沃伦 · 巴菲特的导师本杰明 · 格雷厄姆曾经在《聪明的投资者》一书中，曾经提到过一种股票债券动态平衡的交易模式。这种交易模式非常简单：把手中 50% 的资金投资于股票基金，剩下 50% 投资于债券基金。即股票和债券两者各占一半。根据固定间隔时间或市场变化进行一次资产再平衡，使股票资产和债券资产的比例恢复到初始的 1:1。这就是整个策略的全部逻辑，包含了什么时候买卖，以及买卖多少。够简单吧！ 点击阅读更多内容
// 回测环境
/*backtest
start: 2018-01-01 00:00:00
end: 2018-08-01 11:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"Bitfinex","currency":"BTC_USD"}]
*/
// 撤单函数
function CancelPendingOrders() {
Sleep(1000); // 休眠 1秒
var ret = false;
while (true) {
var orders = null;
// 持续获取未成交订单数组，如果返回异常，则继续获取
while (!(orders = exchange.GetOrders())) {
Sleep(1000); // 休眠 1秒
}
if (orders.length == 0) { // 如果订单数组为空
return ret; // 返回撤单状态
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) { // 遍历未成交订单数组
exchange.CancelOrder(orders[j].Id); // 依次取消未成交订单
ret = true;
if (j < (orders.length - 1)) {
Sleep(1000); // 休眠 1秒
}
}
}
}
// 下单函数
function onTick() {
var acc = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
var ticker = _C(exchange.GetTicker); // 获取 Tick 数据
var spread = ticker.Sell - ticker.Buy; // 获取 Tick 数据的买卖价差
// 账户余额与当前持仓价值的差值的 0.5倍
var diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2;
var ratio = diffAsset / acc.Balance; // diffAsset / 账户余额
LogStatus('ratio:', ratio, _D()); // 打印 ratio和当前时间
if (Math.abs(ratio) < threshold) { // 如果 ratio的绝对值小于指定阈值
return false; // 返回 false
}
if (ratio > 0) { // 如果 ratio大于 0
var buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision); // 计算下单价格
var buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision); // 计算下单量
if (buyAmount < MinStock) { // 如果下单量小于最小交易量
return false; // 返回 false
}
exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio); // 买入下单
} else {
var sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision); // 计算下单价格
var sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision); // 计算下单量
if (sellAmount < MinStock) { // 如果下单量小于最小交易量
return false; // 返回 false
}
exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio); // 卖出下单
}
return true; // 返回 true
}
// 主函数
function main() {
// 过滤非重要信息
SetErrorFilter("GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout");
while (true) { // 轮询模式
if (onTick()) { // 执行 onTick 函数
CancelPendingOrders(); // 取消未成交的挂单
Log(_C(exchange.GetAccount)); // 打印当前账户信息
}
Sleep(LoopInterval * 1000); // 休眠
}
}
qzl1221117 这不就是追跌杀涨吗？？ 没多大用！
清风侠 如果以币本位，这个策略是有效的
17707250703 你的计算方法有错误， 收益是负的，你算下你的初始本金和币值，初始是10000美金+3比特 10000+3*13300=49900美金，你算下现在你的账户本金+币值还有多少？血亏。牛市可以赚，熊市血亏