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初学者在数字货币量化交易中的6种简单策略及实践

Author: mindrainbow, Created: 2019-07-18 16:21:42, Updated: 2019-07-20 21:22:08

说"交易数字货币可能有利可图"可以被认为是轻描淡写的谦虚说法。由于许多数字货币同比经历了几次改进,在投资回报率(ROI)方面的表现要优于很多其他资产类别。

然而,挑选和选择正确的交易机会和交易策略可能很困难 - 特别是在无数指标之间经常相互冲突并使技术分析有时令人困惑的时候。

在开始交易数字货币并进入过于复杂的指标和高级技术分析(TA)的世界之前,首先学习一些更基本的交易策略是明智的。

本文将讨论初学者开始交易数字货币的一些最简单的策略,以帮助他们踏出第一步 - 利用市场情绪,交易量,价格波动,基本指标和图表模式来识别交易机会。

在开始数字货币交易之前,重要的是退后一步并仔细考虑您愿意冒险投入的金额。请记住,数字货币市场是无情的。虽然这确实有可能带来巨大的收益,但也可能导致痛苦的损失 - 所以建议谨慎行事。

即使采用最佳交易策略,每个人最终都会有所损失。关键是赢的次数或质量比失败要多,并避免初学者经常成为受害者的一些常见错误。

初学者的简单交易策略

  • 长期持有(HODL方法)策略

  • 日内交易策略

  • 剥头皮交易策略

  • 摇摆交易策略

  • RSI交易策略

  • 规避“大资金做庄的交易标的”(多为骗局)策略

如果你不能承担一点损失,迟早你会承担所有的损失。- Ed Seykota

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长期持有(HODL方法)策略

到目前为止,以上列表中最简单的策略是长期持有策略,也称为简单持有或“hodling” - 数字货币社区中常用的故意拼写错误。

持有很简单(也是最难的),因为它通常需要很少的知识就能获得成功 - 因为几乎所有主流数字货币都会经历长期的显着增长。

规则很简单:购买一个你认为在未来充满希望的数字货币并坚持持有几个月或几年。例如,您可以使用法定货币从主流交易所购买比特币,并在五年后再检查其价格。

与其他策略不同,绝对不需要定期检查价格,实际上应该避免这种情况,以防止短暂的价格波动使您陷入过早卖出的情况。相反,价格只应在一段延长的时间后进行检查 - 如果您已经达到了您所寻求的收益,您可以卖出。

持有当然不是此列表中最有效的策略,并且没有任何保证数字货币将继续发展到未来。此外,在大部分时间购买的价格并不总是最优的,因为数字货币通常会在短时间内看到剧烈的价格波动。

因此,通过使用“成本平均”(即定期计划购买特定投资的固定金额)的做法,可以在一定程度上改善长期持有策略。例如,如果您以7,000美元的价格购买1 BTC,那么在几天后以6,400美元购买另一个BTC,每个BTC支付的平均成本现在为6,700美元。

成本平均旨在通过平均您的买入价格来保护您在投资后不久价格发生重大崩溃。这可以提供一些防止重大市场波动的保护,并且在下跌的市场中特别有用。

在任何情况下,当我们期望投资一个币种时,特别是作为初学者,我们建议首先进行一些基本的基本面分析。这意味着检查币种是否确实有增长的原因 - 包括检查其竞争对手,社区兴趣和团队能力。

提示:谈到长期持有,有时无知是一种幸福。在很长一段时间内,大多数强大的数字货币都会经历重大的价格波动。避免定期检查价格,因为这可能导致您过早的退出盈利的行情。

在发明者量化平台,以上策略通过量化交易来实现,简直是再好不过的了,您甚至不用关注价格本身,写好的程序,会帮助您在您希望的交易逻辑下自动下单和自动交易。

以下就是一些经典的定投策略框架,读者可以根据自己的需求,进行改进或者扩展。

每日市价定投策略

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //最近一次投资的日期
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //每次轮询,间隔时间为60秒
       Sleep(60 * 1000);

       //如果当前日期和最近一次投资日期相同,说明当天已经投过了,跳过
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("日期: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

更多信息,请查看:https://www.fmz.com/strategy/151259

以上策略在发明者量化平台,请选用Javascript语言编写。

还有一个Python版的定投策略:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

更多信息,请查看:https://www.fmz.com/strategy/54256

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日内交易策略

日内交易基本上与长期持有相反。它被定义为在同一天内买入和卖出交易标的的行为,通常甚至在一天中多次,利用小的价格波动进行获利。

由于数字货币价格固有的巨大波动性,日内交易可以产生巨大的利润。然而,日内交易肯定比长期持有风险更大,因为如果你试图交易快要崩盘的币种,很容易失去大部分的利润。因此,在日内交易时,重要的是只使用您能够负担得起的金额并在此过程中设置适当的止损以防止任何严重损失。

在数字货币领域,任何币种价格的变化都很快。由于供需的微观与宏观变化,许多数字货币在一天中可能会出现高达5%的正常价格波动。记住要始终保持冷静并坚持计划。只要您赢得的交易多于您的损失且您的止损是始终固定的,最终您将获利。

由于市场走势如此之快,很有可能每天只进行两到三次交易就可以获得不错的利润。除此之外要小心,因为日内交易会比你想象的更快的地消耗一天时间。一旦您的小交易量开始稳定盈利,您就可以逐步增加你的交易量。

您可以使用大量有用的技术指标来找到良好的入场点,包括EMA,RSI和MACD - 但您应该注意到没有100%有效的指标。根据价格来行动应始终是您的主要指标,因为它准确反映了当时的市场。

提示:大多数数字货币的估值受到市场情绪的严重影响。在这个行业中,“买谣言,卖新闻”的古老格言经常成真。

以下是一个简单的双均线策略,使用发明者量化平台的My语言编写的,您可以尝试进行扩展,注意在编辑策略的页面选择My语言

DIRECTION:=0;         // 方向控制
                      // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

更多信息,请查看:https://www.fmz.com/strategy/129079

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剥头皮交易策略

想找一种能够快速产生合理回报的快节奏交易策略?剥头皮交易策略可能适合你。虽然剥头皮交易甚至比日内交易更快,但风险也更高,只能在较高交易量和流通性的币种上执行。属于高频交易策略。

剥头皮交易是利用币种价格在短时间内发生的极小波动,例如一分钟,三分钟和五分钟。对于数字货币而言,剥头皮交易比传统市场更有效,任然是因为它价格的大幅波动性。

目前,几乎所有具有较高交易量的数字货币都可以“剥头皮”。唯一例外的是稳定币,如Tether(USDT)和True USD–它们的波动性往往要小得多。

为了使您的工作更轻松,我们建议只尝试在世界主流的大型数字货币交易所或流行的交易平台上进剥头皮策略,只需留意按市值排名前30位的币种 - 例如Bitcoin(BTC), Litecoin(LTC),和以太坊(ETH) - 因为这些币种往往具有最大的波动和差价。

在市场中,较小的价格变化通常比大变化更频繁,通常一分钟内波动率在0.5%至1%之间,而且在低波动期间也是如此。正因为如此,无论市场上涨还是下跌,都可以通过剥头皮每天为自己赢得利润。

剥头皮交易策略是令人兴奋的交易方法之一。然而,它也是风险最大的一个,因为一个巨大的损失可以迅速消除你之前积累的所有小额收益。因此,严格的止损是必须的。

这种方法当然不适合胆小的人,并且可能需要长久的时间验证才能成功执行。

为了提高成功率,您可以使用各种波动率指标来实施此策略。初学者最简单的可能是布林带,但您也可以使用平均真实范围(ATR)或波动率指数(VIX)来帮助交易。

当布林线上部和下部距离较远时,波动率最高,而当它们靠得更近时,波动率更低。出于本策略的逻辑,您应该寻找布林带最远的时间段来寻找切入点。

提示:在较低交易手续费中,剥头皮策略最有效,但这不应以成本为代价。尽量在交易量和交易手续费之间找到一个平衡点,因为如果不考虑这些,手续费可能会侵占你的大部分利润。

以下是一个基于发明者量化平台的用Javascript编写的基于布林带策略的框架,您可以将自己的策略逻辑进行填充

更多信息,请查看:https://www.fmz.com/strategy/28128

此策略由发明者量化程序员小小梦编写,结合发明者量化内置函数库,框架内容十分清晰丰富,各种可直接套用的参数和公式已经全部写好,且配有详细的代码注释,非常易于初学者理解,您甚至可以直接把想到的关于布林轨的策略逻辑直接套入代码中的公式。扩展性方面也是非常方便,各个函数的功能直观明了,方便您延伸扩展。

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摇摆交易策略

与日内交易不同,交易在一天内进行,摇摆(Swing)交易时间稍长,通常在一两周左右。Swing交易旨在比日内交易和剥头皮交易更长时间内获得更大的收益,使其成为初学者的理想策略。

作为一个摇摆交易者,您将主要关注日线图和周线图,而较短的时间框架对您来说不那么重要。 一个好的摇摆交易者将使用技术和基本面分析来确定数字货币是否会经历显着的价格波动或是否有足够的动力来改变趋势。

这点对于数字货币尤其重要,因为足够的消极或积极的新闻可以很容易地改变币种的多空势头。 在进行摇摆交易时,重要的是要及时了解可能影响您选择的价格行为的新发展。

RSI或MACD等指标在使用较长时间范围时非常有用。他们的图表模式也可以用于摇摆交易,并且可以提供关于价格何时进入或退出的大量信息。

摇摆交易适合那些有小到中等资金规模投资的人。它不需要大量投资,因为数字货币在一个交易周期内经历10-20%的增长是很常见的。

与剥头皮(有时是日内交易)不同,这种策略并不需要严格的止损 - 尽管我们仍然建议使用相对接近的止损来保护您免受重大跌幅的影响。作为初学者,我们不建议在融资融券交易(保证金交易)或杠杆交易中进行摇摆交易,因为这应该留给更高级的交易者。

提示:作为初学者,我们不建议违背趋势。数字货币市场近一年来一直处于上升趋势中,因此做空可能会更加困难。

以下是发明者量化平台的一个MACD配合均线的策略框架(My语言),您可以尝试体会一下

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

更多信息,请查看:https://www.fmz.com/strategy/128134

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RSI交易策略

基于相对强弱指数(RSI)的交易策略是最常见的初学者策略之一,并且在适当的条件下可以是一种强有力的交易方法。

RSI是一个简单的动量指标,用于衡量近期价格走势的速度和变化,以帮助识别超买和超卖市场。

大多数交易者通常将RSI设定在30-70范围之间。如果RSI跌破30,这意味着币种超卖,价格可能在不久后恢复,而RSI超过70可能表明数字资产超买,价格可能会出现抛售。

为了更好地理解RSI,我们将看一个比特币(BTC)交易的例子:

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从上图可以看出,RSI(紫色线)在12点过度扩张,在价格反弹之前几次短暂穿过30大关。几小时后,RSI触及70,BTC价格进入下行趋势。

起初,这似乎是一种绝对可靠的策略,但不要被愚弄。RSI并不总是准确的。币种长时间过度扩展,保持高于或低于30而没有价格显着反应是相对常见的。

因此,至关重要的是将您的止损设置在您的入场价之下,这将允许您在RSI继续下跌时退出您的头寸。如果您的止损被激活,您可能需要密切关注RSI和其他强度指标,以确定您是否应该在较低的RSI下重新进入,以便在不久之后为峰值做准备。

提示:像4小时图和日线图这样的较长时间框架最适合用于识别使用RSI的超卖或超买机会。

以下是一个发明者量化平台的基于RSI的统计套利策略,您可以进行改写,把自己的逻辑进行添加,或者拓展此策略的功能和逻辑

更多信息,请查看:https://www.fmz.com/strategy/157366

此策略由发明者量化平台用户quant777创作完成,此策略的主要功能为:

基于RSI指标的统计套利策略,根据实测在熊市中也能有很高的胜率。策略会对行情进行RSI数据分析,一旦捕获到预定义的K线形态即进行短期套利。

支持任意级别的趋势跟踪(分钟K,小时K,日K,周K等) 支持任意交易对(ETH/BTC, BSV/BTC等) 支持任意交易所 详细的策略报表(包括策略状态,交易历史记录等) 支持接近10个自定义个性化参数

规避“大资金做庄的交易标的”(多为骗局)策略

当你继续研究交易策略时,你几乎肯定会遇到一种被称为“大资金做庄”的东西。这些群体倾向于根据虚假或通常具有误导性的陈述向观众提供非凡的利润。

通常情况下,“庄”们将尝试组织特定资产的大量买单,以提高其价格,然后将资产倾销给那些希望参与该行动的“韭菜”投资者。

然而事实是,该集团的所有者往往是少数从这种市场操纵中获利的人之一 - 在宣布抽出大量币种之前购买大量币种(发出’信号’),然后将其倾倒在收到“信号”的参与者。

虽然技术上可以从这些团体中获利,但这种情况极不可能,从长远来看几乎肯定会让你失去本金。因此,我们建议您避开这些做庄行为,以及任何类似的群体,包括所谓的“喊单”群体。

提示:在传统市场中,大资金做庄的行为和资产是非法的,是一种市场操纵形式。


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