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裸K上下影线在交易策略中的应用

Author: Hukybo, Date: 2019-09-05 16:09:36
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K线本身并没有什么价值,它只是一段数据的容器。从最底层的Tick数据流开始,根据时间周期划分成一段一段,每个周期内的第一个价格就是开盘价,最后一个价格就是收盘价,周期内最高的那个价格就是最高价,周期内最低的那个价格就是最低价,每个容器里面都储存着开高低收、成交量、时间等数据。这就是K线的由来,本篇我们将用上下影线战法,试着开发一个交易策略。 点击阅读更多内容


(*backtest
start: 2019-01-16 00:00:00
end: 2019-09-11 00:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","rb2001",126961]]
*)

UP: HIGH - IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN);  // 上影线
MIDDLE: IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN) - IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE);  // K线实体
DOWN: IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE) - LOW;  // 下影线

DOWN > (MIDDLE + UP) * BN, BK;  // 多头开仓
UP > (MIDDLE + DOWN) * SN, SP;  // 空头开仓
UP > (MIDDLE + DOWN) * SN, SK;  // 多头平仓
DOWN > (MIDDLE + UP) * BN, BP;  // 空头平仓
AUTOFILTER;

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