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商品期货移仓类库

Author: 小小梦, Created: 2020-07-06 09:55:29, Updated: 2020-07-14 09:30:52

商品期货移仓类库

设计实现

编写商品期货策略的时候,经常有移仓的需求。那么如何实现这样的操作呢?在商品期货多品种主力自动移仓海龟交易策略中我们看到了相关移仓操作的实现。借鉴策略中的移仓机制,我们设计一个「商品期货移仓类库」。

移仓操作其实并不复杂,只是在需要移仓的时候,把当前仓位平掉再到需要移动到的合约开出新仓位即可。具体设计出两种使用场景。

  • A合约 -> B合约 待策略中编写的条件触发,执行一次A合约到B合约的移仓操作。 例如一次按钮交互操作触发:

    var q = $.NewTaskQueue()                        // 生成用于具体下单操作的对象,源自商品期货交易类库
    var t = $.NewTransfer(exchange, q, $.IsTrading) // 生成处理移仓操作的对象
    ...
    var cmd = GetCommand() // 获取交互命令
    if(cmd) {              // 接收到任何交互命令
        t.process("rb2010", "rb2101")  // 执行移仓
    }
    ...
    
  • 切换主力合约 检测系统中主力合约变更,进行当前旧主力合约到新主力合约的移仓操作。

该模板类库不设计参数。

// 导出函数(接口)
$.NewTransfer = function (e, taskQueue, IsTrading) {
    var self = {}
    self.currSymbol = ""
    self.e = e
    self.q = taskQueue
    self.IsTrading = IsTrading
    self.arrAction = []
    
    self.process = function(symbolA, symbolB) {
        if((typeof(symbolB) == "undefined" && !self.IsTrading(symbolA)) || (typeof(symbolB) != "undefined" && !self.IsTrading(symbolA) && !self.IsTrading(symbolB))) {
            return 
        }
        
        self.arrAction = []
        // 检测参数是否有symbolB , 没有即为检测主力合约 , 有则为移仓具体合约
        if(typeof(symbolB) == "undefined") {
            // 检测symbolA合约是否为XX888 或者 XX000
            if(symbolA.indexOf("888") == -1 && symbolA.indexOf("000") == -1) {
                throw "缺少symbolB参数!"
            }

            // 检测是否触发移仓
            var insDetail = null
            if(self.currSymbol == "") {
                insDetail = _C(self.e.SetContractType, symbolA)
                self.currSymbol = insDetail.InstrumentID
            }

            insDetail = _C(self.e.SetContractType, symbolA)
            if(self.currSymbol != insDetail.InstrumentID) {
                var oldSymbol = self.currSymbol
                var pos = self.q.GetPosition(self.e, oldSymbol)
                if(pos && pos.Amount > 0) {
                    // 移仓
                    self.arrAction = [oldSymbol, insDetail.InstrumentID, pos]
                    Log("开始移仓:", self.arrAction[0], "->", self.arrAction[1], self.arrAction, "#FF0000")
                } else {
                    self.currSymbol = insDetail.InstrumentID
                }
            }
        } else {
            // 检测是否有symbolA持仓
            var pos = self.q.GetPosition(self.e, symbolA)
            if(pos && pos.Amount > 0) {
                // 移仓
                self.arrAction = [symbolA, symbolB, pos]
                Log("开始移仓:", self.arrAction[0], "->", self.arrAction[1], self.arrAction, "#FF0000")
            } else {
                Log("没有检测到", symbolA, "的仓位,pos:", pos, "#FF0000")
            }
        }

        if(self.arrAction.length == 3) {
            self.q.pushTask(self.e, self.arrAction[0], (self.arrAction[2].Type == PD_LONG || self.arrAction[2].Type == PD_LONG_YD ? "closebuy" : "closesell"), self.arrAction[2].Amount, function(task, ret){
                if(!ret) {
                    Log(self.arrAction[0], "移仓平仓失败!", self.arrAction[0], "->", self.arrAction[1], "#FF0000")
                    return 
                }

                Log("移仓进度平仓成功,开始开仓!", self.arrAction[1], "数量:", self.arrAction[2].Amount, "#FF0000")
                self.q.pushTask(self.e, self.arrAction[1], (self.arrAction[2].Type == PD_LONG || self.arrAction[2].Type == PD_LONG_YD ? "buy" : "sell"), self.arrAction[2].Amount, function(task, ret){
                    if(!ret) {
                        Log(self.arrAction[1], "移仓开仓失败!", self.arrAction[0], "->", self.arrAction[1], "#FF0000")
                        return 
                    }
                    Log("移仓成功!", self.arrAction[0], "->", self.arrAction[1], "#FF0000")
                })
            })
        }

        while(self.q.size() > 0) {
            self.q.poll()
            Sleep(500)
        }
    }

    return self
}

// 测试函数,在主策略中执行
function main() {
    var q = $.NewTaskQueue()
    var t = $.NewTransfer(exchange, q, $.IsTrading)
    var isTransfer = false
    var isFirst = true
    var n = 0
    while(true) {
        if(exchange.IO("status")) {
            LogStatus(_D(), "已经连接!")
            if(isFirst) {
                isFirst = false 
                exchange.SetContractType("rb1905")
                exchange.SetDirection("buy")
                var ticker = exchange.GetTicker()
                exchange.Buy(ticker.Last + 10, 1)
                Log(exchange.GetPosition())
            }
            
            // 检测主力合约移仓
            t.process("rb888")
            
            // 模拟触发一次
            /*
            if(n == 20) {
                t.process("rb1905", "rb1910")   
            }
            */

            // 检测条件触发移仓
            /*
            var cmd = GetCommand()
            if(cmd) {
                isTransfer = true
            }
            if(isTransfer) {
                t.process("rb2010", "rb2101")
                isTransfer = false
            }
            */
        } else {
            LogStatus(_D(), "未连接!")
        }
        n++
        Sleep(1000)
    }
}

该模板类库中的main函数即为在主策略中的测试代码,例如下图:

img

回测测试

img

测试代码在开始时,开出一个仓位,随后使用主力合约检测的方式移仓。

或者使用具体条件触发一次移仓,进行测试。

img

只进行一次具体的移仓操作。

img

模板地址:https://www.fmz.com/strategy/217823 教学为主,实盘使用需具体研究代码优化修改。


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