www.fmz.com 作为国内最大的比特币量化交易平台，4年来积累了很多用户和策略。如果不做梳理，很多经典帖子和策略都被埋没了， 今天花时间浏览了一遍，分享一下经典策略的源码。 1.入门小程序，主要实现辅助交易。 设定价格微信推送预警：https://www.fmz.com/strategy/125482 固定价格止损：https://www.fmz.com/strategy/121

我自己做手动交易很不行，就前两年刚刚开始量化交易。 1. 最开始用TV向FMZ发送开仓信号，然后在FMZ进行止盈止损。这个方式因为TradingView的信号并不准确，胜率也不算太高，盈利不稳定，最后的利润全被FMZ的机器人租金和交易费用吃掉了。 后来遍历了一遍TradingView上的脚本，发现90%以上的免费策略脚本都是垃圾，又去淘宝找了一些TradingView脚本，调了几个，

当前Ai这么火热，大家有使用Ai来实现自己的量化想法吗？ 或者大家知道现在有哪些好用的生成策略的产品吗？ 有这类需求的人多吗？ 如果一个Ai可以生成策略让你一键复制就可在FMZ运行的话，你们会使用吗？

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动态网格，大家自己做测试用的。免费提供测试码，3天有效期。 只是提供给大家做回测使用的，并没有长期租售的打算，图一个乐子。 下面是我自己做的测试结果 测试🐴： 购买地址: https://www.fmz.com/m/s/496700 注册码: 之前的注册码过期了，在下面的恢复中会更

大量的人在各类平台上寻找稳定可靠的交易策略，现在我教你如何识别策略的好坏。我现在只说一些普通人意识不到的观念，归纳如下： 1/ 策略原理与逻辑是否合理。好的策略，其原理是显而易见的。比如，基于均值回归理论的策略，是利用资产价格围绕均值波动的特性，当价格偏离均值一定程度时，预期其会回归均值从而进行相应操作。如果一个策略声称能在毫无逻辑关联的市场因素之间建立盈利关系，如根据天气变化来预测股票市场

如何实现资产的整体保值和增值，是大家最关心的话题，但是很多人还是太迷茫，没有从宏观上考虑这个问题，其实本质上就是考虑相关性。各种各样的策略开发，无论如何都逃不开一个概念，就是相关性。我们都知道鸡蛋不能放在一个篮子里，而怎么定义这个篮子呢？也是相关性。 品种的相关性。如果两个品种的相关性很高，而我们要开发趋势追踪策略，那么跑一个品种，跟跑两个品种几乎没有区别，所以，我们要去找相关性

发明者的回测系统存在一个问题，我曾经发帖咨询过， https://www.fmz.com/bbs-topic/10581 ，作为一个付费老用户，说实话，并没还有从实质上解决问题。 涉及到多品种的回测，特别是配对交易，夸品种套利时，这个问题会被放大。 因为在回测系统中，getticker这个函数需要耗时，那么意味着，品种超过几十个时，一个轮询获取多个品种的价格， 会消耗大量的时间，有时候长达

在制定量化交易策略时，是采用更先进的方法更好，还是最好坚持简单的想法？ 量化社区中一个古老的问题是，系统交易者是否应该坚持使用简单的量化策略，还是应该努力实施更先进的方法。 人们通常认为，散户算法交易者只使用更简单的策略，而量化对冲基金则采用高度复杂和数学复杂的方法。然而，最近情况发生了变化。 散户算法交易者现在能够凭借相对便宜的云计算、提供价格合理且易于使用的数据集的替代数据供

上面是ETH2023-6-21至2024-6-20日回测效果，虚拟本金1W，回撤20% 上门是ETH回测当年519行情，虚拟本

策略介绍 策略已经免费公开，复制链接：https://www.fmz.com/strategy/417138 智能倍投策略是一种基于人工智能技术的投资策略，其优势主要体现在以下几个方面： 自动化决策：智能倍投策略可以通过人工智能技术自动分析市场数据，生成交易信号，并自动执行交易，从而实现全自动化的交易决策。 精准的预测能力：智能倍投策略可以通过人工智能技术对市场数据进行深度学习

之前小小梦大佬写过几篇文章，关于TV信号连接FMZ进行交易的。 我一直在用TV策略进行交易，TV->3Commas->binance;但是TV的止盈不及时，3Commas的止盈又很费劲。所以想换成FMZ挂单止盈。 过来找人写几个脚本，需求发出去了。起价2000，忍不住想骂娘了。 下面是需求： 通过TradingView的警报发送webhook到fmz机器人，执行开多、开空、平多、平空操

⚠奥克前言：在这个快节奏的时代，没有人会真的带一个素未谋面你去赚钱。来到这里，你需要通过自己的努力去学习，去积累自己的财富。本策略不保证赚钱，甚至有高位接盘的风险，在此特别说明！仅供学习与交流 大家好，我是奥克量化的奥克同学，大家叫我奥克就行。我是17年进圈的，18年梭哈归零以后开始做量化的，今年已经是第5个年头了。 今天借着火必Pi“老鼠仓”事件，来开源下当时我抢到盘的代码。

娱乐性质较大，仅供参考 根据coinmarket的币种和排名获取价格小于0.00001USD且24小时成交价值大于10000USD的交易品种 具体Python代码如下： ”`python import requests import json url = ‘https://pro-api.coinmarketcap.com/v1/cryptocurrency/listings

解决问题花费了一些时间，以下为遇到相同问题的同学节约时间 因FMZ平台程序启动和报错日志检查不方便 所以本地用Python访问交易所接口，以便做快速的验证，访问币安、OK、火币均遇到 【…Max retries exceed with url…】的问题。 遇到问题的环境 挂了梯子并且浏览器可以访问交易所网站，并且打开行情接口可获得结果，如 https://api

建议回测加入YFII，如果策略能在YFII活下来，那再妖的行情都不怕了

策略使用的指标 1、SSL Hybrid 2、STOCH RSI指标 这两个是个Trading View上的指标，直接去Trading View上把源码搬过来。 SSL Hybrid 的代码 ，挺长的275行 “` //@version=4 //By Mihkel00 // This sc

趁着十一国庆，写一下这差不多两年的经历。记录一下我的量化经历。（2021年国庆加班写策略，2022年国庆加班写记录） 一、入坑 我是怎么入坑的，第一次接触比特币是2021年过年。大过年的，吃完团圆饭，夜里躺在阳台上乘凉。在知乎上刷到一个文章（https://www.zhihu.com/question/22137549/answer/1651834230 ），看起来很靠谱（换成以前肯定直接跳过

提供一些常用指标的python源码模板，由于一些指标的使用需要在服务器安装Talib库，而安装Talib会出现各种各样的问题，使用起来十分不方便。常用的指标都测试过，数值没问题的，如果代码有什么问题请留意更改！ 地址：https://www.fmz.com/strategy/381042 使用例子： ccis = ext.CCI(np.array(records.Close), np.arra

ETH合并在即，热门消息每人都在关注，纷纷研究机会，其中机会——套保ETH，空手套糖果，频繁被提及 ● 为什么套保ETH空手套糖果？ 以太坊合并升级，可能会分叉出新的链，当前很多大机构和 KOL 纷纷表达自己对分叉的看法，有人提出矿工可以转向分叉或者转向 ETC。若分叉后，持有ETH者，可获得ETHW空投，这就是所说“糖果”。于是各路大神开始运用各种手段尽最大能力套利获得最多ETHW获利。

之前回测了红黑三兵的裸K形态，效果还可以，顺着回测下更复杂的其他裸K 形态 二、K线形态认识 （一）早晨之星 早晨之星由三根K线组成：第一根K线为长阴线；第二根K线为小的实体线，或者十字星；第三根K线为阳线，收盘价超过第一根K线的一半。 结论：出现早晨之星，看涨；可作为下跌趋势反转做多的最佳进场点。 举例： /upload/asset/291f6ef098078e218b065

事情是这样，7月初我在朋友圈看到有自称量化的人天天在秀收益率疯狂吸引资金托管，当时我一眼就看的出来是马丁策略，说的天花乱坠，把自己包装的很专业，结果昨天他的5个实盘3个全爆仓，2个巨大回撤，每次看到这些半吊子自称量化的 还能吸引很多资金的我就很无语，每每都是亏了钱的客户才会发现套利策略的好才来找上我，然而套利策略的收益又弥补不了他们的巨大亏损，然后他们回头又去挺而冒险找垃圾策略，结果都是雪上加霜，

最近在研究了下K线形态，玩了下裸K线，发现很多有意思的K线形态 （一）红黑三兵 经过较长时间盘整的红黑三兵效果最佳。 1、红三兵的基础条件： （1）价格在运行过程中连续出现三根阳线，每天的收盘价高于前一天的收盘价； （2）每天的收盘价在当天的最高点或者接近最高点（上影线越小越好）； （3）红三兵的第三根阳线要求不能有长的上影线，如果带有长上影线则该红三兵的看涨意义相对减弱。

接着之前分享主力使用的方法 近期，研究发现：大额链上转入交易所数据与大额市价卖出数据高度关联。观察到有大额转账流入交易所时需要警惕主力砸盘。当有超过转入数量 10%的大额市价卖出单成交时，大概率开启下跌。此时可跟随主力卖出做空。 下跌开启后，可留意主力成交数量。当成交数量远未达转入数量时，大概率会继续下跌； 此时空单继续持有。 当主力成交数量与转入数量差不多时，大概率会止跌，此时完成一次砸盘。

指数平滑移动平均线（英语：Moving Average Convergence / Divergence，缩写：MACD，港澳台称为指数平滑异同移动平均线）由Gerald Appel于1970年代提出，一开始用于研判股票价格变化的强度、方向、能量，以及趋势周期，找出股价支撑与压力，以便把握股票买进和卖出的时机。现在几乎用于所有其他进入领域，比如数字货币、期货市场等，可以说是真正的指标之王。

在币圈里，把握主力买卖动向的方式，场外可以通过链上数据监控；场内则可以通过交易所盘口数据进行监控。 交易所盘口数据，是最及时直接看到主力动向的。 盘口数据又可以根据下单价格的设定分为委托和市价成交数据。 委托订单是指设定买卖的数量，还需要设定价格。点击完执行订单后，你的“限价订单”会被发送到交易所的订单薄里等待被执行“市价单”的人“吃掉”。执行限价单的人也称为“做市

（一）、正向资金费套利 比较简单的正向资金费套利，我前段时间做了一个正向资金费套利 当时行情比较好，单次资金费年化最高可以去到50%，最低也可以达到20%。也就是每8个小时可以稳定收入35U到90U 先举一个简单的理论例子 现货价格为999元，永续价格为1000元，价差为1元，资金费率为0.001。 买

资金费套利是指在现货和永续合约中同时进行两笔方向相反、数量相等、盈亏相抵的交易，目标是赚取永续合约交易中的资金费收益。 资金费套利是币圈特有的套利手段，源于币圈独有的衍生品，永续合约。 传统合约都有到期交割日，而永续合约没有交割日，可以持仓到永远，所以被称为永续合约 长期持仓的交易员，在一个合约到期前，必须将持仓转移到更远的合约，这种操作一是麻烦，二是要支付额外的手续费，三是两个不同期限的合约，一

策略分三部分： https://www.fmz.com/strategy/363409 https://www.fmz.com/strategy/363410 https://www.fmz.com/strategy/363411 策略数据库代码是对接币安的，有兴趣的用户可以自行替换为其他交易所的。 由于是客户定制的，策略的可行性暂不确定，用户可以当做学习参考，至于为什么公开客户策略，主要是该

1. 原理 期现套利，期货和现货之间进行套利，顾名思义就是根据期货和现货之间存在的价差进行套利。 由于期货合约本身的性质，最迟在交割的当天，它的价格必然会和现货价格相同。所以当期货合约和现货之间存在价差的时候，就可以进行无风险套利。 2. 类型 举简单的例子，比如现在现货价格为10元，合约比现货高50%，为15元。那么我们在此时买入1份现货，并且做空一份期货。总共投入10元本金。等