我们知道价格变化的速度本身就在变化,传统简单均线受困于固定周期参数,这使得不论市场的走势如何,短期均线灵敏度高,更贴近价格走势,但在市场震荡时期反复转向,造成频繁发出错误开平仓信号;长期均线在趋势判断上更加可靠,但在市场加速上涨或下跌时反应迟钝,造成错过最佳的买卖点。
因此虽然传统简单均线可以在一定程度适应行情,但是却很难根据市场变化去进行调整,进而更好的把握趋势。特别在长期震荡行情中,不仅得不到正收益而且付出高额的交易成本,为了解决这个问题,我们引入考夫曼创立的自适应均线。
(*backtest start: 2015-02-22 00:00:00 end: 2019-10-18 00:00:00 period: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}] args: [["SlideTick",2,126961],["ContractType","rb000",126961]] *) DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,10); VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),10); ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY); FASTSC:=2/(2+1); SLOWSC:=2/(30+1); SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC; CONSTANT:SSC*SSC; AMA1:EMA(MA(CLOSE,CONSTANT),1),COLORGREEN,LINETHICK3; AMA2:EMA(MA(CLOSE,CONSTANT),10),COLORGREEN,LINETHICK3; AMA1 > REF(AMA1, 1) && AMA2 > REF(AMA2, 1) && AMA1 > AMA2, BK; AMA1 < REF(AMA1, 1) && AMA2 < REF(AMA2, 1) && AMA1 < AMA2, SK; BKVOL > 1 && AMA1 < REF(AMA1, 1) || AMA2 < REF(AMA2, 1) || AMA1 < AMA2, SP; SKVOL > 1 &&AMA1 > REF(AMA1, 1) || AMA2 > REF(AMA2, 1) || AMA1 > AMA2, BP; AUTOFILTER;
岩石科技 16行少打一个字母DMA
Hukybo 可以的哈,你再试一次
量化韭菜 老哥 怎么跑出来 啥也没有 没有开仓
Hukybo 是的,原版是DMA,但是这个版本用MA替换DMA了