Loading ...

我的量化之路,从爆亏到爆赚!

Author: 千千的量化世界, Created: 2020-03-12 12:31:22, Updated: 2020-03-12 13:30:47

各位宽友大家好,我是千千,哦不,千千的化身。千千是我家猫,对没错,招财猫。我的量化之路,从地狱天堂,多亏了它,这段不算太长的交易故事得从3年前说起。

一、挖矿

3年前,我刚毕业,本硕专业并非金融相关,生活圈子相对封闭,不缺钱,对赚钱什么的也毫无兴趣。和比特币结缘源于挖矿,因为我天生爱折腾,当时已是骨灰级硬件爱好者,巅峰时期手上同时有3个amd的cpu(首发抢到第一代锐龙1700x)、4个intel的cpu(最喜欢的是一代神u 4790k)、nvdia显卡若干张(各种泰坦、sli、xx80ti)、amd显卡若干张(组3A平台必备,最喜欢的是r9 nano和x295核弹)、各种机械键盘(当时从欧洲淘到海盗船k70银轴是国内第一把)、各种定制耳机若干个(助听器店灌耳模,发到美国定制的那种)、电吉他fender gibson ibanez各1把、marshall音箱等等,痴迷于各种电子产品满速运转的场景。当我偶然间百度到cpu可以挖矿那一刻,瞬间吸引了我的全部注意力,居然有东西可以让我手工DIY出来的顶配主机+定制水冷发挥作用了!!!于是乎,从cpu挖矿,我很快进展到显卡挖矿、矿机挖矿(有免费电)。再后来,免费电不让用了,币价+电费双重因素让挖矿变得无利可图,为了解决这个问题,我百度了很久,直到我发现了————套期保值,量化之路从此踏上征途。

二、行走在悬崖峭壁

懂交易的人应该都很熟悉套利保值,简单解释就是按照预计挖矿产出,做空相应数量的币。这样及时币价下跌也能锁定挖矿利润。但是我相信大部分矿工应该也会和我一样,在套保的过程中,逐渐感受追涨杀跌的魔性,是啊,动动手指就能赚币,还费劲心思挖矿干啥???很快,挖矿就被我忘在脑后,和市场上大多数散户一样沉醉于追涨杀跌,我中了炒币的毒!事后回过头来看,这段时间真的是我人生中的至暗时刻,唯一幸运的是千千加入了我的家庭。

三、打开地狱之门

刚开始炒币时,K线都看不懂,什么均线、指标都不知所云,涨跌全靠猜,盈亏全靠命,对20倍杠杆核100倍杠杆没有一个直观的认识,我甚至不知道杠杆越大爆仓越快,甚至连爆仓、强平是什么意思都不是很清楚。很快,我就受到了市场深刻的教育,充500…爆仓…充2000…爆仓…充10000…爆仓…充20000…,不信邪的我不幸的成为了这个残酷食物链的最低端生物——韭菜,反复被收割。这个过程一度让我无比悲痛,幸好有千千的陪伴,起到了很好的减压效果,如果没有它,可能我的交易之路就此终止。

四、倔强的韭菜

难道我注定只能当韭菜吗???一番痛定思痛过后,我不信命!我不服输!!我命由我不由天!!!身为工科生,我知道万事皆有背后运行的底层逻辑,就像牛顿发现万有引力三大定律之后,整个太阳系内星体的运转都了如指掌。于是,我开始如饥似渴地学习交易技巧,例如蜡烛图、XXX战法、徐翔的神话、利弗莫尔、华尔街之狼、大空头、期海沉浮、巴菲特、索罗斯、涨停起爆xxx、供需理论、期货操盘手、跟庄秘籍……当我看过关于交易的资料超过100本之后,我开始尝试技术分析,很快我就欣喜地发现,我依然是个亏货。难怪牛顿这么牛的科学家最后炒股一样爆亏,因为这种所谓的“技术”分析,都不能认识到市场的本质,都不能认识到市场的本质,都不能认识到市场的本质,不被才怪呢!

五、发现新大陆

再一番痛定思痛,我开始思考,如果大部分人亏钱,一定有人赚钱,如果我稳定亏钱,一定有极少数人稳定赚钱,那么怎么才能成为这一部分极少数人呢?又是一番百度,我终于发现了量化交易这个概念,再百度量化交易,oh my god!!!居然又很多很多量化交易网站。于是我开始如饥似渴地翻阅网站中的资料,很快我就发现,fmz.com是干货最多、功能最强大的量化交易平台,没有之一。虽然我没有见过Zero、小小梦等fmz量化大神,但我已然成为他们的粉丝。

六、荆棘之路

经过一番学习之后,我开始动手编程。并且我选择了最艰难的一条路,从零搭建量化交易平台。其实fmz已经提供了成熟的接口封装、回测调优等等常用量化工具,替用户完成了80%的开发工作,并且提供了大量入门策略示例代码,绝对是新手的福音。但是我天生不喜欢走捷径,并且我本身具备一定的编程基础,推荐新手还是用fmz平台。接下来我花了大量时间,从零写接口、从零写回测、从零写策略、从零搭系统。我从来不做模拟盘,直接拿真金白银实盘做测试,因为我知道,只有亏得肉疼,置我于死地,才能激发我的潜能,撸出最牛的代码。在这个过程中,我积累了大量的经验,从现货套利到高频到趋势到网格到……只要互联网上被我搜到的策略我全部复现一遍(再次推荐 fmz.com,干货真的太多了),翻遍了能找到的券商研报,看了上百篇资产定价、交易类的学术论文,与2位传统金融量化总监深入探讨过策略开发经验,和斯坦福、伯克利、NYU、清北复交、武大华科的同学组过队,进过多家币圈私募,蹭过交易所大户会的饭。同时我也付出了代价,因为长时间撸代码(某段经常连续12h+,做梦都在coding),确诊了颈椎病,直接导致我不得不选择离职在家休养。

七、胜利之光

功夫不负有心人,在我淌过差不多二十多个雷坑后,陆续有策略开始盈利了。现货套利策略陆续开始有人愿意投资,稳定运行了一段时间后也拿到了人生第一笔策略分红。一个高频策略曾经3天翻一倍,连续跑了1个多月后盈利因子失效,但是也为我积累了初始资金,让我有了底气继续开发新的高频盈利因子。此后趋势交易系统也开始连续盈利,不知不觉中我副业做量化的收入开始成倍增长,已经远远超过主业收入了。

在这里简单介绍一下不同类型策略的区别和注意事项:

  1. 现货套利策略,在币圈套用外汇市场的成熟策略,一般是三角套利、双边套利、跨市三角套利等方法,如果套利机会少还可以预挂单,在coding实现的过程中还需要注意网络优化,比如用长连接而不是短连接,行情获取用ws为主rest为辅助获得相对可靠并且低的延迟,python多线程不如用协程等。
  2. 高频策略,逻辑简单本金少翻倍快,交易速度快很重要,为了优化速度,砍掉get_balance(),砍掉cancel_order(),精简掉所有不需要的环节,做到极致就能赚钱。
  3. 趋势策略,诀窍无他,不要纠结震荡亏钱!不要纠结震荡亏钱!不要纠结震荡亏钱!专注多策略多周期多品种组合才是唯一正道。另外回测有很多很多坑,回测只能用来证伪,一定不要用来验真,把一定是亏钱的参数统统排斥掉,剩下的就是可能赚钱的参数,然后再辅以资金管控、风险管理,基本就能做到稳定赚钱了。

在这个之后,我选择做开源社区,我创建了一个微信公众号《千千的量化世界》用来分享我的量化源码和视频,我开始在github上开源策略代码,在哔哩哔哩上发布视频讲解,后续也会在fmz.com上持续投稿,我希望能像当初fmz.com帮助我一样帮助新入门的quanter们。

八、总结

  1. Fmz平台特别适合新手入门,如果没有做一套完整商用量化交易系统的需求,完全可以用一辈子fmz。
  2. 量化交易其实圈子很小,和其他行业相比相当小众,全职做量化的机会其实并不多,竞争激烈,门槛也相对较高,指望随便写点代码就能躺赚并不现实。
  3. 虽然交易领域内容很多,但是能赚钱idea其实就那几类,而最终决定能不能赚到钱,往往就在于某几个细节,这些只有自己动手一行一行代码敲过,在实盘中反复测试过,才能有深刻理解,妄想问题简单化走捷径必然翻车,要么立刻翻车,要么先尝到甜头,最后翻大车。
  4. 交易界没有圣杯,量化策略开发和系统完善是一个无止境的过程。人类社会的风口时刻在变化,交易市场行情也在时刻变化(不仅是价格,还有盘口深度、买卖价差、定价效率、场外因素等等)。长久的呆在市场里未必是好事。
  5. 心态很重要,多谢千千喵,在无数次踩坑后的懊悔、恐惧时刻,只要有它在我就能恢复平静的心态,然后继续前行,招财猫名副其实。

九、致谢

感谢zero、小小梦、小草、子楠、扁豆子等fmz大神无私奉献的量化干货! 感谢sun、dj、david、yang、zhang、gcouple.J、Eric Hu、邢不行、吕洋洋等量化大神给我的帮助和指导!! 感谢fmz平台!祝越来越好!!!


Related

More

kongbai979 :)

kongbai979 崇拜

骑士 太强了

wuzhenyuv 撸猫大王,哈哈哈

套利小火车 太强了

红树林 T神nb

djh1110 看了视频加了群,再来这里支持一下

理智的红烧肉

九个太阳 T神威武!

小草 感谢分享

fmzero T神威武!

扁豆子 T神威武!

John T神威武!