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C++期货高频套币策略OKEX Websocket版
Websocket
C++期货高频套币策略OKEX Websocket版 策略原理 策略原理为非常简单的，OKEX合约跨期对冲，仓位控制设计方面，设计为差价网格对冲。 策略定义两个合约，A合约，B合约。可以合约设置不同的合约代码，进行对冲。 例如，设置 A 合约为季度合约，B合约为当周合约（也可以设置 A 为近期合约，B为远期合约，其它定义就是相反的）。 对冲操作即分为 做空A合约（季度
Deribit websocket 范例
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websocket 版OKEX跨期对冲策略（教学）
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极简版OKEX跨期对冲策略（教学） 实盘截图： 只做正套，反套可以修改下，合约调换一下，即是反套。 添加两个 交易所对象，第一个季度，第二个当周。 精简了所有能简化的代码，优化空间还很大，教学策略谨慎实盘，跨期有一定风险。 使用 对手价下单。
OkEX Websocket Realtime v3
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OkEX WebSocket API Connecter (compress supported) 因为 websocket-client 新版的各种大脑降级设计 很多功能无法使用 需要安装老版本websocket-client的包才能正常使用 pip3 install websocket-client==0.46.0
Bitmex仓位变化推送微信（wss协议,需要bitmex api ID）
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使用websocket协议和平台最新的HMAC获取签名的方法，仓位有变化推送到微信
实时推送币安成交到微信(wss协议练习）
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通过websocket协议，将币安成交信息推送到微信，可以作为wss协议的练习。 具体原理是30分钟更新一次listenKey,然后订阅账户订阅的datastream。
【Demo】速度测试 websocket vs rest
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websocket 接口 与 REST 接口的 速度测试，支持添加多个交易所测试，注意会短时增加你的api调用频率，请在确保不影响其他机器人运行的情况下运行。如果出现”Futures_OP 4: argument error“的错误，请更新到最新的托管者程序 特别提醒：只能添加支持websocket接口的交易所（有点废话，不支持websocket接口，你还测什么速度），不然会出错，目前 ok，