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数字货币自适应均线交易系统以及KAMA算法解析——基于发明者量化交易软件

Author: Hukybo, Date: 2019-07-05 19:49:26
Tags: MyLanguage

策略简介 顾名思义自适应均线(KAMA)属于移动平均线(Moving Average)类别,但是与传统移动平均线不一样的是它很“聪明”。我们知道普通均线有很多缺点,比如:短期均线贴近价格走势,非常敏感,但是很容易产生虚假信号;长期均线在趋势判断上非常准确,但是往往行情已经走了一段,它才反应过来。KAMA的“聪明”就体现在,它能根据当前的市场状态,也就是波动率,来自主调节敏感性。其变现形式就是:在震荡行情中,KAMA的变化明显减慢;当趋势来临的时候,又反应迅速。那么在实盘中,它的好处就是:既能减少因“日常杂波”产生的交易成本,又能在行情起飞时及时上车。 点击:阅读更加详细的策略介绍


(*backtest
start: 2017-07-01 00:00:00
end: 2019-07-01 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["SlideTick",0,126961],["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)

%%
scope.KAMA = function() {
    var r = _C(exchange.GetRecords);
    if (r.length > 140) {
        var kama = talib.KAMA(r, 140);
        return kama[kama.length - 2];
    }
    return;
}
%%

K^^KAMA;
A:CLOSE;

K > REF(K, 1) && CLOSE > K,BK;
K < REF(K, 1) && CLOSE < K,SK;
K < REF(K, 1) || CLOSE < K,SP;
K > REF(K, 1) || CLOSE > K,BP;

AUTOFILTER;

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