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自适应动态双均线策略Python版
Author:
Hukybo, Date: 2019-10-18 17:16:54
Tags:
# 回测配置
'''backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2019-10-17 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
# 导入库
import talib
import numpy as np
mp = 0 # 定义一个全局变量，用于控制虚拟持仓
# 把K线数组转换成收盘价数组，用于计算AMA的值
def get_close(r):
arr = []
for i in r:
arr.append(i['Close'])
return arr
# 判断AMA是否上升
def is_up(arr):
arr_len = len(arr)
if arr[arr_len - 1] > arr[arr_len - 2] and arr[arr_len - 2] > arr[arr_len - 3]:
return True
# 判断AMA是否下降
def is_down(arr):
arr_len = len(arr)
if arr[arr_len - 1] < arr[arr_len - 2] and arr[arr_len - 2] < arr[arr_len - 3]:
return True
# 判断两根AMA是否金叉
def is_up_cross(arr1, arr2):
if arr1[len(arr1) - 2] < arr2[len(arr2) - 2] and arr1[len(arr1) - 1] > arr2[len(arr2) - 1]:
return True
# 判断两根AMA是否死叉
def is_down_cross(arr1, arr2):
if arr1[len(arr1) - 2] > arr2[len(arr2) - 2] and arr1[len(arr1) - 1] < arr2[len(arr2) - 1]:
return True
# 程序主函数
def onTick():
exchange.SetContractType("rb000") # 订阅期货品种
bar_arr = exchange.GetRecords() # 获取K线数组
if len(bar_arr) < ama_long: # 判断K线数组的长度，如果小于参数ama_long就不能计算AMA，所以直接返回跳过
return
close_arr = get_close(bar_arr) # 把K线数组转换成收盘价数组，用于计算AMA的值
np_close_arr = np.array(close_arr) # 把列表转换为numpy.array，用于计算AMA的值
ama1 = talib.KAMA(np_close_arr, ama_short).tolist() # 计算短期AMA
ama2 = talib.KAMA(np_close_arr, ama_long).tolist() # 计算长期AMA
last_close = close_arr[len(close_arr) - 1] # 获取最新价格（卖价），用于开平仓
global mp # 全局变量，用于控制虚拟持仓
# 开多单
if mp == 0 and is_up_cross(ama1, ama2) and is_up(ama1):
exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(last_close, 1) # 开多单
mp = 1 # 设置虚拟持仓的值，即有多单
# 开空单
if mp == 0 and is_down_cross(ama1, ama2) and is_down(ama1):
exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(last_close - 1, 1) # 开空单
mp = -1 # 设置虚拟持仓的值，即有空单
# 平多单
if mp == 1 and (is_down_cross(ama1, ama2) or is_down(ama1)):
exchange.SetDirection("closebuy") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(last_close - 1, 1) # 平多单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
# 平空单
if mp == -1 and (is_up_cross(ama1, ama2) or is_up(ama1)):
exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(last_close, 1) # 平空单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
def main():
while True:
onTick()
Sleep(1000)
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