JavaScript语言想启动策略就自动切换ok模拟盘环境

请问下，为什么TALIB库的SAR函数计算结果，参数为(2,20)或(0.02,0.2) 均不能与回测系统K线计算结果一致，如下图 函数参数如上图 2021年1月31日 20点的4小时K线计算SAR值为8.04 /upl

数据对不齐 看着强迫症，受不了 有没有办法“美化” table 的？

趁着十一国庆，写一下这差不多两年的经历。记录一下我的量化经历。（2021年国庆加班写策略，2022年国庆加班写记录） 一、入坑 我是怎么入坑的，第一次接触比特币是2021年过年。大过年的，吃完团圆饭，夜里躺在阳台上乘凉。在知乎上刷到一个文章（https://www.zhihu.com/question/22137549/answer/1651834230 ），看起来很靠谱（换成以前肯定直接跳过

请问，运行回测功能时，手续费的计算是按实际成交计算手续费，还是只要下单，不管是否成交都计算手续费？

长持的永续合约持仓 ‘资金费用’ 这个怎么获取和设计？

比如我用ticker[“Last”]画了一条价格变化的线，然后通过一些指标来做开平仓。 回测的时候，我想通过python版画线类库工具把开平仓信号标记到自己画的价格线上面。 能不能实现？是要用ext.PlotFlag这个方法来画标记么？ 有点没弄懂def PlotFlag(time, text, title, shape = “”, color =“”)这个方法的用法，time是标记时间，text

模拟回测还可以，实盘就不太理想，它的这个模拟回测一分钟的k线只有四个数据，开盘收盘最高最低，所以导致实盘不一样，想咨询一下老师，怎样才能在最接近一分钟的最大最小值的位置开平仓， 就是一分钟开盘时收益还没达到平仓的标准，最大值是就超出许多，导致盈利比实际的要多

代码 运行日志 运行日志中的前两个值的正确的，后面的就有点莫名其妙了，无论用 var 还是varip都会出现这个问题

两小时K线，ETHUSDT合约交易对，在九月13号20点，币安上EMA（3）是1664，fmz这个算出来是1744，K线个数设置为4000和300都试过了

多币种下单 比如 有 10个币种下单 。 这个用啥方式比较好呢。 现在是单币种的 准备改成 多币种 ，但是想到个问题，单币种里面的各处设置的sleep 多币种轮训的话 后面几个币 得有一分钟至少。 这个是用多线程 还是啥方法 解决哇？

各位大神，请教两个问题： 1，币安交易所的orderbook推送间隔时间，有250毫秒,500毫秒，100毫秒3种。发明者封装好的GetDepth函数，获取数据的时间间隔100ms还是多少? 2，如果一个策略中，某些数据用发明者封装的这些函数来获取，另外一些数据用websocket来获取，会不会有什么冲突？有什么要注意的？ 求指导，谢谢。@各位大神@小小梦

exchange.SetPrecision(2, 3) 这两个是永续交易里面的哪两个字段 起什么作用呢？

服务器自动更新完阿里云linux系统后 使用托管者报错 error EOF

这个是什么问题呢？

现在有个策略，需要加2个功能和一个API对接，语言是JS的，能做的联系我下，有偿求助

如题，我想获取某笔交易完成后实现盈亏，这个信息在手机币安APP上可以看到查询到，但是如何通过币安API来查询呢？

如题。

提供一些常用指标的python源码模板，由于一些指标的使用需要在服务器安装Talib库，而安装Talib会出现各种各样的问题，使用起来十分不方便。常用的指标都测试过，数值没问题的，如果代码有什么问题请留意更改！ 地址：https://www.fmz.com/strategy/381042 使用例子： ccis = ext.CCI(np.array(records.Close), np.arra

趋势判断用布林还是macd比较好？

ETH合并在即，热门消息每人都在关注，纷纷研究机会，其中机会——套保ETH，空手套糖果，频繁被提及 ● 为什么套保ETH空手套糖果？ 以太坊合并升级，可能会分叉出新的链，当前很多大机构和 KOL 纷纷表达自己对分叉的看法，有人提出矿工可以转向分叉或者转向 ETC。若分叉后，持有ETH者，可获得ETHW空投，这就是所说“糖果”。于是各路大神开始运用各种手段尽最大能力套利获得最多ETHW获利。

请问回测模拟盘最多能支持多少日的均线呢？我测试超过200的时候数据就不对了

想写个自动更换当前活跃的币的模块，不知道有没有 文档可供参考

各位大神，我想要把某个周期K线中成交量按buy、sell两种类型分开统计出来，比如1分钟周期的K线图，每根K线对应的成交量中buy，sell两种类型的成交量分别是多少。 我的是思路是当没有新K线生产时，获取trade数据并累加起来，然后在新K线生成后，对累计的trade数据进行分类统计，重置取数的各个参数，进入下一个循环。但是用实盘级回测时出现了问题，一个是统计到的成交量数据与实际每个K线reco

请问可不可以同时用两个周期来写策略

MA1^^MA(C,5); MA2^^MA(C,10); MA3:=C>MA1&&C>MA2; C>HV(MA3,0),SK; C 求一个MA3当时的最高价？我这样写的代码平不了仓，不知为啥，有没有大神帮我改一下，感激不尽。