索罗斯在1987年撰写的《金融炼金术》 一书中，曾经提出过一个重要的命题：I believe the market prices are always wrong in the sense that they present a biased view of the future. 市场有效假说只是理论上的假设，实际上市场参与者并不总是理性的，并且在每一个时间点上，参与者不可能完全获取和客观解读所有的信息，再者就算是同样的信息，每个人的反馈都不尽相同。
也就是说，价格本身就已经包含了市场参与者的错误预期，所以本质上市场价格总错误的。这或许是套利者的利润来源。
根据上述原理，我们也就知道，在一个非有效的期货市场中，不同时期交割合约之间受到市场影响也并不总是同步，其定价也并非完全有效的原因。
那么，根据同一种交易标的的不同时期交割合约价格为基础，如果两个价格出现了较大的价差幅度，就可以同时买卖不同时期的期货合约，进行跨期套利。 与商品期货一样，数字货币也有与之相关的跨期套利合约组合。如在 OkEX 交易所中就有：ETC 当周、ETC 次周、ETC 季度。
举个例子，假设 ETC 当周和 ETC 季度的价差长期维持在 5 左右。如果某一天价差达到 7，我们预计价差会在未来某段时间回归到 5。那么就可以卖出 ETC 当周，同时买入 ETC 季度，来做空这个价差。反之亦然。
尽管这种价差是存在的，但是人工操作耗时、准确性差以及价格变化的影响，人工套利往往存在诸多不确定性。
通过量化模型捕捉套利机会并制定套利交易策略，以及程序化算法自动向交易所下达交易订单，快速准确捕捉机会，高效稳定赚取收益，这就是量化套利的魅力所在。 本篇将会教大家如何在数字货币交易中，利用发明者量化交易平台和 OkEX 交易所中 ETC 期货合约，以一个简单的套利策略，来演示如果捕捉瞬时的套利机会，把握住每一次可以看得到的利润，同时对冲有可能遇到的风险。
策略环境:
策略逻辑:
上面是一个简单的数字货币跨期套利策略逻辑描述，那么如何在程序中实现自己的想法呢？我们试着在发明者量化交易平台先把框架搭建起来。 策略框架： 发明者量化（www.fmz.com） 对照着策略思路以及交易流程，可以很轻松把策略框架搭建起来。整个策略可以简化为三个步骤： 1.交易前预处理。 2.获取并计算数据。 3.下单并对后续处理。
接下来，我们就需要根据实际交易流程和交易细节，在策略框架里面填充必要的细节代码。
第1步：在全局环境中，声明必要的全局变量。
第2步：配置策略的外部参数。 发明者量化（www.fmz.com）
第3步：定义数据处理函数 基础数据函数：Data ( ) 创建一个构造函数 Data，并定义它的内部属性。包括：账户数据、持仓数据、K线数据时间戳、套利A/B合约的买/卖一价、正/反套价差。 发明者量化（www.fmz.com） 获取持仓函数：mp ( ) 遍历整个持仓数组，返回指定合约、指定方向的持仓数量，如果没有就返回 false K线和指标函数：boll ( ) 根据正/反套价差数据，合成新的K线序列。并返回由boll指标计算的上轨、中轨、下轨数据。 下单函数：trade ( ) 传入下单合约名称和下单类型，然后以对价下单，并返回下单后的结果。由于需要同时下两个不同方向的单子，所以在函数内部根据下单合约名称对买/卖一价做了转换。 取消订单函数：cancelOrders ( ) 获取所有未成交订单数组，并逐个取消。并且如果有未成交的订单就返回false，如果没有未成交的订单就返回true。 处理持有单个合约：isEven ( ) 在处理套利交易中出现单腿情况，这里直接用简单的平掉所有仓位处理。当然，也可以改为追单方式。 画图函数：drawingChart ( ) 调用 ObjChart.add ( ) 方法，在图表中画出必要的行情数据和指标数据：上轨、中轨、下轨、正/反套价差。 第4步：在入口函数 main ( ) 里面，执行交易前预处理代码，这些代码在程序启动后，只运行一次。包括：
定义完上述的交易前预处理，紧接着就要进入下一个步骤，进入轮询模式，重复执行 onTick ( ) 函数。 并设置 Sleep ( ) 轮询时的休眠时间，因为部分数字货币交易所的 API 对一定时间内内置了访问次数限制。
第1步：获取基础数据对象、账户余额、boll 指标数据，以供交易逻辑使用。
第1步：根据上述的策略逻辑，执行买卖操作。首先会判断价格和指标条件是否成立，然后再判断持仓条件是否成立，最后执行 trade ( ) 下单函数 第2步：下单完成后，需要对未成交的订单、持有单个合约等非正常情况做处理。以及绘制图表。
以上，我们通过 200 多行，就把一个简单的数字货币跨期套利策略完完整整的创建出来。完整的代码如下：
本篇策略只是一个抛砖引玉，真实的实盘可不是这么简单，不过你可以照着例子发挥自己天马行空的想象。
需要提醒大家的是，以我有限的经验来看，目前的数字货币市场状况，纯粹的期期套利策略基本上全部不值得跑，不论是无风险的三角套利还是跨市场套利。 原因就在于，无论哪个数字货币交易所的期货市场，其保证金不是法币。现如今几乎所有的数字货币从今年初至今已经下跌了70%左右。也就是说策略始终都是在赚币，但是币价是下跌的。
放眼望去，数字货币市场俨然已经脱离了区块链，就像当年的郁金香一样，价格始终来自于人们的预期和信心，信心又来源于价格…
延伸阅读： 区块链量化投资系列课程(1) - 简介 区块链量化投资系列课程(2) - 认识数字货币 区块链量化投资系列课程(4) - 动态平衡策略
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// 全局变量
// 声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = {
__isStock: true,
tooltip: {
xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
},
title: {
text: '交易盈亏曲线图（详细）'
},
rangeSelector: {
buttons: [{
type: 'hour',
count: 1,
text: '1h'
}, {
type: 'hour',
count: 2,
text: '3h'
}, {
type: 'hour',
count: 8,
text: '8h'
}, {
type: 'all',
text: 'All'
}],
selected: 0,
inputEnabled: false
},
xAxis: {
type: 'datetime'
},
yAxis: {
title: {
text: '价差'
},
opposite: false,
},
series: [{
name: "上轨",
id: "线1,up",
data: []
}, {
name: "中轨",
id: "线2,middle",
data: []
}, {
name: "下轨",
id: "线3,down",
data: []
}, {
name: "basb",
id: "线4,basb",
data: []
}, {
name: "sabb",
id: "线5,sabb",
data: []
}]
};
var ObjChart = Chart(chart); // 画图对象
var bars = []; // 存储价差序列
var oldTime = 0; // 记录历史数据时间戳
// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量
// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
// 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
// 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}
// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
if (positionData[i].Type == type) {
if (positionData[i].Amount > 0) {
return positionData[i].Amount;
}
}
}
}
return false;
}
// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
var self = {}; // 临时对象
// 正套价差和反套价差中间值
self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
if (this.timeA == this.timeB) {
self.Time = this.time;
} // 对比两个深度数据时间戳
if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
bars.push(self);
oldTime = this.time;
} // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
if (bars.length > num * 2) {
bars.shift(); // 控制K线数组长度
} else {
return;
}
var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
return {
up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
} // 返回一个处理好的boll指标数据
}
// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
var askPrice, bidPrice;
if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
askPrice = this.askA; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
} else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
askPrice = this.askB; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
}
switch (type) { // 匹配下单模式
case "buy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
case "sell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closebuy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closesell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
default:
return false;
}
}
// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
Sleep(500); //延时0.5秒
}
return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
}
return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}
// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
var type = null; // 转换持仓方向
// 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
type = 10; // 设置下单参数
} else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
type = -10; // 设置下单参数
}
// 平掉所有仓位
this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
}
}
}
// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
var nowTime = new Date().getTime();
ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
ObjChart.update(chart);
}
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
// 价差说明
// basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
// sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
}
}
}
data.cancelOrders(); // 撤单
data.drawingChart(boll); // 画图
data.isEven(); // 处理持有单个合约
}
//入口函数
function main() {
// 过滤控制台中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
while (true) { // 进入轮询模式
onTick(); // 执行onTick函数
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
asd8290411 为什么无法回撤。日志显示annot convert "ETC_USDT" to int 提示错误 求解答，真诚！
lihui1625 mark
17707250703 2018-08-09 00:00:00 错误 TypeError: Cannot convert "ETC_USDT" to int 提示错误