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数字货币量化交易入门FAQ

Author: 小草, Created: 2019-11-09 18:06:40, Updated: 2019-11-11 10:43:16

本文面向完全的小白程序化交易常见问题的解答,对于既不懂编程、也不懂量化、甚至不懂交易的新手,想要学习量化,刚开始就举步维艰,无从下手。本文会介绍一些最基础的概念。

1.什么是数字货币程序化交易?

程序化交易就是用程序通过API和交易所连接,实现按照设计的意图自动进行比特币买卖或实现其他功能。程序化与量化不完全相同,你也可以实现一些辅助功能,如价格报警、数据统计、自动满仓、定时买入,设定价格买卖等等,利用程序化交易赚钱则是一项更困难的任务。

2.为什么要进行程序化自动交易?

  • 程序化无人值守,在面对7*24小时的数字货币交易市场更有优势。

  • 高频策略手动操作不现实,只能借助自动交易程序。

  • 通过写策略的过程可以将你的策略参数化,让你对交易策略本身的理解更加透彻。

3.什么是API、API-KEY?

API全程Application Programming Interface,及应用程序编程接口。你可以在各个交易所的角落里看到API字样,点开就可以看到相应的文档,具体可以实现哪些功能一目了然,如Okcoin API文档。 apiKey、secretKey相当于账号密码,并不是所有的连接都需要,如查看历史成交记录、获得ticker、深度数据这些公共信息;而查看账户信息、下单交易等就需要。key一般可以用户中心申请到。key申请到后注意保存,不能泄露。 API协议通常有REST API、WebSocket两种,REST API每连接一次进行一次交互,而WebSocket可以实现订阅,如订阅账户信息,当账户数据变化就会推送账户信息,而REST就需要自己请求了。这两种都非常常用,可以根据策略的实际情况选择。

4.2019年在哪个交易所进行交易?

一般推荐OKEX、火币、币安,这三家交易所做的相对较好,深度足够,交易活跃。其余的交易所没有特殊需求不考虑,小平台风险高,流动性差,不利于交易。对于期货交易,风险很高,不推荐新手。

5.需要使用什么量化平台?

如果编程能力较强,可以直接自己写策略,自行运行。如果太过于困难,则推荐FMZ量化平台(www.fmz.com), 对不同交易所进行了封装,教程丰富,用户很多,方便新手入门交流。

6.用什么语言写程序?

可以使用Python,因为足够简单。对于初学者,推荐廖雪峰Python教程。编程学起来并没有那么难,并且是接下来教程的基础。如果是FMZ量化平台,也推荐Javascript,足够简单,范例也多。如果觉得编程语言困难繁琐,也可以实时麦语言,FMZ量化平台支持,语法简单,几行代码就能写出完整的策略。

最重要的一点,在实践中学习是最高效的方法,不必等到万事俱备,才去写自己的策略。大致看一下Python最基础的教程,心中有了浅显的基础概念,就应该立即去写自己的程序了,遇到的问题谷歌百度、看文档,几乎能找到你所有问题的答案,甚至大多数时候问人都显得没必要。只有行动起来后,度过最初的焦头烂额,一切就会水到渠成。

程序化交易另一个门槛,策略思想,也并非深不可测,就在知乎上,就可以找到很多经典思想,万变不离其宗。

从零开始程序化交易,最难的是第一步,动过程序化交易心思的人,怕有90%没有迈出第一步,解决的方法很简单,少花点时间观望,现在就行动起来,写出第一个函数,实现一个最简单的功能,困难也就这样一步步迈了过去。

7.哪里可以找到策略范例?

FMZ策略广场有很多公开的策略,其中一些曾经很有效,可以参考学习。https://www.fmz.com/square

8.数字货币量化还能赚钱吗?能推荐个策略吗?

当然还有赚钱的策略,可以看看FMZ广场公开的策略:https://www.fmz.com/live 。但没有免费的午餐。新手不应该一上来就追求赚钱策略,最根本的是了解交易,了解量化,会自己写策略。有效的策略在新手手里也可能会赔钱。

9.程序如何回测?

回测这个问题比较复杂,最方便的方法用FMZ量化平台回测,最近已经支持了ticker级真实数据回测,甚至包含了真实深度,可以使用javascript或Python编写程序进行回测,而且免费。回测只能参考。

10.程序在哪里运行?

刚开始测试在本机上运行就可以了,真正上线还是租服务器更划算,不用担心网络和断电问题,延时也更低。租用海外服务器即可。

11.在哪里进行交流?

QQ群:863946592,或者FMZ首页的微信群,各大平台的API群,都有足够的人气,遇到问题可以在群里提问。

12.有哪些策略?

目前来看最靠谱的是搬砖、套利、作市等,具体了解搜索一下就可以得到很多信息。总体来看,由于竞争的激烈,所有的策略收益都在下降,毕竟超额的收益无法持续。


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