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在发明者量化平台使用My语言实现Dual Thrust交易算法

Author: mindrainbow, Created: 2019-07-23 11:15:46, Updated: 2019-07-27 11:24:54

1. Dual Thrust交易策略简介

Dual Thrust交易算法是由Michael Chalek开发的着名策略。它通常用于期货,外汇和股票市场。Dual Thrust的概念类似于典型的突破系统,使用双推力历史价格构建更新回溯期 - 理论上使其在任何给定时期内更稳定。

2. Dual Thrust交易策略的实现

在本文,我们简要介绍了该策略,并展示了如何在发明者量化平台上使用My语言实现此算法。在提取所选交易标的的历史价格后,该范围基于最近N天的收盘价,最高价和最低价计算。当市场从开盘价移动一定范围时,进行开仓操作。我们在两个市场状态下测试了该策略:趋势市场和区间震荡市场。结果表明,这种动量交易系统在趋势市场中运行得更好,但在波动较大的市场中会触发一些假买卖信号。在区间市场下,我们可以调整参数以获得更好的回报。

  • 基本公式:

在当天收盘时,计算两个值:最高价格 - 收盘价格,收盘价格 - 最低价格。然后取较大的值并乘以k的值。 结果称为触发值。

在第二天开盘时,记录开盘价,然后在价格超过(开盘价+触发价值)时立即买入,或在价格低于(开盘价 - 触发价值)时卖空。

该系统是一个没有单独止损的反转系统。换句话说,反向信号也是平仓信号。

  • 主图:
上轨道:公式:UPTRACK^^O + KSRG;
下轨道:公式:DOWNTRACK^^O-KXRG;
  • 次要图表:

img img

My语言代码:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

策略源码,请查看:https://www.fmz.com/strategy/128884


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