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期貨趨勢嚕羊毛 v7.1

Author: Vin專業量化, Date: 2019-10-25 09:09:20
Tags:

期貨趨勢嚕羊毛策略說明

簡介

此策略為「幣本位」的10倍槓桿期貨合約趨勢策略,依照趨勢方向和趨勢發生過的回調做單。依照固定獲利加倉或止營。相近於趨勢網格策略。 一般來說,期貨合約屬於幣本位,永續合約、價差合約屬於金本位。所以「執行本策略之前,交易所的合約錢包裡必須要有幣」。 若策略邏輯判斷大方向趨勢為漲,策略將開多單,若市價已經過低於持倉價,將會進行加倉動作。 若策略邏輯判斷大方向趨勢為跌,策略將開空單,若市價已經過高於持倉價,將會進行加倉動作。 若大方向發生改變,策略會自動止損並且依照當前方向繼續開單。 策略採取利滾利模式,當獲利越多開的張數會越多,每次開倉前都會判斷錢包內的幣,並且開出安全且不會暴倉的張數。 目前實測過 OK期貨 & 火幣期貨

以下為回測圖的其中一段。 img

大紅色箭頭為開空時間點。 大綠色箭頭為開多時間點。 小紅色箭頭為平多時間點。 小綠色箭頭為平空時間點。 綠色旗幟符號,為風險管控開關開啟後,趨勢明顯出現後,持有和趨勢相反方向的單,會提早止損並且依照趨勢跟進。(此符號將不會在實盤及回測時出現,開啟功能後僅會出現效果)

回測

回測區間均為:2018-12-24 00:00 至 2019-12-24 00:00 BTC: 初始净值:1,累计收益:372.779%,年化收益(365天):372.779%,夏普比率:0.067,年化波动率:55.479%,最大回撒:32.317% img

ETH: 初始净值:1,累计收益:7402.621%,年化收益(365天):7402.621%,夏普比率:0.207,年化波动率:357.931%,最大回撒:27.416% img

LTC: 初始净值:2,累计收益:2691.185%,年化收益(365天):2691.185%,夏普比率:0.105,年化波动率:255.796%,最大回激:43.081% img

BCH: 初始净值:1,累计收益:38594.292%,年化收益(365天):38594.292%,夏普比率:0.263,年化波动率:1469.229%,最大回撒:56.080% img

聯繫微信

策略發明者微信: v8073013

團隊客戶經理微信: dahan910720

更新紀錄

20191217 V7.1 更新內容

  1. 支援OK期貨合約
  2. 交割期間自動停止交易,避免交易所數據混亂

20191205 V7 更新內容

  1. 新增風險控管開關

20191028 V6 更新內容

  1. 機器人自動判斷錢包內本金調整開倉張數
  2. 止損條件微調

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