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手把手教你把「商品期货计划委托工具」改造成一个日内策略

Author: 小小梦, Created: 2019-11-26 09:21:54, Updated: 2019-11-26 11:01:13

手把手教你把「商品期货计划委托工具」改造成一个日内策略

上一期文章中我们学习了「如何编写一个商品期货计划委托工具」,这是一个半手动的交易策略。那么我们如何实现一个自动的计划委托策略呢?这期文章我们就来一起实现,改造这个工具,改造成一个自动交易的策略。

  • 策略思路

    同样使用委托一个订单后,自动生成止损、止盈、反手委托任务的机制,只不过第一个委托订单,按照1分钟级别均线和当前价格的偏离程度来作为触发条件,做回归策略,收盘前平仓。策略并不复杂。

  • 策略实现细节

    • 策略轮询逻辑中的数据准备

      // 获取行情
      exchange.SetContractType(_EntrustSymbol)    // 设置合约例如设置参数_EntrustSymbol为rb2001
      var ticker = _C(exchange.GetTicker)         // 获取tick数据
      var records = _C(exchange.GetRecords)       // 获取K线数据,设置K线周期为1分钟,这里获取的就是1分钟周期K线数据
      $.PlotRecords(records, "K")                 // 画图,画出K线
      var nowTs = new Date().getTime()            // 获取当前时间,时间戳。
      

      获取这些数据用于之后的计算。

    • 需要计算每天早上开盘后的均线

      首先要判断出当前以日为单位,开盘时第一根K线的时间戳:

      for (var j = records.length - 1; j > -1; j--) {
          var ts = records[j].Time
          if (ts % (1000 * 60 * 60 * 24) == 3600000) {    // 60 * 60 * 1000 = 3600000
              if (oneDayBeginTS != ts) {
                  oneDayBeginTS = ts
                  Log("新的一天开始!")
                  // 清空任务队列
                  IsEntrust = false // 设置的一个全局变量标记,用来标记当前是不是已经触发委托,这里是在新的一天开始时重置
              }
              break
          }
      }
      

      这段代码,就是倒序遍历K线数据,判断第一个符合ts % (1000 * 60 * 60 * 24) == 3600000的K线BAR,ts为K线的时间戳,ts1000 * 60 * 60 * 24求余,得出一天中,已经渡过了多少毫秒。当这个数值等于3600000时即判断为新的开盘时间开始,因为是早晨9:00开盘,60 * 60 * 1000 = 3600000当时间渡过了3600000毫秒(1小时)时,正好是北京时间9:00。从而拿到每天开盘的第一根K线Bar的时间戳:oneDayBeginTS = ts

      然后计算均线:

      var sum = 0
      var count = 0
      var avg = 0
      for (var n = 0 ; n < records.length; n++) {
          if (records[n].Time >= oneDayBeginTS) {
              sum += records[n].Close
              count++
              if (n == records.length - 1) {
                  avg = sum / count
                  $.PlotLine("avg", avg, records[n].Time)   # 画出均线
              }
          }
      }
      
    • 计算ATR

      使用5日ATR指标作为偏离程度的参照,首先计算ATR:

      var records_Day = _C(exchange.GetRecords, PERIOD_D1)   // 获取日K线
      if (records_Day.length <= 5) {   // K线数量必须满足ATR周期,否则直接返回。
          LogStatus("收集K线")
          Sleep(2000)
          return 
      }
      var atr = TA.ATR(records_Day, 5)         // 计算ATR指标
      var _Dis = atr[atr.length - 2] * 0.5     // 获取前一BAR的ATR指标值,可以乘以一个系数作为调整
      
    • 收盘前平仓

      if (nowTs + 1000 * 60 > oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 6) {
          p.CoverAll()
          _TaskQueue = []
      }
      

      oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 69:00开盘时间往后推移6小时,即15:00,nowTs + 1000 * 60即提前一分钟时间,当nowTs + 1000 * 60 > oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 6条件成立,即距离收盘的时间已经小于1分钟了,开始执行平仓。得意于「商品期货交易类库」的强大功能,直接调用全平函数p.CoverAll(),即可全部平仓。商品期货交易类库不熟悉的可以看下这个类库代码,代码是开源的。

    • 触发委托条件

      if (Math.abs(records[records.length - 1].Close - avg) > _Dis && !IsEntrust) {
          var task = {
              taskType : ENTRUST,
              taskSymbol : _EntrustSymbol,
              taskPrice : records[records.length - 1].Close, 
              taskAmount : _EntrustAmount,
              taskDirection : records[records.length - 1].Close - avg > 0 ? "sell" : "buy",
              taskTrigger : records[records.length - 1].Close - avg > 0 ? 1 : -1,          // 大于触发              
              taskFinished : false
          }    
      
          Log("请注意,创建委托任务", task, "#FF0000")
          _TaskQueue.push(task)
          IsEntrust = true
      }
      

      可以看到,和上一篇文章中的创建委托任务代码使用方式类似。由条件Math.abs(records[records.length - 1].Close - avg) > _Dis && !IsEntrust作为触发条件,只要当前的收盘价减去均线当前数值的绝对值大于_Dis这个浮动的触发距离,就创建委托任务。 该委托任务如果触发执行,会和上篇文章一样,自动创建一些列的止盈、止损、反手任务。

  • 回测测试

    回测配置: img

    回测结果: img

    img

    回测日志: img

    回测收益并不是很高,但是交易频率相对较高,手续费如果有返还可能可以考虑下。 策略为教学策略,思路仅供参考,值得学习一下实现时的几个小细节,例如时间控制等。

    策略地址:https://www.fmz.com/strategy/176022


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