提起唐奇安通道，很多人都会联想到海龟交易法则，这也许是有史以来最成功的交易员培训课程。海龟们用神奇的交易系统赚了成百上千万美元，直到1983年海龟交易法则解密，人们才发现这个神奇的交易系统用的是修正版的唐奇安通道。但时过境迁，现在的市场环境已经发生了很大的变化，这导致唐奇安通道策略变得低效，那么今天我们试着改进，看看增强版的唐奇安通道策略效果如何。 点击阅读更多内容
# 回测配置
'''backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2019-11-27 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
# 定义全局变量
mp = 0 # 用于控制虚拟持仓
# 外部参数
long_coefficient = 0.999
short_coefficient = 1.001
cycle_length = 55
def onTick():
exchange.SetContractType("rb000") # 订阅期货品种
bar_arr = exchange.GetRecords() # 获取K线数组
if len(bar_arr) < cycle_length + 1:
return
close_new = bar_arr[len(bar_arr) - 1]['Close'] # 获取最新价格（卖价），用于开平仓
close_last = bar_arr[len(bar_arr) - 2]['Close'] # 上根K线收盘价
bar_arr.pop()
on_line = TA.Highest(bar_arr, cycle_length, 'High') * long_coefficient
under_line = TA.Lowest(bar_arr, cycle_length, 'Low') * short_coefficient
middle_line = (on_line + under_line) / 2
global mp # 引入全局变量
if mp == 0: # 如果当前无持仓
if close_last > on_line: # 如果价格大于上轨
exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(close_new, 1) # 开多单
mp = 1 # 设置虚拟持仓的值，即有多单
elif close_last < under_line: # 如果价格小于下轨
exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(close_new - 1, 1) # 开空单
mp = -1 # 设置虚拟持仓的值，即有空单
# 如果持多单，并且价格小于下轨
if mp > 0 and close_last < middle_line:
exchange.SetDirection("closebuy") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(close_new - 1, 1) # 平多单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
# 如果持空单，并且价格大于上轨
if mp < 0 and close_last > middle_line:
exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(close_new, 1) # 平空单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
LogStatus(mp)
# 程序入口
def main():
while True:
onTick()
Sleep(1000) #休眠1秒