“趋势是你的朋友”这是每一个交易者都耳熟能详的箴言。但做过交易的朋友可能会有体会，趋势总是在毫无预警地开始并突然结束。那么在CTA策略中，如何抓住趋势并过滤震荡行情，是许多主观和量化交易者孜孜不倦的追求。在本节课程中，我们将以平均趋向指数(ADX)为滤网，分析在它量化交易中的应用。
# 回测配置
'''backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2019-10-17 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
# 导入库
import talib
import numpy as np
mp = 0 # 定义一个全局变量，用于控制虚拟持仓
# 把K线数组转换成最高价、最低价、收盘价数组，用于转换为numpy.array类型数据
def get_data(bars):
arr = [[], [], []]
for i in bars:
arr[0].append(i['High'])
arr[1].append(i['Low'])
arr[2].append(i['Close'])
return arr
# 判断两根两个数组是否金叉
def is_up_cross(arr1, arr2):
if arr1[len(arr1) - 2] < arr2[len(arr2) - 2] and arr1[len(arr1) - 1] > arr2[len(arr2) - 1]:
return True
# 判断两根两个数组是否死叉
def is_down_cross(arr1, arr2):
if arr1[len(arr1) - 2] > arr2[len(arr2) - 2] and arr1[len(arr1) - 1] < arr2[len(arr2) - 1]:
return True
# 程序主函数
def onTick():
exchange.SetContractType("rb000") # 订阅期货品种
bar_arr = exchange.GetRecords() # 获取K线数组
if len(bar_arr) < long + m + 1: # 如果K线数组长度太小，就不能计算MACD，所以直接返回跳过
return
all_macd = TA.MACD(bar_arr, short, long, m) # 计算MACD值，返回的是一个二维数组
dif = all_macd[0] # 获取DIF的值，返回一个数组
dif.pop() # 删除DIF数组最后一个元素
dea = all_macd[1] # 获取DEA的值，返回一个数组
dea.pop() # 删除DEA数组最后一个元素
np_arr = np.array(get_data(bar_arr)) # 把列表转换为numpy.array类型数据，用于计算ADX的值
adx_arr = talib.ADX(np_arr[0], np_arr[1], np_arr[2], 14); # 计算ADX的值
adx1 = adx_arr[len(adx_arr) - 2] # 倒数第二根K线的ADX值
adx2 = adx_arr[len(adx_arr) - 3] # 倒数第三根K线的ADX值
last_close = bar_arr[len(bar_arr) - 1]['Close'] # 获取最新价格（卖价），用于开平仓
global mp # 全局变量，用于控制虚拟持仓
# 开多单
if mp == 0 and dif[len(dif) - 1] > 0 and adx1 > 45:
exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(last_close, 1) # 开多单
mp = 1 # 设置虚拟持仓的值，即有多单
# 开空单
if mp == 0 and dif[len(dif) - 1] < 0 and adx1 > 45:
exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(last_close - 1, 1) # 开空单
mp = -1 # 设置虚拟持仓的值，即有空单
# 平多单
if mp == 1 and (is_down_cross(dif, dea) or adx1 < adx2):
exchange.SetDirection("closebuy") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(last_close - 1, 1) # 平多单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
# 平空单
if mp == -1 and (is_up_cross(dif, dea) or adx1 < adx2):
exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(last_close, 1) # 平空单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
def main():
while True:
onTick()
Sleep(1000)