策略简介 肯特纳通道是由Chester W. Keltner在上个世纪60年代发明的一个交易系统,其核心思想是均线理论。并且当时该系统在非常长的一段时间内,得到了令人瞩目的成绩。虽然原版的肯特纳通道系统没有刚出现时那么有效,但它的核心思想,至今都对交易界产生很深远的影响。 点击阅读更多内容
(*backtest start: 2019-01-01 00:00:00 end: 2019-07-27 00:00:00 period: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}] args: [["MAN",20],["TradeAmount",10000,126961],["SlideTick",2,126961],["ContractType","XBTUSD",126961]] *) // 参数 MAN:=20; ATRN:=50; JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3; // 基础价格 ZG^^MA(JG,MAN); // 中轨 TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1)); TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1)); TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1); // 计算真实波动幅度 SG^^ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN); // 上轨 XG^^ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN); // 下轨 ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK; // 中轨向上,并且价格升破上轨,开多单 C<ZG,SP; // 持有多单时,价格跌破中轨,平多单 ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK; // 中轨向下,并且价格跌破下轨,开空单 C>ZG,BP; // 持有空单时,价格升破中轨,平空单 AUTOFILTER; // 设置信号过滤方式