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- 自适应动态双均线策略
自适应动态双均线策略
Author:
Hukybo, Date: 2019-10-18 17:16:54
Tags:
MA python
'''backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2021-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
# 导入库
import talib
import numpy as np
mp = 0 # 定义一个全局变量，用于控制虚拟持仓
# 把K线数组转换成收盘价数组，用于计算AMA的值
def get_close(r):
arr = []
for i in r:
arr.append(i['Close'])
return arr
# 判断两根AMA交叉
def is_cross(arr1, arr2):
if arr1[-2] < arr2[-2] and arr1[-1] > arr2[-1]:
return True
# 程序主函数
def onTick():
_C(exchange.SetContractType, "c000") # 订阅期货品种
bar_arr = _C(exchange.GetRecords) # 获取K线数组
if len(bar_arr) < 100: # 如果K线数组长度过小于就直接返回
return
close_arr = get_close(bar_arr) # 把K线数组转换成收盘价数组
np_close_arr = np.array(close_arr) # 把列表转换为numpy.array
ama1 = talib.KAMA(np_close_arr, 10).tolist() # 计算短期AMA
ama2 = talib.KAMA(np_close_arr, 100).tolist() # 计算长期AMA
last_close = close_arr[-1] # 获取最新价格
global mp # 全局变量，用于控制虚拟持仓
if mp == 1 and is_cross(ama2, ama1):
exchange.SetDirection("closebuy") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(last_close - 1, 1) # 平多单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
if mp == -1 and is_cross(ama1, ama2):
exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(last_close, 1) # 平空单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
if mp == 0 and is_cross(ama1, ama2):
exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(last_close, 1) # 开多单
mp = 1 # 设置虚拟持仓的值，即有多单
if mp == 0 and is_cross(ama2, ama1):
exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(last_close - 1, 1) # 开空单
mp = -1 # 设置虚拟持仓的值，即有空单
def main():
while True:
onTick()
Sleep(1000)
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