移植 OKCoin 韭菜收割机注释

High-frequency

Common strategy

Created: 2018-10-31 13:30:19

Last modified: 8 years ago

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移植自: https://github.com/richox/okcoin-leeks-reaper

原作者说收手续费以后就失效了, 我只做了移植, 没有实盘测试, 有兴趣可以学习
因为策略使用了GetTrades 这个函数在回测系统中是被模拟出来的, 所以回测没有什么意义, 只能直接上实盘测试 !

以下为原说明

OKCoin韭菜收割机

这是一个在OKCoin比特币交易平台上的高频交易机器人程序，从2016年6月策略基本定型，到2017年1月中旬，这个策略成功的把最初投入的6000块钱刷到了250000。由于近日央行对比特币实行高压政策，各大平台都停止了配资，并且开始征收交易费，该策略实际上已经失效了。

本机器人程序基于两个主要策略：

趋势策略：在价格发生趋势性的波动时，及时下单跟进，即俗话说的追涨杀跌。
平衡策略：仓位偏离50%时，放出小单使仓位逐渐回归50%，防止趋势末期的反转造成回撤，即收益落袋，不吃鱼尾。

本程序要求平衡仓位，即（本金+融资=融币），使得仓位在50%时净资产不随着价格波动，也保证了发生趋势性波动时涨跌都赚。

感谢以下两个项目：

感谢OKCoin：

https://www.okcoin.cn

BTC: 3QFn1qfZMhMQ4FhgENR7fha3T8ZVw1bEeU

Source

JavaScript

function LeeksReaper() {                                        //创建构造函数LeeksReaper
    var self = {}                                               //构造一个空的对象
    self.numTick = 0
    self.lastTradeId = 0
    self.vol = 0
    self.askPrice = 0
    self.bidPrice = 0
    self.orderBook = { Asks: [], Bids: [] }
    self.prices = []
    self.tradeOrderId = 0
    self.p = 0.5
    self.account = null

Strategy parameters