沃伦 · 巴菲特的导师本杰明 · 格雷厄姆曾经在《聪明的投资者》一书中,曾经提到过一种股票债券动态平衡的交易模式。这种交易模式非常简单:把手中 50% 的资金投资于股票基金,剩下 50% 投资于债券基金。即股票和债券两者各占一半。根据固定间隔时间或市场变化进行一次资产再平衡,使股票资产和债券资产的比例恢复到初始的 1:1。这就是整个策略的全部逻辑,包含了什么时候买卖,以及买卖多少。够简单吧! 点击阅读更多内容
// 回测环境 /*backtest start: 2018-01-01 00:00:00 end: 2018-08-01 11:00:00 period: 1m exchanges: [{"eid":"Bitfinex","currency":"BTC_USD"}] */ // 撤单函数 function CancelPendingOrders() { Sleep(1000); // 休眠 1秒 var ret = false; while (true) { var orders = null; // 持续获取未成交订单数组,如果返回异常,则继续获取 while (!(orders = exchange.GetOrders())) { Sleep(1000); // 休眠 1秒 } if (orders.length == 0) { // 如果订单数组为空 return ret; // 返回撤单状态 } for (var j = 0; j < orders.length; j++) { // 遍历未成交订单数组 exchange.CancelOrder(orders[j].Id); // 依次取消未成交订单 ret = true; if (j < (orders.length - 1)) { Sleep(1000); // 休眠 1秒 } } } } // 下单函数 function onTick() { var acc = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息 var ticker = _C(exchange.GetTicker); // 获取 Tick 数据 var spread = ticker.Sell - ticker.Buy; // 获取 Tick 数据的买卖价差 // 账户余额与当前持仓价值的差值的 0.5倍 var diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2; var ratio = diffAsset / acc.Balance; // diffAsset / 账户余额 LogStatus('ratio:', ratio, _D()); // 打印 ratio和当前时间 if (Math.abs(ratio) < threshold) { // 如果 ratio的绝对值小于指定阈值 return false; // 返回 false } if (ratio > 0) { // 如果 ratio大于 0 var buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision); // 计算下单价格 var buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision); // 计算下单量 if (buyAmount < MinStock) { // 如果下单量小于最小交易量 return false; // 返回 false } exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio); // 买入下单 } else { var sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision); // 计算下单价格 var sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision); // 计算下单量 if (sellAmount < MinStock) { // 如果下单量小于最小交易量 return false; // 返回 false } exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio); // 卖出下单 } return true; // 返回 true } // 主函数 function main() { // 过滤非重要信息 SetErrorFilter("GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout"); while (true) { // 轮询模式 if (onTick()) { // 执行 onTick 函数 CancelPendingOrders(); // 取消未成交的挂单 Log(_C(exchange.GetAccount)); // 打印当前账户信息 } Sleep(LoopInterval * 1000); // 休眠 } }
qzl1221117 这不就是追跌杀涨吗?? 没多大用!
清风侠 如果以币本位,这个策略是有效的
17707250703 你的计算方法有错误, 收益是负的,你算下你的初始本金和币值,初始是10000美金+3比特 10000+3*13300=49900美金,你算下现在你的账户本金+币值还有多少?血亏。牛市可以赚,熊市血亏