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FMZ股票实盘、模拟盘程序化交易实战--股票版DualThrust策略

Author: 小小梦, Created: 2020-11-30 14:23:05, Updated: 2020-12-02 16:14:00

FMZ支持股票实盘、模拟盘程序化交易实战–股票版Dual Thrust策略

最近发明者量化交易平台支持了富途证券,进一步增加了一个可以实战程序化交易、量化交易的市场。有很多古老的策略可以拿出来玩一玩,最起码可以测试一下模拟盘交易,毕竟国内股票市场程序化、量化这些技术还都是大机构、大庄家的工具。我们小散能体验一把股票市场的自动化交易还是很令人兴奋的~!

注册富途证券,开户后即可使用模拟盘,详细帖子可以参考:https://www.fmz.com/bbs-topic/6270 发明者量化API文档链接可以直达富途官网:

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股票版Dual Thrust策略

接下来就要讲一下非常经典的策略了Dual Thrust,这个策略是小编我在FMZ.COM学习程序化交易交易入门的第一个策略。在FMZ.COM上这个策略有很多版本,例如:商品期货版本,数字货币版本等,以及各种不同编程语言的版本。为什么这个策略比较适合入门呢?因为这个策略涵盖了策略开发的很多方面,诸如策略图表,实时状态信息显示,数据处理,交易逻辑设计等等。并且策略并不复杂,代码也不难懂。本文讲解的这个「股票版Dual Thrust策略」移植自商品期货版的DualThrust策略。

虽然策略逻辑很简单,但是从期货市场移植到股票市场,还是有很多差别的。 下面我就讲讲移植策略时积累的一些经验。

  • 期货市场T+0,股票市场T+1。 这个区别很重要,这一点就导致我们在设计策略时,需要在开仓、平仓检测时增加一些额外的判断。因为期货市场是T+0,所以开仓之后持仓数据中的FrozenAmount字段是0,仓位并不处于冻结状态,就是想平仓随时可以平仓。但是股票市场这点就有差别了,当天开仓后,持仓数据中的FrozenAmount字段是和开仓数量相同的数值,表示开仓后仓位数量全部冻结,当天不能平仓交易。平仓时需要额外注意的就是需要计算可平仓数量,因为有可能有部分持仓是冻结的(通常用持仓数据中的Amount减去FrozenAmount算出可平仓数量)。

  • 下单前设置的交易方向。 和期货市场一样下单前要设置交易方向,不过方向只能设置开多,也就是调用exchange.SetContractType("buy")。因为股票市场是属于现货交易,并没有开空头仓位的概念。所以是不能调用exchange.SetContractType("swap")。所以原版商品期货策略中的做空相关的代码都可以剔除。

  • 最小下单数量、下单价格精度 在GetTicker函数返回的数据中Info是券商接口的原始应答数据,其中LotSize字段就是当前品种(某只股票)的最小下单量。 这个数值通常是100,如果下单数量不能被这个数值整除,下单会报错。 下单价格精度同样也需要控制,和商品期货一样,股票信息中也有priceTick。在GetTicker函数返回的数据Info中PriceSpread字段即为价格一跳数据。

  • 涨跌停、停牌等 股票市场的涨跌停还是比较常见的,所以策略需要检测这种情况,尤其是程序化交易多只股票的时候,不能让一个涨跌停的股票,调用接口失败导致一直卡着。涨跌停时,深度接口GetDepth()返回的数据中第一档订单量为0,以此识别。 depth.Bids[0].Amount == 0表示跌停。 depth.Asks[0].Amount == 0表示涨停。

    if (!depth || depth.Bids[0].Amount == 0 || depth.Asks[0].Amount == 0) {
        // 标记涨跌停,处理
    }
    

    除了要检测涨跌停,还需要检测当前股票交易状态,是否停牌等等。这些信息可以通过GetTicker、SetContractType函数返回的数据中检测。

  • 交易时段差别 股票市场和期货市场交易时段有一定的差别,策略可以根据要交易的板块、市场,具体定制交易时间,让策略在非交易时段休眠。 例如,对于国内A股,可以写一个函数(IsTrading)判断交易时段。

    /*
    1、9:15-9:25为开盘集合竞价;
    2、9:30-11:30,13:00-14:57为连续竞价阶段;
    3、14:57-15:00为收盘集合竞价。
    */
    function IsTrading() {
        var now = new Date()
        var day = now.getDay()
        var hour = now.getHours()
        var minute = now.getMinutes()
        StatusMsg = "非交易时段"  
    
        if (day === 0 || day === 6) {
            return false
        }  
    
        if((hour == 9 && minute >= 30) || (hour == 11 && minute < 30) || (hour > 9 && hour < 11)) {
        	// 9:30-11:30
            StatusMsg = "交易时段"
            return true 
        } else if (hour >= 13 && hour < 15) {
        	// 13:00-15:00
            StatusMsg = "交易时段"
            return true 
        }
        
        return false 
    }
    
  • 需要注意接口访问频率限制。 和商品期货不同,股票限制接口访问频率更加严格,需要在每次访问接口后增加一定的间隔时间,并且间隔时间还需要设置挺大(几秒),否则会触发报错(超过限制频率)。所以在股票策略中需要注意使用_C接口,避免卡死。

测试

使用富途牛牛模拟盘测试。

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使用的是一分钟K线测试,只为了测试交易下单、图表显示、数据显示等功能。

测试源码

JavaScript策略

// 临时参数
var Ids = ["600519.SH", "600121.SH"]    // 上证A股 "600121.SH" 郑州煤电,"600519.SH" 贵州茅台 测试的股票代码
var IsReset = false 

var _Symbols = [] 
var STATE_IDLE = 0
var STATE_LONG = 1
var SlideTick = 2
var StatusMsg = ""
var _Chart = null 
var _ArrChart = []
var Interval = 1000
var ArrStateStr = ["空闲", "多仓"]

function GetPosition(e, contractTypeName) {
    var allAmount = 0
    var allProfit = 0
    var allFrozen = 0
    var posMargin = 0
    var price = 0
    var direction = null
    positions = _C(e.GetPosition)
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType != contractTypeName) {
            continue
        }
        if (positions[i].Type == PD_LONG) {
            posMargin = positions[i].MarginLevel
            allAmount += positions[i].Amount
            allProfit += positions[i].Profit
            allFrozen += positions[i].FrozenAmount
            price = positions[i].Price
            direction = positions[i].Type
        }
    }
    if (allAmount === 0) {
        return null
    }
    return {
        MarginLevel: posMargin,
        FrozenAmount: allFrozen,
        Price: price,
        Amount: allAmount,
        Profit: allProfit,
        Type: direction,
        ContractType: contractTypeName,
        CanCoverAmount: allAmount - allFrozen
    }
}

function Buy(e, contractType, opAmount, insDetail) {
    var initPosition = GetPosition(e, contractType)
    var isFirst = true
    var initAmount = initPosition ? initPosition.Amount : 0
    var positionNow = initPosition
    if(opAmount % insDetail.LotSize != 0) {
        throw "每手数量不匹配"
    }
    while (true) {
        var needOpen = opAmount
        if (isFirst) {
            isFirst = false
        } else {
        	Sleep(Interval*20)
            positionNow = GetPosition(e, contractType)
            if (positionNow) {
                needOpen = opAmount - (positionNow.Amount - initAmount)
            }
            Log("positionNow:", positionNow, "needOpen:", needOpen)// 测试
        }
        if (needOpen < insDetail.LotSize || needOpen % insDetail.LotSize != 0) {
            break
        }
        var depth = _C(e.GetDepth)
        var amount = needOpen
        e.SetDirection("buy")
        var orderId = e.Buy(depth.Asks[0].Price + (insDetail.PriceSpread * SlideTick), amount, contractType, 'Ask', depth.Asks[0])
        // CancelPendingOrders
        while (true) {
            Sleep(Interval*20)
            var orders = _C(e.GetOrders)
            if (orders.length === 0) {
                break
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id)
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval*20)
                }
            }
        }
    }
    var ret = null
    if (!positionNow) {
        return ret
    }
    ret = positionNow
    return ret
}

function Sell(e, contractType, lots, insDetail) {
    var initAmount = 0
    var firstLoop = true
    if(lots % insDetail.LotSize != 0) {
        throw "每手数量不匹配"
    }
    while (true) {
        var n = 0
        var total = 0
        var positions = _C(e.GetPosition)
        var nowAmount = 0
        for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
            if (positions[i].ContractType != contractType) {
                continue
            }
            nowAmount += positions[i].Amount
        }
        if (firstLoop) {
            initAmount = nowAmount
            firstLoop = false
        }
        var amountChange = initAmount - nowAmount
        if (typeof(lots) == 'number' && amountChange >= lots) {
            break
        }

        for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
            if (positions[i].ContractType != contractType) {
                continue
            }
            var amount = positions[i].Amount
            var depth
            var opAmount = 0
            var opPrice = 0
            if (positions[i].Type == PD_LONG) {
                depth = _C(e.GetDepth)
                opAmount = amount
                opPrice = depth.Bids[0].Price - (insDetail.PriceSpread * SlideTick)
            }
            if (typeof(lots) === 'number') {
                opAmount = Math.min(opAmount, lots - (initAmount - nowAmount))
            }
            if (opAmount > 0) {
                if (positions[i].Type == PD_LONG) {
                    e.SetDirection("closebuy")
                    e.Sell(opPrice, opAmount, contractType, "平仓", 'Bid', depth.Bids[0])
                }
                n++
            }
            // break to check always
            if (typeof(lots) === 'number') {
                break
            }
        }
        if (n === 0) {
            break
        }
        while (true) {
            Sleep(Interval*20)
            var orders = _C(e.GetOrders)
            if (orders.length === 0) {
                break
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id)
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval*20)
                }
            }
        }
    }
}

/*
1、9:15-9:25为开盘集合竞价;
2、9:30-11:30,13:00-14:57为连续竞价阶段;
3、14:57-15:00为收盘集合竞价。
*/
function IsTrading() {
    var now = new Date()
    var day = now.getDay()
    var hour = now.getHours()
    var minute = now.getMinutes()
    StatusMsg = "非交易时段"

    if (day === 0 || day === 6) {
        return false
    }

    if((hour == 9 && minute >= 30) || (hour == 11 && minute < 30) || (hour > 9 && hour < 11)) {
    	// 9:30-11:30
        StatusMsg = "交易时段"
        return true 
    } else if (hour >= 13 && hour < 15) {
    	// 13:00-15:00
        StatusMsg = "交易时段"
        return true 
    }
    
    return false 
}

function init () {
    for (var i = 0 ; i < Ids.length ; i++) {
        _Symbols[i] = {}
        _Symbols[i].ContractTypeName = Ids[i]
        _Symbols[i].NPeriod = 4
        _Symbols[i].Ks = 0.5
        _Symbols[i].Kx = 0.5
        _Symbols[i].AmountOP = 100
        _Symbols[i].State = STATE_IDLE
        _Symbols[i].LastBarTime = 0
        _Symbols[i].UpTrack = 0
        _Symbols[i].DownTrack = 0
        _Symbols[i].ChartIndex = i 
        _Symbols[i].Status = ""
        _Symbols[i].Pos = null 
        _Symbols[i].ChartCfg = {
            __isStock: true,
            title: {
                text: Ids[i] 
            },
            yAxis: {
                plotLines: [{
                    value: 0,
                    color: 'red',
                    width: 2,
                    label: {
                        text: '上轨',
                        align: 'center'
                    },
                }, {
                    value: 0,
                    color: 'green',
                    width: 2,
                    label: {
                        text: '下轨',
                        align: 'center'
                    },
                }]
            },
            series: [{
                type: 'candlestick',
                name: '当前周期',
                id: 'primary',
                data: []
            }]
        }
        _ArrChart.push(_Symbols[i].ChartCfg)
    }
    _Chart = Chart(_ArrChart)
    _Chart.reset()
}

function DualThrustProcess (symbols) {
    for (var i = 0 ; i < symbols.length ; i++) {
        var contractTypeName = symbols[i].ContractTypeName
        var NPeriod = symbols[i].NPeriod
        var Ks = symbols[i].Ks
        var Kx = symbols[i].Kx
        var AmountOP = symbols[i].AmountOP

        // 切换为当前 symbol 参数的合约
        var insDetail = _C(exchange.SetContractType, contractTypeName)
        symbols[i].InstrumentName = insDetail.InstrumentName
        // 判断是不是交易状态
        if (!insDetail.IsTrading || !IsTrading()) {
            continue
        }
        
        // 判断K线长度
        var records = exchange.GetRecords()
        Sleep(3000)
        var ticker = exchange.GetTicker()
        Sleep(3000)
        var depth = exchange.GetDepth()
        if (!records || records.length <= NPeriod) {
            StatusMsg = "Calc Bars..."
            continue
        }

        if (!ticker) {
            continue
        }

        if (!depth || depth.Bids[0].Amount == 0 || depth.Asks[0].Amount == 0) {
            // 标记涨跌停
            symbols[i].Status = "涨跌停"
            continue
        }
        symbols[i].Status = "正常交易"

        var Bar = records[records.length - 1]
        var index = symbols[i].ChartIndex
        if (symbols[i].LastBarTime !== Bar.Time) {
            var HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High')
            var HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close')
            var LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low')
            var LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close') 
            var Range = Math.max(HH - LC, HC - LL)

            symbols[i].UpTrack = _N(Bar.Open + (Ks * Range))
            symbols[i].DownTrack = _N(Bar.Open - (Kx * Range)) 

            if (symbols[i].LastBarTime > 0) {
                var PreBar = records[records.length - 2]
                _Chart.add(index, [PreBar.Time, PreBar.Open, PreBar.High, PreBar.Low, PreBar.Close], -1)
            } else {
                for (var j = Math.min(records.length, NPeriod * 3); j > 1; j--) {
                    var b = records[records.length - j]
                    _Chart.add(index, [b.Time, b.Open, b.High, b.Low, b.Close])
                }
            }
            _Chart.add(index, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close])
            symbols[i].ChartCfg.yAxis.plotLines[0].value = symbols[i].UpTrack
            symbols[i].ChartCfg.yAxis.plotLines[1].value = symbols[i].DownTrack
            symbols[i].ChartCfg.subtitle = {
                text: '上轨: ' + symbols[i].UpTrack + '  下轨: ' + symbols[i].DownTrack
            }
            _Chart.update(_ArrChart)
            symbols[i].LastBarTime = Bar.Time
        } else {
        	_Chart.add(index, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close], -1)
        }

        // 检测持仓
        var pos = GetPosition(exchange, contractTypeName)
        symbols[i].Pos = pos
        var posAmount = pos ? pos.Amount : 0

        // 同步持仓状态
        if (symbols[i].State == STATE_IDLE && posAmount > 0) {
            symbols[i].State = STATE_LONG
        } else if (symbols[i].State == STATE_LONG && posAmount == 0) {
            symbols[i].State = STATE_IDLE
        }

        if (symbols[i].State === STATE_IDLE) {
            if (Bar.Close >= symbols[i].UpTrack) {
                Log(contractTypeName, "开多仓")
                // 开仓操作
                Buy(exchange, contractTypeName, AmountOP, ticker.Info)
                symbols[i].State = STATE_LONG
            }
        }    

        if (symbols[i].State === STATE_LONG && pos && AmountOP <= pos.CanCoverAmount) {
            if (Bar.Close <= symbols[i].DownTrack) {
                Log(contractTypeName, "平多仓")
                // 平仓操作
                Sell(exchange, contractTypeName, AmountOP, ticker.Info)
                symbols[i].State = STATE_IDLE
            }
        }
    }
}

function main(){
    if(IsReset) {
        LogReset(1)
    }
	
    SetErrorFilter("market not ready")
    exchange.SetPrecision(3, 0)
    if(exchange.GetCurrency() != "STOCK" && exchange.GetName() != "Futures_Futu") {
        throw "不支持"
    }

    while(true){
    	var tbl = {
    		"type" : "table",
    		"title": "信息",
    		"cols": ["InstrumentName", "ContractTypeName", "NPeriod", "Ks", "Kx", "AmountOP", "State" ,"LastBarTime" ,"UpTrack" ,"DownTrack", "Status", "State"],
    		"rows": [], 
    	}
    	for(var i = 0 ; i < _Symbols.length; i++) {
            tbl.rows.push([_Symbols[i].InstrumentName, _Symbols[i].ContractTypeName, _Symbols[i].NPeriod, _Symbols[i].Ks, _Symbols[i].Kx, _Symbols[i].AmountOP, _Symbols[i].State, _Symbols[i].LastBarTime, _Symbols[i].UpTrack, _Symbols[i].DownTrack, _Symbols[i].Status, ArrStateStr[_Symbols[i].State]])
    	}
    	var tblPos = {
    		"type" : "table", 
    		"title" : "持仓", 
    		"cols" : ["名称", "价格", "数量", "盈亏", "类型", "冻结数量", "可平量"], 
    		"rows" : [],
    	}
    	for (var j = 0 ; j < _Symbols.length; j++) {
    		if(_Symbols[j].Pos) {
                tblPos.rows.push([_Symbols[j].Pos.ContractType, _Symbols[j].Pos.Price, _Symbols[j].Pos.Amount, _Symbols[j].Pos.Profit, _Symbols[j].Pos.Type, _Symbols[j].Pos.FrozenAmount, _Symbols[j].Pos.CanCoverAmount])
    		}
    	}
        LogStatus(_D(), StatusMsg, "\n`" + JSON.stringify([tbl, tblPos]) + "`")
        DualThrustProcess(_Symbols)
        Sleep(1000)
    }
}

小编是新手菜鸟,策略代码仅供分享、学习、探讨、研究,如有BUG感谢提出,如果感觉不错感谢推广一下平台(FMZ.COM)。


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