Dual Thrust直译为“双重推力”，是上个世纪80年代由Michael Chalek开发的一个交易策略，曾经在期货市场风靡一时。由于策略本身思路简单，参数很少，因此可以适应于很多金融市场，正是因为简单易用和普适性高的特点，得到了广大交易者的认可流传至今。 点击阅读更多内容
# 回测配置
'''backtest
start: 2016-01-01 00:00:00
end: 2019-01-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
# 定义全局变量
mp = 0 # 用于控制虚拟持仓
last_bar_time = 0 # 用于判断K线时间
up_line = 0 # 上轨
down_line = 0 # 下轨
'''
# 外部参数
Cycle = 5 # 周期
Ks = 1 # 多头系数
Kx = 2 # 空头系数
'''
# 策略主函数
def onTick():
global mp, last_bar_time, up_line, down_line # 引入全局变量
exchange.SetContractType(FuturesCode) # 订阅期货品种
bar_arr = exchange.GetRecords() # 获取K线数组
if not bar_arr or len(bar_arr) < Cycle:
return # 如果没有获取到K线数据或者K线数据太短就返回
last_bar = bar_arr[len(bar_arr) - 1] # 最新的K线
last_bar_close = last_bar['Close'] # 最新K线的收盘价
if last_bar_time != last_bar['Time']: # 如果产生了新的K线
hh = TA.Highest(bar_arr, Cycle, 'High') # 最高价
hc = TA.Highest(bar_arr, Cycle, 'Close') # 最高的收盘价
ll = TA.Lowest(bar_arr, Cycle, 'Low') # 最低价
lc = TA.Lowest(bar_arr, Cycle, 'Close') # 最低的收盘价
Range = max(hh - lc, hc - ll) # 计算范围
up_line = _N(last_bar['Open'] + Ks * Range) # 计算上轨
down_line = _N(last_bar['Open'] - Kx * Range) # 计算下轨
last_bar_time = last_bar['Time'] # 更新最后时间戳
if mp == 0 and last_bar_close >= up_line:
exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(last_bar_close, 1) # 开多单
mp = 1 # 设置虚拟持仓的值，即有多单
if mp == 0 and last_bar_close <= down_line:
exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(last_bar_close - 1, 1) # 开空单
mp = -1 # 设置虚拟持仓的值，即有空单
if mp == 1 and last_bar_close <= down_line:
exchange.SetDirection("closebuy") # 设置交易方向和类型
exchange.Sell(last_bar_close - 1, 1) # 平多单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
if mp == -1 and last_bar_close >= up_line:
exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型
exchange.Buy(last_bar_close, 1) # 平空单
mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓
# 程序入口
def main():
while True: # 进入循环模式
onTick() # 执行策略主函数
Sleep(1000) # 休眠1秒