : 10, // 持仓杆杠大小
Amount : 100, // 持仓量
FrozenAmount : 0, // 仓位冻结量，用于平仓挂单时的临时冻结仓位数量
Price : 10000, // 持仓均价
Profit : 0, // 持仓浮动盈亏
Type : "LONG", // LONG为多头仓位，SHORT为空头仓位
Margin : 1 // 仓位占用的保证金
}
API文档:
以下函数需要通过exchange[交易对序号]对象调用
exchange[0].Buy(price,account)
Buy函数用于下买单，调用后返回一个订单ID。参数值：Price为订单价格，数值类型。Amount为订单数量，数值类型。
python
def main():
id = exchange[0].Buy(100, 1)
Log("id:", id)
exchange[0].Sell(Price, Amount)
Sell函数用于下卖单，调用后返回一个订单ID。参数值：Price为订单价格，数值类型。Amount为订单数量，数值类型。
python
def main():
id = exchange[0].Sell(100, 1)
Log("id:", id)
exchange[0].CancelOrder(Id)
CancelOrder函数用于取消订单，调用后取消某个Id的订单。参数值：Id为订单编号。
python
def main():
id = exchange[0].Sell(99999, 1)
exchange[0].CancelOrder(id)
exchange[0].GetOrder(Id)
GetOrder函数用于获取已成交订单，调用后返回某个Id的订单信息，不填参数返回所有订单信息。参数值：Id为需要获取的订单号，参数Id为整数类型
cpp
def main():
order = exchange[0].GetOrder()
exchange[0].GetOrders(Id)
GetOrders函数用于获取未成交订单，调用后返回某个Id的订单信息，不填参数返回所有订单信息。参数值：Id为需要获取的订单号，参数Id为整数类型
cpp
def main():
orders = exchange[0].GetOrders()
exchange[0].GetAccount()
GetAccount函数用于获取账户信息。返回值：Account结构结构体。
cpp
def main():
account = exchange[0].GetAccount()
exchange[0].GetPosition()
GetPosition函数用于获取当前持仓信息。返回值：position结构体数组。没有持仓则返回空数组，即[]。
cpp
def main():
exchange[0].SetContractType("swap")
exchange[0].SetMarginLevel(10)
exchange[0].SetDirection("buy")
exchange[0].Buy(10000, 2)
position = exchange[0].GetPosition()
exchange[0].SetMarginLevel(...)
SetMarginLevel函数用于设置杆杠大小。参数值：数值类型。
python
def main():
exchange[0].SetMarginLevel(10)
exchange[0].SetDirection(...)
SetDirection函数用于设置exchange[0].Buy或者exchange[0].Sell函数进行期货下单的方向。参数值：字符串类型。
| 下单函数 | SetDirection函数的参数设置的方向 | 备注 |
|---|---|---|
| exchange[0].Buy | "buy" | 买入开多仓 |
| exchange[0].Buy | "closesell" | 买入平空仓 |
| exchange[0].Sell | "sell" | 卖出开空仓 |
| exchange[0].Sell | "closebuy" | 卖出平多仓 |
参数Direction可以取buy，closebuy，sell，closesell四个参数。
python
def main():
exchange[0].SetContractType("swap")
exchange[0].SetMarginLevel(5)
exchange[0].SetDirection("buy")
exchange[0].Buy(10000, 2)
exchange[0].SetMarginLevel(5)
exchange[0].SetDirection("closebuy")
exchange[0].Sell(1000, 2)
exchange[0].SetContractType(...)
SetContractType函数用于设置合约类型。参数值：字符串类型。
参数ContractType可以是任意字符串
python
def main():
exchange[0].SetContractType("this_week")
exchange[0].SetServiceCharge()
SetServiceCharge函数用于设置手续费。参数值：数值类型。
python
def main():
# 设置0.25%手续费
exchange[0].SetServiceCharge(0.00025)
exchange[0].SetBalance()
SetBalance函数用于设置余额。参数值：数值类型。
python
def main():
# 设置余额为10000
exchange[0].SetBalance(10000)
exchange[0].SetSpread()
SetSpread函数用于设置点差。参数值：数值类型。
python
def main():
# 设置点差为0.005%
exchange[0].SetSpread(0.005)
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