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能量潮OBV在量化交易中的详细用法和实战技巧

Author: Hukybo, Date: 2019-07-31 17:35:29
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策略简介 古代打仗有一句这样的成语:“兵马未动,粮草先行”。在交易中也有一句类似的话:“量在价先”。意思是说:价格的上涨和下跌,背后都是成交量在推动,一切风吹草动,最先反应在成交量上。于是呢,就有人发明了衡量成交量的能量潮指标(On Balance Volume,OBV)。

能量潮(OBV)是上个世纪60年代由格兰维尔(Joe Granville)发明,虽然其中的算法很简单,但是在交易的“价、量、时、空”四个要素中,以“量”为切入点,得到了很多交易者的青睐。作为交易市场中的人气指标,能量潮可以很直观的反应出价格与成交量的相互关系,从而帮助交易者从更多的角度观察市场。

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N:=10;
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,N);
B:EMA2(OBV*ATR,N);
D:EMA2(OBV*ATR,N*2);
B>REF(B,1) && D>REF(D,1) && B>D,BK;
B<REF(B,1) || D<REF(D,1) || B<D,SP;
B<REF(B,1) && D<REF(D,1) && B<D,SK;
B>REF(B,1) || D>REF(D,1) || B>D,BP;
AUTOFILTER;

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