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程序化交易中的一点心理分析

Author: 小小梦, Created: 2019-06-28 23:44:03, Updated: 2019-06-29 13:22:08

程序化交易中的一点心理分析

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  • 纪律和灵活

    笔者最近在商品期货上跑了一个趋势跟踪策略,策略在模拟盘运行时表现尚可,但是在实盘的时候,笔者总是忍不住干预它。

    M5H^^MA(H,5);
    M5L^^MA(L,5);
    C>M5H,BPK;
    C<M5L,SPK;
    C<MA(C,5) AND BKVOL>0,SP;   
    C>MA(C,5) AND SKVOL>0,BP;  
    AUTOFILTER;
    

    以前也总认为,程序化交易一定可以做到严格的纪律性,真正到了自己交易的时候才发现,对于真金白银的交易来说,我还是忽略了一些东西。

    虽然纪律性和灵活性听起来像是互相矛盾的。但是事实并非如此,程序化交易者应当按照纪律来执行每一笔交易,不论盈亏。无关行情是震荡还是趋势。 从而可以规避一些主观层面的干扰,以及错误的决策,冲动的交易。一旦市场行情、行为模式发生转变,也应当有足够的灵活性,进而放弃此类交易系统。

    引用一段书上的内容:

    佛教禅宗学派常常试图用“矛盾”一词来解释现实的、非线性的现象,例如对的事情、错的事情、又对又错的事情、又不对又不错的事情等。
    虽然乍看之下,前述这些语句显得有些无厘头,但是它道出了一切事物之多面性的本质。其中也包括市场行情之行为的本质。此外,前述这些语句中也集中
    体现了成功交易者的灵活思维定式,例如我可以说出:“交易者跟随趋势而取得成功,这是事实”。是的,这句话对于真正的顺势型交易者来说是对的,但是,
    对于那些使用均值回归系统的交易者来说就是错的。我也可以说前面这句话既是对的,也是错的,因为某些交易者会同时采用顺势交易模型和均值回归模型。
    然而对于其它市场参与者来说,比如做市商,这句话既不是对的,也不是错的。因为他们有能力捕捉到买入价和卖出价之间的点差,而不是凭借顺势交易和均值回归
    交易来为自己获取收益。总的来说,如果考虑所有的市场参与者,那么,前面的所有陈述都是对的。
    

    上面讲的就是市场行情的本质,行情是永不停息地变化着的。我们不能用简单的对错、是非来判断某个市场行情,这就是为什么那么多交易风格都可以在市场上 取得成功的原因,而众多的交易风格包括顺势交易、均值回归交易、长线交易、中期交易、波段交易、日内交易、做市商倒卖等。这也是为什么策略在市场上 时而盈利时而亏损的原因。

    在各大讨论群、论坛社区,可能经常看到这样的问题:“如何判断当前是震荡行情还是趋势行情”。 我们永远无法知道市场是否处于均值回归阶段,还是趋势跟踪阶段,同时也不知道市场模式在什么时候以怎样的方式,多长的时间转变。 对于未来行情的未知,持仓的浮亏,市场上杂乱的信息等,都是影响我们决策的原因,从而不自觉的去干涉了交易模型的执行。 有时可能避免了亏损,有时候可能获取了小额盈利,但是实际上这样破坏交易固有逻辑,是对交易系统的不信任、是对行情的主观预测、幻想。 实盘时总有一种魔力让你去干涉模型,难以抗拒,这就是为什么海龟交易法是一个很好的策略,但是大多数人都无法使用好的原因。 这也是同样的模型模拟盘可以盈利,实盘是另一番镜像的原因。 归根结底是对于自我认知、人性弱点的认知问题。

    笔者在最近的rb1910合约程序化交易时,就没有很好的执行策略的纪律性,导致完美踏空一波趋势行情。 也没有足够灵活的把握住日内的震荡行情(另一个震荡策略模型)。

  • 自我认识

    交易给我们一次了解自己的机会,看看自己的交易日志。可以看到我们的情绪、偏见、市场行为。 在发生亏损交易后,能帮助我们保持心态平和是很重要的,重点是:我要长期的在市场生存,单笔交易的结果不是那么重要。 一个交易者之所以成功,就是要看是否能很好的执行相应的策略与规则,而不是通过利润或损失来进行所谓的判定。如果我们遵循规则, 即使在一次交易中损失,那我们也是成功的。看到失败,对相应的损失释怀,并在系统下一个交易信号出现时进行操作。

  • 坚守交易系统规则

    在人格特质当中,对成功交易的破坏方式是多方面的,但一般来说,我们可以按以下方式进行分类: 1、缺乏纪律性,或前后行为不一致。改变上述这种状态的关键就是:确立一种信念,如果我们跟随市场行情,市场奖励我们,反之如果我们 偏离了入市、离场,以及资金管理的规则,市场就会惩罚我们。 2、兴奋、贪婪。当市场产生利润,或者产生亏损时,我们应当以相同的态度去面对它。 3、贪婪和兴奋的另一面是恐惧、无法执行交易信号。我们应当保持一个平和的心态,我们必须忘记某种交易是否会带来盈利或者损失, 因为这种交易结果只存在于未知的将来。以实际行动去面对心理上的恐惧。

愿每个交易者保持一个平和的心态。


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