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能量潮OBV在量化交易中的详细用法和实战技巧

Author: Hukybo, Created: 2019-07-31 19:29:35, Updated: 2019-08-01 18:03:42

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1、什么是能量潮

古代打仗有一句这样的成语:“兵马未动,粮草先行”。在交易中也有一句类似的话:“量在价先”。意思是说:价格的上涨和下跌,背后都是成交量在推动,一切风吹草动,最先反应在成交量上。于是呢,就有人发明了衡量成交量的能量潮指标(On Balance Volume,OBV)。

能量潮(OBV)是上个世纪60年代由格兰维尔(Joe Granville)发明,虽然其中的算法很简单,但是在交易的“价、量、时、空”四个要素中,以“量”为切入点,得到了很多交易者的青睐。作为交易市场中的人气指标,能量潮可以很直观的反应出价格与成交量的相互关系,从而帮助交易者从更多的角度观察市场。

2、图表中的能量潮

img 如上图所示,虽然能量潮是描述成交量的,但是其走势明显与成交量不同,细心的朋友可能会发现,能量潮的走势与价格走势基本上一致,也有相对高点和相对低点,只不过走势更加平滑。它是将成交量数量化,并绘制成类似于趋势线的形态。

3、能量潮的理论基础

对于交易这来说,当价格与大多数交易者的想法一致时,成交量就会变小,因为该买的人已经买了,该卖的人也已经卖了。反之,当价格与大多数交易者的想法不一致时,成交量就会变大,因为买者认为价格会继续上涨,卖者会认为价格会下跌,当他们都付诸行动时,成交量就会变大。因此能量潮反应的不仅是市场人气,还反应了多头和空头之间的力量。

另外,根据反身性原理:“想法改变了事实,事实的改变又反过来改变了想法”,也就是说当人们认为价格会继续上涨时,就会付诸行动买入,伴随而来的就是成交量增加,价格继续上涨。当人们看到价格又继续上涨时,就会认为价格可能会继续上涨,并进一步推高了价格。这个就是我们看到市场中价格涨时涨的离谱,并出现大量成交量的原因。

4、能量潮的计算方法

能量潮的计算方法其实并不复杂,如果当前K线收盘价大于上根K线收盘价,那么当前K线的能量潮就是当前K线的成交量加上上根K线的能量潮。如果当前K线收盘价小于上根K线收盘价,那么当根K线的能量潮就是上根K线能量潮减去当前的成交量。

  • 如果当前K线收盘价大于上根K线收盘价,那么:
    • OBV(i) = OBV(i - 1) + VOLUME(i)
  • 如果当前K线收盘价小于上根K线收盘价,那么:
    • OBV(i) = OBV(i - 1) - VOLUME(i)
  • 如果当前K线收盘价等于上根K线收盘价,那么:
    • OBV(i) = OBV(i - 1)

其中:

  • OBV(i):当前K线的能量潮
  • OBV(i - 1):上根K线的能量潮
  • VOLUME(i):当前K线的成交量

5、能量潮的实战原理

使用能量潮的一个最基本的前提是:假设成交量的变化在价格变化之前,也就是我们在上文提到的“量在价先”。通常情况下,价格的上涨或下跌必须有成交量配合,成交量的增加和减小都时时刻刻影响这价格的变化。比如:价格的上涨或下跌一般都伴随着很大的成交量,但如果价格上涨或下跌成交量变化不大,那么这种价格波动很难持续下去。

当能量潮是向上的时候,我们可以认为资金正在涌入市场,市场交易空前活跃,未来价格可能会上涨;当能量潮是向下的时候,我们可以认为资金正在撤离市场,市场交易逐渐冷清,未来价格可能会下跌。

如何才能判断能量潮是上涨还是下跌呢?其实可以利用判断价格方向的方法来判断能量潮,在上涨和下跌的能量潮中,其走势并不是一气呵成。也有前进三步退一步的特点,在走势中,我们可以发现有波峰有波谷。那么在上涨走势中,每一个波谷都高于前面的波谷,在下跌走势中,每一个波峰都低于前面的波峰。

当然,在程序化交易中,大可不必那么复杂的识别波峰和波谷来产生信号,可以使用均线或通道线来衡量能量潮的走势,这对于新手来说,是很容易实现的。例如:均线是将一段周期的能量潮平均,如果当前能量潮大于这个平均值,说明资金对市场更加乐观,反之如果当前能量潮小于这个平均值,说明资金对市场更加没兴趣。

6、能量潮交易逻辑

由上面的能量潮实战原理,我们可以试着构建一个基于能量潮的交易策略,以最简单的均线为例,通过对能量潮数值的多次平均,得出多条能量潮的移动平均线。能量潮能很好的描述成交量,但是它不能描述价格,所以这里加入一个最具代表性的指标:平均真是波动幅度(ATR),它能够很好的反应一段时间内的价格波动情况。下面是整个策略的逻辑:

  • 首先计算出能量潮(OBV)
  • 接着计算出真实波动幅度(ATR)
  • 然后计算出两根能量潮的均线
  • 多头开仓:两条均线向上,并且金叉
  • 空头开仓,两条均线向下,并且死叉
  • 多头平仓,两条均线向下,或者死叉
  • 空头平仓,两条均线向上,或者金叉

7、基于能量潮的交易策略代码

通过上面的交易逻辑,我们可以在发明者量化交易平台上来构建这个策略。我们以My语言为例,首先依次打开:fmz.com > 登录 > 控制中心 > 策略库 > 新建策略 > 点击左上角下拉框选择My语言,开始编写策略,注意看下面代码中的注释。

N:=10;
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,N);
B:EMA2(OBV*ATR,N);
D:EMA2(OBV*ATR,N*2);
B>REF(B,1) && D>REF(D,1) && B>D,BK;
B<REF(B,1) || D<REF(D,1) || B<D,SP;
B<REF(B,1) && D<REF(D,1) && B<D,SK;
B>REF(B,1) || D>REF(D,1) || B>D,BP;
AUTOFILTER;

8、策略回测

测试环境如下:

  • 交易品种:螺纹钢指数
  • 时间:2009年03月27日~2019年07月31日
  • 周期:一小时
  • 滑点:开平仓各2跳
  • 手续费:交易所2倍

资金曲线 img

9、复制策略源码

点击复制完整策略源码

10、结尾

事实上,只是一个能量潮并不能产生有效的买卖信号,因为价格在上涨下跌的初期或中期时,会出现较大幅度的变化,价格趋势一旦成立,大多数交易者的想法会趋于一致,此时该买的都已经买了,该卖的也都卖了,这时候虽然价格是上涨的,但成交量会逐渐萎缩,也就是说成交量萎缩并不代表市场趋势行情即将结束。

因此,能量潮适合短线策略,在中长线策略上使用会适得其反。另外,在实战中能量潮不能单独使用,而是尽量作为一种辅助的方法来使用它。特别是在国内不成熟的交易市场,要相应的改进,才能发挥它的真正实力。


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